نظر به اهمیت پیش بینی متغیرهای اقتصادی، مدلهای مختلفی جهت پیشبینی مقادیر آتی به وجود آمدهاند. در حقیقت مدلهای اقتصادی را میتوان از طریق بررسی میزان دقت پیشبینی مورد آزمون قرار داد. هدف اصلی این پژوهش پیشبینی نرخ بهره بین بانکی و نرخ اوراق خزانه اسلامی به عنوان شا چکیده کامل
نظر به اهمیت پیش بینی متغیرهای اقتصادی، مدلهای مختلفی جهت پیشبینی مقادیر آتی به وجود آمدهاند. در حقیقت مدلهای اقتصادی را میتوان از طریق بررسی میزان دقت پیشبینی مورد آزمون قرار داد. هدف اصلی این پژوهش پیشبینی نرخ بهره بین بانکی و نرخ اوراق خزانه اسلامی به عنوان شاخص‎هایی از نرخ بهره در ایران، در راستای تسهیل مدیریت ریسک نرخ بهره است. برای پیش‎بینی از دو مدل اقتصادسنجی شامل ARFIMA وARIMA استفاده شده است. به طوریکه، مدل ARFIMA با در نظرگرفتن حافظه بلندمدت و مدل ARIMA بدون در نظرگرفتن حافظه بلندمدت مدنظر قرار گرفتند. ارزیابی میزان دقت پیش‎بینی دو مدل مذکور با استفاده از دادههای ماهانه نرخ بهره بین بانکی و همچنین دادههای ماهانه میانگین نرخ اوراق خزانه اسلامی نشان میدهد که در خصوص هر دو دادۀ نرخ بهره بین بانکی و نرخ اوراق خزانه اسلامی ،مدل ARIMA عملکرد بهتری در مقایسه با مدل ARFIMA در پیشبینی دادهها دارد.
پرونده مقاله