این پژوهش با استفاده از داده های هزینه- درآمد خانوار در دوره زمانی 95-1386 با کمک تجزیه شاخص تایل وMLD به ارزیابی نابرابری درآمدی بین ودرون مناطق شهری ایران طی دوره ی مورد نظر و برآورد سهم سطوح تحصیلات در ایجاد این نابرابری درآمدی می پردازد. نتایج نشان می دهد که در طی د چکیده کامل
این پژوهش با استفاده از داده های هزینه- درآمد خانوار در دوره زمانی 95-1386 با کمک تجزیه شاخص تایل وMLD به ارزیابی نابرابری درآمدی بین ودرون مناطق شهری ایران طی دوره ی مورد نظر و برآورد سهم سطوح تحصیلات در ایجاد این نابرابری درآمدی می پردازد. نتایج نشان می دهد که در طی دوره بررسی سال 86 اقتصاد ایران با بیشترین نابرابری درآمدی مواجه بوده است همچنین سهم بالای نابرابری درون منطقه ای از نابرابری کل را نشان می دهد. کمترین میزان شاخص نابرابری درآمدی به دست آمده از سطوح تحصیلات به منطقه 8 (استان های هرمزگان، سیستان وبلوچستان ، کرمان ویزد) و بیشترین به منطقه 6 ( استان های تهران البرز وقم) تعلق دارد .یافته های پژوهش نشان می دهد که سهم درآمد حاصل از سطوح تحصیلی در ایجاد نابرابری دراستان هایی که تراکم جمعیت وفعالیت بالایی برخوردارند، بیشتر می باشد. استان تهران با تراکم جمعیت 970 نفر در یک کیلومتر مربع و همچنین با 1886 عدد کارگاه صنعتی 10 نفر کارکن وبیشتر از جمله استان هایی است که با بیشترین سهم سرمایه انسانی در ایجاد نابرابری روبرو است ودر مقابل استان های خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان به ترتیب با 5 و15 نفر در هر کیلومتر مربع با 87 و 122کارگاه صنعتی 10 نفر کارکن وبیشتر،جزوه استان هایی هستند که کمترین سهم سطوح تحصیلات در ایجاد نابرابری را دارا می باشند.
پرونده مقاله
یکی از مهمترین وظایف اقتصاد مالی مدلسازی و پیشبینی نوسانات قیمت داراییهای ریسکی است. از نظر تحلیلگران و سیاستگذاران نوسانپذیری قیمت یک متغیر کلیدی است که به درک نوسانات بازار کمک میکند. بنابراین، تحلیلگران نیاز دارند تا پیشبینی درستی از نوسانپذیری قیمت به عنو چکیده کامل
یکی از مهمترین وظایف اقتصاد مالی مدلسازی و پیشبینی نوسانات قیمت داراییهای ریسکی است. از نظر تحلیلگران و سیاستگذاران نوسانپذیری قیمت یک متغیر کلیدی است که به درک نوسانات بازار کمک میکند. بنابراین، تحلیلگران نیاز دارند تا پیشبینی درستی از نوسانپذیری قیمت به عنوان یک ورودی ضروری برای انجام وظایفی چون مدیریت ریسک، تخصیص پرتفوی، ارزیابی ارزش در معرض خطر و قیمتگذاری اختیار معامله و قراردادهای آتی داشته باشند. بر این اساس در تحقیق حاضر با استفاده از مدلهایTVP-SV وPLS و مقایسه آن با روش OLSدر نرم افزار متلب و XLSTAT در بازه زمانی 1382-1 تا 6-1392 (ماهیانه) با استفاده از متغیرهای حقیقی (تولیدات صنعتی، سرمایهگذاری بخش حقیقی در مسکن، رشد اقتصادی، سهم مخارج دولت به GDPو نرخ رشد صادرات غیر نفتی) ومتغیرهای پولی (تورم، عرضهی پول، نرخ ارز، قیمت نفت و قیمت داخلی طلا) بر بازدهی سهام اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. بر اساس مدل PLS این نتیجه حاصل گردید که متغیرهای رشد اقتصادی و قیمت نفت بیش از سایر متغیرها بر بازدهی بورس اوراق بهادار تهران تأثیر گذار است. در ادامه متغیرهای رشد اقتصادی و قیمت نفت را وارد مدلTVP-SV نمودیم. بر اساس نتایج این مدلTVP-SV نسبت به مدل OLS از کارایی بالاتری برخوردار است. بر اساس نتایج مدلTVP-SV بعد از وقفه اول بازدهی سهام؛ رشد اقتصادی در طول دوره بالاترین تأثیر را بر بازدهی سهام داشته است.
پرونده مقاله