این مقاله به بررسی اثر تکانه‌های مثبت و منفی قیمتی نفت بر رشد اقتصادی ایران و ژاپن با استفاده از یک الگوی خودبرگشت با وقفه‌های توزیعی(ARDL)1 می‌پردازد. بدین منظور، ابتدا یک مدل خود برگشت واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته GARCH(1,1)2 را برای متغیر قیمت نفت در دوره زمانی
چکیده کامل
این مقاله به بررسی اثر تکانه‌های مثبت و منفی قیمتی نفت بر رشد اقتصادی ایران و ژاپن با استفاده از یک الگوی خودبرگشت با وقفه‌های توزیعی(ARDL)1 می‌پردازد. بدین منظور، ابتدا یک مدل خود برگشت واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته GARCH(1,1)2 را برای متغیر قیمت نفت در دوره زمانی فصل اول سال 1359 تا فصل چهارم سال 1385 رگرس کرده، پس از محاسبه واریانس شرطی و بررسی اثر ARCH3 روی این متغیر تکانه‌های قیمتی نفت محاسبه شده است. سپس، طی 4 مدل مجزا اثر تکانه‌های مثبت و منفی قیمتی نفت بر رشد تولید ناخالص داخلی دو کشور، ایران به‌عنوان صادرکننده و ژاپن به عنوان واردکننده نفت مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج کلی حاصل از برآوردها حاکی است که رابطه غیرمستقیمی بین تکانه‌های قیمتی نفت و رشد اقتصادی در کشور ایران وجود ندارد.یعنی، در ایران با افزایش قیمت نفت ٬رشد اقتصادی نیز افزایش می یابد و برعکس. همچنین، در خصوص کشور ژاپن نیز علائم ضرائب برآوردی مؤید وجود رابطه غیرمستقیم می‌باشد، یعنی با افزایش قیمت نفت، رشد اقتصادی کشور ژاپن کاهش می یابد و بر عکس.
پرونده مقاله
