احتمال نکول تسهیلات پرداختی اولین بانک قرضههای کوچک در استان هرات افغانستان
محورهای موضوعی : اقتصاد کار و جمعیتمحمد صادق محمدی 1 , مصطفی کریم زاده 2 * , مهدی بهنامه 3
1 - دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
2 - استادیار دانشگاه فردوسی مشهد، گروه اقتصاد، مشهد، ایران (نویسنده مسئول)، m.karimzadeh@um.ac.ir
3 - استادیار دانشگاه فردوسی مشهد، گروه اقتصاد، مشهد، ایران، m.behname@um.ac.ir
کلید واژه: ریسک اعتباری, طبقهبندی JEL: E27, G21, C53. واژگان کلیدی: احتمال نکول, بانک قرضههای کوچک, استان هرات افغانستان,
چکیده مقاله :
هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر احتمال نکول تسهیلات بانکی از جانب مشتریان و تعیین ضریب اهمیت هر یک از متغیرهای اصلی مرتبط با احتمال نکول میباشد. بدین منظور با استفاده از رگرسیون لاجیت، مدلی برای افزایش توانایی مدیران این بانک در جهت حل مشکل عدم بازپرداخت به موقع تسهیلات اعتباری ارائه شده است. نتایج نشان داد درآمد ماهیانه وام گیرنده، رابطه وام گیرنده با ضامن، سرمایه تحت ضمانت ضامن، تجربه و ثبات شغلی وامگیرنده، مدت زمان بازپرداخت وام و سابقه ارتباط وام گیرنده با بانک، اثر معکوس بر ریسک اعتباری و مبلغ وام اثر مستقیم بر ریسک اعتباری مشتریان دارند. پیشنهاد می شود در هنگام اعطای تسهیلات به مشتریان بانک، متغیرهای شناسایی شده در مدل نهایی مورد توجه قرار گیرند و با استفاده از مدل عرضه شده برای اعطای وام تصمیمگیری شود.
The aim of this study is to investigate the factors affecting the probability of banking facilities default by customers and to determine the main variables coefficient related to the probability of default. Finally, using logit regression, a model has been provided to increase the ability of the bank's managers to solve the problem of non-repayment of credit facilities on time. First, 7 variables that had a significant effect on customers' credit risk were identified and fitted to the significance level of 5% of the final model using LR statistics. The results showed that the variables of the borrower's monthly income, the borrower's relationship with the guarantor, the guarantor's guaranteed capital, the borrower's experience and job stability, the loan repayment period and the years of borrower's relationship with the bank, have adverse effect on credit risk and the variable loan amount has a direct effect on credit risk.