شناسایی عوامل موثر بر تابآوری نظام بانکی ایران
محورهای موضوعی : اقتصاد کار و جمعیت
آزاده افشاری
1
,
سارا قبادی
2
*
,
حسین شریفی رنانی
3
1 - دانشجوی دکتری گروه حکمرانی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
2 - استادیار گروه حکمرانی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
3 - دانشیار گروه حکمرانی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
کلید واژه: اقتصاد ایران, G20, ریسکپذیری بانکی, سودآوری بانکی, کارایی بانکی, طبقهبندی JEL: C52, G24. واژگان کلیدی: تابآوری بانکی,
چکیده مقاله :
هدف مقاله بررسی شاخصهای توسعه بخش بانکی و موثر بر سیاستگذاریهای پولی است که میتواند در تابآوری نظام بانکی ایران اثرگذار باشد. بدینمنظور، دادههای مربوط به 30 بانک و موسسه منتخب ایران طی دوره زمانی 1380 – 1398 با استفاده از روش پنلهای نامتوازن استخراج شد. سپس، میزان تابآوری بانکهای منتخب بهکمک شاخص ولاره محاسبه و نوع ارتباط و میزان تاثیرگذاری متغیرها بر تابآوری با روش پنل دیتای پویا ارزیابی شد. نتایج نشان داد از بین 18 شاخص شناساییشده بهعنوان عوامل موثر بر تابآوری نظام بانکی ایران، 9 عامل بهطورِ غیرخطی با عامل تابآوری مرتبط است. متغیرهای تابآوری دوره قبل، کارایی بانکی، نسبت مانده درآمدهای غیرمشاع بهکل درآمدها و نسبت منابع ارزانقیمت به کل منابع با تابآوری ارتباط مستقیم دارد و شاخصهای اندازه بانک، حقوق صاحبان سهام نسبت به بدهی، نسبت تسهیلات به منابع آزاد، نسبت هزینه مطالبات مشکوکالوصول به کل هزینهها و میزان ریسکپذیری با تابآوری رابطهای غیرمستقیم دارد. همچنین، یافتهها آشکار کرد که خصوصی یا دولتی بودن بانکها، رابطه معناداری با تابآوری ندارد.
According to the emphasis of the Ball Committee, the survival rate of any economy is proportional to the resilience rate of its banks, and, when economic crises occur, the resilience of banks is too important. Then the purpose of this research is to investigate the indicators of the development of the banking sector that can affect the resilience of the Iranian banking system. Therefore, with the help of previous research, some factors were identified and the data were collected for 30 banks and credit institutions during the years 2000 to 2020 in the form of unbalanced panels. After that, the level of resilience was calculated with the help of the Volare index, and the type of relationships was evaluated with the help of the dynamic data panel method. The results showed that among the 18 indicators investigated as factors affecting the resilience of the Iranian banking system, only 9 factors are nonlinearly related to resilience. Resilience variables of the previous period, banking efficiency, the ratio of Interest-Free Income to total income, and the ratio of low-cost resources to total resources, have a direct relationship with resilience, and the indicators of bank size, shareholders' equity to debt, the ratio of loans to free resources, the ratio of the cost of doubtful loans to total expenses and the level of risk tolerance, had an indirect relationship. Also, private or public banks had no significant relationship with resilience. In conclusion, the resilience process of Iranian banks from 2000 to 2020 was drawn.