فهرست مقالات مدل VAR دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 1 - مدلسازی عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران و مقایسه آن با منتخب کشورهای صنعتی بر اساس مدلهای VAR و Panel - VAR یزدان نقدی سهیلا کاغذیان مریم لشکری زاده فرشید عفتی باران دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 2 - بررسی سرریز نوسانات شاخص استرس مالی بر شاخص مصرف کننده، شاخص قیمتی تولید کننده و شاخص قیمتی مصرف کننده با تأکید بر مدل های GARCH-BEKK، VAR و علیت گرانجر روح اله رضازاده هاشم نیکو مرام میرفیض فلاح شمس دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 3 - بررسی قدرت پیش بینی شاخص های بورس اوراق بهادار برای فعالیت های اقتصادی آینده در حوزه ی فرکانس امیر محمدزاده پریسا کریم خانی دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 4 - اثرات نامتقارن شوک‌های قیمت نفت بر نرخ بهره و رشد اقتصادی ایران: مدل VAR غیرخطی سعید صمدی علی سرخوش سرا امید امینی دره وزان دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 5 - سرریز نوسان در بازارهای مالی ایران (رهیافت مدل های VAR-GARCH) صغرا رضی کاظمی غلامرضا زمردیان ابراهیم چیرانی دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 6 - بررسی و تحلیل اثرات سرریز بازار سهام در تعامل با بازارهای ارز، سکه طلا ، نفت و مسکن: مدل VARMA-BEKK-AGARCH محمدباقر محمدی نژاد پاشاکی سید جلال صادقی شریف محمد اقبال نیا دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 7 - بررسی همبستگی و اثرات سرریزی از بازار جهانی کامودیتی به شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران- مدل VAR-BEKK-GARCH محمدباقر محمدی نژاد پاشاکی سید جلال صادقی شریف مهدی ذوالفقاری محمد اقبال نیا دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 8 - بررسی پویای ارتباط نااطمینانی قیمت طلا و قیمت نفت خام با بازده شاخص قیمت سهام بانکها - رهیافت فضا حالت رضا عیوض لو سعید باجالان مصطفی چهارراهی دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 9 - سر ریز نوسانات بین قیمت نفت، نرخ ارز، قیمت طلا و بازار سهام تحت فواصل زمانی و شکست ساختاری: استفاده از مدل گارچ(BEKK) و الگوریتم ICSS الهه سفیدبخت محمدحسین رنجبر دسترسی آزاد مقاله صفحه چکیده متن کامل 10 - بررسی سرریز نوسانات شاخص استرس مالی بر تورم، نرخ بهره، نقدینگی و شاخص صنعت با تأکید بر مدل های GARCH-BEKK، VAR و علیت گرانجر روح اله رضازاده میر فیض فلاح شمس لیالستانی
