چکیده زمینه و هدف: در حال حاظر بیابان زایی به عنوان یک معضل گریبان گیر بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای درحال توسعه می باشد. علیرغم اثرات جدی زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی این پدیده، کوشش های اندکی در زمینه ارایه راهبردهای بهینه صورت پذیرفته است. از این رو هدف از چکیده کامل
چکیده زمینه و هدف: در حال حاظر بیابان زایی به عنوان یک معضل گریبان گیر بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای درحال توسعه می باشد. علیرغم اثرات جدی زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی این پدیده، کوشش های اندکی در زمینه ارایه راهبردهای بهینه صورت پذیرفته است. از این رو هدف از این پژوهش، ارزیابی راهبردهای بیابان زدایی به منظور دست یابی به راهبردهای بهینه در چارچوب مدیریت پایدار مناطق بیابانی می باشد. روش بررسی: جهت دست یابی به این هدف، در چارچوب مدل های تصمیم گیری چند شاخصه، تئوری مطلوبیت چند معیاره (MAUT)، استفاده شد. در این روش برای تعیین وزن معیارها و راهبردها از تکنیک دلفی (Delphi) و آنتروپی شانون تعدیل شده (Modify Shannon Entropy) استفاده گردید و برای رتبه بندی نهایی راهبردها نیز از تابع مطلوبیت چند معیاره (MAUT) استفاده شد. این مدل به منظور ارزیابی کارایی در ارایه راهبردهای بهینه، در منطقه خضرآباد یزد مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: بر مبنای نتایج حاصل شده، راهبردهای جلوگیری از تبدیل و تغییر نامناسب کاربری اراضی (18A) با ضریب مطلوبیت 7429/0، توسعه و احیاء پوشش گیاهی (23A) با ضریب مطلوبیت 6573/0 و تعدیل در برداشت از منابع آب زیرزمینی (31A) با ضریب مطلوبیت 3184/0، به ترتیب به عنوان مهم ترین راهبردهای بیابان زدایی در منطقه تشخیص داده شدند. بحث و نتیجه گیری: نتایج این پژوهش به مدیران مناطق بیابانی این امکان را می دهد که امکانات و سرمایه های محدود اختصاص یافته به منظور کنترل روند بیابان زایی را به شیوه های صحیح و کارآمد به کاربندند تا ضمن دستیابی به نتایج بهتر، از هدر رفتن سرمایه های ملی جلوگیری کنند.
پرونده مقاله
مسأله بهینه سازی دارایی ها و بدهی ها از دیرباز با یک تابع بهینه سازی دوهدفه همراه بوده است که در آن بیشینه سازی بازدهی و کمینه سازی ریسک به صورت همزمان مدنظر می باشد. این در حالی است که این توابع با تعارض در یکدیگر بوده و عملاً امکان حل مدل و دستیابی به نتایج بهینه را ن چکیده کامل
مسأله بهینه سازی دارایی ها و بدهی ها از دیرباز با یک تابع بهینه سازی دوهدفه همراه بوده است که در آن بیشینه سازی بازدهی و کمینه سازی ریسک به صورت همزمان مدنظر می باشد. این در حالی است که این توابع با تعارض در یکدیگر بوده و عملاً امکان حل مدل و دستیابی به نتایج بهینه را ناممکن می سازد. در این راستا، اگرچه روش های متفاوتی به منظور دستیابی به بهترین نتیجه ممکن در این گونه مسائل ارائه شده اند، لیکن بیشتر این موارد بر قضاوت های تجربی تصمیم گیران استوار می باشد. این در حالی است که در حوزه تکنیک های کمی موجود، همچنان امکان مطالعات بیشتر وجود دارد. مطالعه حاضر تلاش دارد تا از تئوری مطلوبیت به عنوان یکی از این تکنیک ها استفاده نماید. رویکرد پیشنهادی با برآورد تابع مطلوبیت مدیران یکی از بانک های تجاری و نیز نظرات خبرگان، یکی از توابع مدل اصلی (کمینه سازی ریسک) را به عنوان تنگنا درنظر گرفته تا بدان وسیله امکان حل مدل و دستیابی به نتایج بهینه فراهم گردد.
پرونده مقاله
در روند تکامل تئوری پرتفوی به دلیل وجود محدودیت هایی که در مفروضات اساسی مدل بهینه سازی مارکوویتز وجود داشت، مفهوم ریسک نامطلوب و مدل میانگین-نیم واریانس ابداع گردید که نقص مدل سنتی را برطرف کرده و وابستگی به مفروضات محدود کننده را از بین می برد. اما این مدل نیز از نظر چکیده کامل
در روند تکامل تئوری پرتفوی به دلیل وجود محدودیت هایی که در مفروضات اساسی مدل بهینه سازی مارکوویتز وجود داشت، مفهوم ریسک نامطلوب و مدل میانگین-نیم واریانس ابداع گردید که نقص مدل سنتی را برطرف کرده و وابستگی به مفروضات محدود کننده را از بین می برد. اما این مدل نیز از نظر تئوری های مطلوبیت اقتصادی سرمایه گذار دچار یک نقص عمده بوده و به دلیل عدم اندازه گیری نوسانات مثبت، مطلوبیت اقتصادی حرکات صعودی قیمت دارایی ها را در نظر نمی گیرد. لذا در آخرین پژوهش های بهینه سازی پرتفوی، مدل ریسک نامطلوب-پتانسیل مطلوب (Lpm-Upm) ارائه گردید که این مدل از نظر مطلوبیت دارای پشتوانه ی تئوریک قوی نظیر تئوری چشم انداز و تئوری مطلوبیت اقتصادی ون نیومن و مورگنشترن می باشد.
در این پژوهش، پرتفوی بهینه مدل LPM-UPM در سطوح مختلف ریسک و پتانسیل پذیری با استفاده از داده های شاخص های تمامی صنایع و با بکارگیری از نرم افزار Matlab محاسبه گردید. دوره ی زمانی بهینه سازی از سال 1389 تا 1392 در نظر گرفته شده است و دوره ی پس از آن (از 1392 تا 1395) روند پرتفوی بهینه شده طی مدل LPM-UPM با پرتفوی بهینه ی مدل میانگین واریانس مقایسه خواهد شد. عملکرد پرتفوی های مزبور با استفاده از نسبت شارپ سنجیده شده و با استفاده از آماره ی جابسون-کورکی معناداری تفاوت عملکرد دو پرتفوی آزمون خواهد شد.
نتایج پژوهش نشان می دهد در تمام رویکردهای مختلف ریسک پذیری و در تمام نقاط مرز کارا، بطور معناداری پرتفوی Lpm-Upm عملکرد بهتری نسبت به مدل سنتی مارکوویتز دارد.
پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد
