مقایسه عملکرد مالی مدیریت‌های مناطق بانک‌ها و تفکیک اثرات کشوری، استانی و رقابتمندی آنها به روش “سهم بازار پایدار”
محورهای موضوعی : دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
علیرضا عرفانی
1
(دانشیار اقتصاد دانشگاه سمنان، سمنان، ایران)
حمیدرضا کردلویی
2
(استادیار مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران)
محمدمهدی کاکاوندی
3
(دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران ، محقق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران)
اسماعیل شمسیان
4
(دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه سمنان، سمنان، ایران)
کلید واژه: سهم بازار پایدار (CMS), اثر کشوری, اثر استانی, اثر رقابتمندی, بانک,
چکیده مقاله :
در مقاله پیش رو، با الهام گیری از روش سهم بازار پایدار (CMS)، مدلی ارائه خواهد شد که با استفاده از آن مدیران ارشد یک بانک می توانند اثر کل مربوط به تغییرات در حجم سپرده گذاری ها و تسهیلات اعطایی را به عوامل تشکیل دهنده آن ها تجزیه نموده و با استفاده از این روش، ارزیابی مناسب تری را نسبت به مدیران مناطق خود، به عمل آورند. به طور کلی تغییرات مشاهده شده در ترکیب سپرده ها و تسهیلات یک بانک متاثر از سه عامل بوده که تنها یکی از این عوامل تحت کنترل بانک است؛ لذا بانک‌ها باید تنها بر اساس این یک عامل، مدیران خود را در هر منطقه مورد ارزیابی قرار دهند. عوامل مذکور عبارتند از 1- تاثیرات کشوری که ناشی از سیاست های پولی و مالی اجرا شده در کل کشور بوده و بانک در کنترل کرن آن ها نقشی ندارد. 2- اثرات استانی که مربوط به ویژگی های منطقه ای هراستان بوده و بانک در این مورد نیز بصورت چشمگیری تاثیرگذار نیست. 3-اثر رقابتمندی که به معنای میزان تلاش و اثر بخشی مدیران هر منطقه بوده و با استفاده از آن، می‌توان به خوبی مدیران یک منطقه را مورد ارزیابی قرار داد. این مقاله برآن است تا ابتدا به معرفی روشی بپردازد که با استفاده از آن، بتوان این سه اثر را از یکدیگر جداسازی کرد و پس از آن، روش مذکور را در یکی از بانک های خصوصی کشور پیاده سازی کرده و نتایج آن را گزارش نماید. لازم به ذکر است پس از انجام محاسبات لازم و استخراج نتایج، مشخص شد که مدیران بانک مورد مطالعه، در هیچ یک از زمینه های جذب سپرده و پرداخت تسهیلات، نسبت به سایر رقبا عملکرد مناسبی نداشته اند.
In this study a model based on Constant Market Share (CMS) is presented in order to be applied by bank top mangers due to obtaining a proper method to appraise region managers performance. The mentioned method make the macro elements of variation in deposits and facilities into their phenomenon which causes them. A holistic view is that considering three major factors vary the amount of deposits and facilities which are: 1. Effects caused by financial and monetary policies that bank cannot have and sort of influence on them, 2: those provincial effects mainly are traits of an specific area, bank is not able to make intangible change on them, 3: making competitive advantages, it indicate the extant of region manager’s effort. This research is going to separate the three aforesaid effects then apply the method in an Iranian private bank. Results show that region managers have not has better performance comparing other competitors
* پرویزیان و همکاران، (1393). بازآرایی نقش نظام بانکی کشور در راستای تثبیت قانون عملیات بانکداری بدون ربا. اولیت همایش بررسی نقش بانکهای توسعه ای درتوسعه اقتصاد کشورها. دانشگاه تهران
* علیزاده صانع، نیلوفر، (1378). ارزیابی کارایی سیستم بانکی با استفاده از متدولوژی تحلیل پوششی داده ها مورد پژوهشی بانک صادرات ایران. دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده علوم و اقتصاد، پایان نامه کارشناسی ارشد
* رستمی، محمدرضا. قاسمی، جواد. و فرزانه اسکندری. (1390). ارزیابی عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تکنیک تحلیل پوششی داده ها. مجله حسابداری مدیریت. سال چهارم، شماره 8، 30-19.
* سخنور، محمد. و دیگران. (1391). تعیین کارایی شرکتهای توزیع برق ایران و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و رویکرد دو مرحله ای. مجله تحقیقات اقتصادی،47، 39-21.
* حسین زاده بحرینی، محمد حسین. ناجی میدانی، علی اکبر. و فرشته چمانه گیر. (1387). مقایسه کارایی اقتصادی بانک های خصوصی و دولتی در ایران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها. فصلنامه دانش و توسعه، شماره 25، صص 48-46.
* حسینی، سید شمسالدین، ملک محمدی چهل خانه، مریم، (پاییز 1386)، سنجش مزیت نسبی و رقابتی صنعت چرم ایران در بازارهای جهانی، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 44، صص 235-265
* موسویان، عباس، (1386)، ابزارهای مالی اسلامی، چاپ اول، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی.
* یوسفی حاجی آبادی، رضا. (1384). تخمین و ارزیابی کارایی فنی شعب بانک مسکن. دانشگاه علامه طباطبایی.
* Bergendahl G, and TLindblom . (2008). Evaluating the Performance of Swedish Savings Banks According to Service Efficiency. European Journal of Operational Research, Vol. 185: 1663.
* 2Chen, K. and Pan, C. (2012). An Empirical Study of Credit Risk Efficiency of Banking Industry in Taiwan. Web Journal of Chinese Management Review, 15(1), 1-16.
* Epure, M. and Lafuente, I. (2012). Monitoring Bank Performance in the Presence of Risk. Barcelona GSE Working Paper Series No.61.
* Fujii, H., Managi, S. and Matousek, R.(2014). Indian bank efficiency and productivity changes with undesirable outputs: a disaggregated approach. journal of banking & finance, volume 38, pp 41-50.
* Halkos George E, Dimitrios S. Salamouris. (2004). Efficiency Measurement of the Greek Commercial Banks with the Use of Financial Ratios: A Data Envelopment Analysis Approach. Management Accounting Research,Vol.15: 201-224.
* Kargi, H.S. (2011). Credit Risk and the Performance of Nigerian Banks. AhmaduBello University, Zaria.
* Tyrone, T., Lee, C.C., Chiu. (2009). Application of DEA in analyzing a bank’s operating performance. Expert Systems with Applications. 36: 8883–8891.
_||_