فهرست مقالات رسول خوش بین


  • مقاله

    1 - مدیریت ریسک نقدینگی در سامانه های نوین پرداخت بین بانکی
    دانش سرمایه‌گذاری , شماره 4 , سال 11 , پاییز 1401
    در این تحقیق به منظور اندازه گیری ریسک نقدینگی در سامانه های پرداخت بین بانکی ، سری زمانی مجموع مانده های داده های روزانه سامانه های پرداخت یک بانک ایرانی را از تاریخ 01/01/94 تا تاریخ 31/05/1398را بدست آورده و سپس مانایی سری زمانی را با آزمون های دیکی فولر و فیلیپس پرو چکیده کامل
    در این تحقیق به منظور اندازه گیری ریسک نقدینگی در سامانه های پرداخت بین بانکی ، سری زمانی مجموع مانده های داده های روزانه سامانه های پرداخت یک بانک ایرانی را از تاریخ 01/01/94 تا تاریخ 31/05/1398را بدست آورده و سپس مانایی سری زمانی را با آزمون های دیکی فولر و فیلیپس پرون بررسی و مقدار ارزش در معرض خطر و زیان مورد انتظار داده های سامانه های پرداخت را با روش تاریخی محاسبه و با روش پارتو مقایسه نمودیم. نتایج بدست آمده از پس آزمایی های کوپیک و کریستوفرسون نشان دادکه روش تعمیم یافته پارتو به منظور مدیریت بهتر ریسک نقدینگی بانکها براساس داده های روزانه سامانه های پرداخت بهتر از روش تاریخی می باشد.سپس برمبنای آن نسبت به تهیه جدول اشتهای ریسک بانک اقدام نمودیم تا بانک برمبنای آن بتواند سپری ارداراییهای نقدشونده را بری مدیریت ریسک نقدینگی در سامانه پرداخت فراهم نماید. پرونده مقاله