با شکل‌گیری انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی و ایجاد نظامی قانونمند، قدرت سیاسی خودکامه به قدرتی مقید به قانون تبدیل شد؛ یکی از ابزارهای لازم که در ساختارجدید سیاسی احساس نیاز می‌شد، حزب بود؛ اما به دلایلی این انقلاب نتوانست به آرمان‌های خود دست یابد. همین مسئله سبب شد اصلاح‌طلبان و به‌ویژه روشنفکران حزب تجدد به فکر تأسیس حکومتی مقتدر بیافتندتابتوانند اندیشه‌ها و آرمان‌های اصلاح‌طلبانه خود را در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عملی سازند. مسئله اساسی مقاله حاضراین است که چرا حزبی که با کمک رضاشاه اکثریت کرسی‌های مجلس پنجم شورای ملی را به دست آورده بود، نتوانست برنامه‌های خود را پیاده کند و سرانجام به‌صورت حزبی ناکارآمد جلوه‌گر شد؟ فرضیه تحقیق این است که به نظر می‌رسد که بانیان و اعضاء حزب تجدد از گروه های حاکم و طبقه آریستوکرات جامعه بوده‌اند و به همین خاطر سران این حزب نتوانستند از حلقه اولیه خود خارج شوند و با توده مردم ارتباط برقرار کنند. روش تحقیق در این مقاله تاریخی (استقرائی) است و شیوه گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه‌ای بوده است که به‌صورت مطالعه تطبیقی به توصیف و تحلیل داده‌ها منجر شده است. یافته اساسی تحقیق حاضر این است که عوامل ناکارآمدی و عدم تداوم حزب تجدد به دو دسته عوامل درونی و بیرونی بستگی داشته که از آن جمله می‌توان به نامشخص بودن استراتژی و مرام‌نامه حزب، نخبه‌گرایی حزبی، بی طبقه بودن حزب، فقدان استراتژی آموزش و تربیت نیروی سیاسی، دولت ساخت بودن حزب نه دولت ساز بودن آن، سیاست تمرکزگرایی حزب و تمامیت‌خواهی رضاشاه اشاره کرد. پرونده مقاله

در این تحقیق به منظور اندازه گیری ریسک نقدینگی در سامانه های پرداخت بین بانکی ، سری زمانی مجموع مانده های داده های روزانه سامانه های پرداخت یک بانک ایرانی را از تاریخ 01/01/94 تا تاریخ 31/05/1398را بدست آورده و سپس مانایی سری زمانی را با آزمون های دیکی فولر و فیلیپس پرون بررسی و مقدار ارزش در معرض خطر و زیان مورد انتظار داده های سامانه های پرداخت را با روش تاریخی محاسبه و با روش پارتو مقایسه نمودیم. نتایج بدست آمده از پس آزمایی های کوپیک و کریستوفرسون نشان دادکه روش تعمیم یافته پارتو به منظور مدیریت بهتر ریسک نقدینگی بانکها براساس داده های روزانه سامانه های پرداخت بهتر از روش تاریخی می باشد.سپس برمبنای آن نسبت به تهیه جدول اشتهای ریسک بانک اقدام نمودیم تا بانک برمبنای آن بتواند سپری ارداراییهای نقدشونده را بری مدیریت ریسک نقدینگی در سامانه پرداخت فراهم نماید. پرونده مقاله

هدف این مقاله مدلسازی، شناسایی توپولوژی و تحلیل شبکه بازار بین بانکی ایران به منظور ارزیابی ریسک سیستمی با استفاده از سنجه های آماری است که در تئوری شبکه های پیچیده به کار می رود. به این منظور از اطلاعات مربوط به تعاملات فی مابین 33 بانک و موسسه اعتباری فعال دربازار بین بانکی ایران از فروردین ماه 1389 الی شهریور ماه 1394 شامل 66 ماتریس ماهانه استفاده شده است. بررسی دو سنجه توزیع تجمعی درجه و معیار شباهت نشان می دهد که شبکه بازار بین بانکی ایران از نوع شبکه بدون مقیاس بوده و توزیع درجه از توزیع پاور لاو تبعیت می کند. از منظر معیار شباهت شبکه بازار بین بانکی ایران دارای ساختار غیر مشابه و پیرامون- هسته و دارای یک یا چند بانک به عنوان مرکز پول می باشد. از منظر دو سنجه مورد بررسی شبکه بازار بین بانکی ایران در طی سالهای مورد بررسی ریسک سیستمی بالایی داشته است. همچنین در صورت بروز مشکل و نکول در شبکه بیشترین آسیب پذیری از ریسک سیستمی متوجه بانک های خصوصی شده و بانک های تخصصی دولتی بوده و بانک های خصوصی با توجه به حجم مبادلات بالا و جریان خالص منفی می توانند ریسک سیستمی قابل توجهی را به شبکه بازار بین بانکی منتقل کنند. پرونده مقاله

امروزه بانکهای کشور با معضلات جدی به لحاظ نوع داراییهایشان مواجه هستند. از جمله عواملی که منجر به این وضعیت شدهاند میتوان به کیفیت بد داراییهای بانکها اشاره داشت که علت آن را میتوان نداشتن سیستم رتبهبندی و ارزیابی درست در ریسک اعتباری دانست. در این پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون کاکس و همچنین مدل بقای رگرسیون لجستیک مبتنی بر اسپلاین به پیش‌بینی احتمال نکول در طول زمان پرداخته ایم. برای مدلسازی ریسک اعتباری با استفاده از این دو روش از 10 متغیر مربوط به 2861 نفر از مشتریان یک بانک ایرانی استفاده گردیده است. پس از انجام مدلسازی با توجه به نتایجی که از مقایسه این دو مدل با استفاده از روش ROC به دست آمد، مدل رگرسیون کاکس با معیار AUC=0.799 از کارایی بالاتری نسبت به مدل بقای رگرسیون لجستیک مبتنی بر اسپلاین با معیار AUC=0.746 لجستیک مبتنی بر اسپلاین برخوردار است. پرونده مقاله

امروزه با فراگیر شدن معاملات آنلاین و الگوریتمی، نیاز است تا داده‌های معاملاتی بازارهای مالی با سرعت بالاتری تحلیل و به تصمیمی سودآور تبدیل شوند. هدف این مقاله توسعه یک سیستم معاملات خودکار و الگوریتمی بر روی قرارداد آتی سکه طلای بورس کالای ایران است. با توجه به این که تحلیل تکنیکال برای بازارهای دو طرفه (موقعیت خرید و فروش) مناسب است، از سیگنال 8 ابزار تکنیکال برای سیستم معاملاتی استفاده شده است. به منظور ایجاد سیستم معاملاتی نیز از الگوریتم MOPSO با هدف بهینه‌سازی دو تابع بازدهی و ارزش در معرض خطر شرطی (CVaR) بهره گرفته‌ایم. همچنین برای تکمیل سیستم مدیریت ریسک، حد سود و حد ضرر بهینه برای قرارداد آتی تعیین شده است. نتایج نشان می‌دهد که سیستم معاملاتی طراحی شده نسبت بازدهی به ریسک مطلوب‌تری نسبت به دیگر استراتژی‌های رقیب مانند خرید و نگهداری و فروش و نگهداری دارد. همچنین چارچوب زمانی 30 دقیقه برای طراحی سیستم‌های معاملاتی بر روی قرارداد آتی سکه طلا مناسب به نظر می‌رسد. پرونده مقاله