در این پژوهش به رتبه بندی رویکردهای مختلف ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار بر روی داده های روزانه شاخص صنعت بانکداری در طی دوره زمانی 1387 تا 1395 با تأکید بر رویکرد ارزش فرین شرطی می پردازیم. در مرحله اول، برای بررسی اعتبار پیش بینی مدل های مختلف از روش های پس آزمایی پوشش برنولی و آزمون استقلال تخطی برای VaR و آزمون مک نیل وفری برای ES استفاده می گردد. در مرحله دوم، توابع زیان مدل های معتبر باقی مانده از مرحله اول وارد تابع MCS شده و رتبه بندی آماری صورت می گیرد. تابع زیان مورد استفاده در مدل های VaR، تابع زیان داو و در مدل های ES، اولسن می باشد. نتایج نشان داد در هر دو مدل های VaR و ES و در سطح اطمینان 99% ، رویکردهای ارزش فرین شرطی با فرض پسماندهای استاندارد شده نرمال، ارزش فرین شرطی با فرض پسماندهای استاندارد شده تی استیودنت و گارچ با پسماندهای تی استیودنت به ترتیب رتبه های اول تا سوم را دارند پرونده مقاله

میزان اطلاعاتی که ما بازیابی و استفاده می‌کنیم، به سرعت افزایش یافته است. داده کاوی فرایند استخراج داده-های مربوط از حجم زیادی از داده‌ها و روش کشف و پیدا کردن الگوی مناسب از حجم زیادی از مجموعه داده‌ها است. خوشه‌بندی یکی از روش‌های معمول تجزیه‌وتحلیل داده‌های آماری و همچنین یکی از بهترین رویکردهای داده‌کاوی است. این رویکرد به‌عنوان یکی از روش‌های یادگیری بدون نظارت، با به‌کارگیری الگوریتم‌هایی، داده‌های سری‌های زمانی را برحسب معیارهای متفاوتی طبقه‌بندی می‌کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی انواع کاربردهای خوشه‌بندی و شبکه‌سازی در حوزه‌های مختلف مالی ازجمله ریسک، معاملات الگوریتمی، بانکداری و دیگر موضوعات پرکاربرد در این حوزه است. در این پژوهش با استفاده از پکیج bibliometrix به‌مرور کلیه پژوهش‌های انجام شده در خصوص خوشه بندی پرداخته می‌شود. ضمن استخراج انواع معیارها و رویکردهای خوشه‌بندی به بررسی کاربردهای آن پرداخته‌شده است. این پژوهش با مروری جامع بر کلیه پژوهش‌های این حوزه می‌تواند به‌عنوان جعبه‌ابزاری در جهت ارائه انواع روش‌های خوشه‌بندی محققان را در ایده پردازی و انتخاب روش مناسب در طبقه‌بندی و تحلیل داده‌های مالی یاری دهد. پرونده مقاله