احتمال نکول درجه‌ای از قطعیت است که در آن یک بانک خاص دچار نکول می‌شود و یا این که طرف مقابل بازپرداخت تعهدات خود را طبق قرارداد فی مابین انجام نمی‌دهد. این مقاله به دنبال محاسبه احتمال نکول بانک های نمونه در شبکه بانکی ایران است بدین منظور از رویکرد جدید الگوی سیستمی ضررهای بانکی و از روش شبیه سازی مونت کارلو، به محاسبه احتمال نکول بانک ها در دو حالت وجود و عدم وجود سرایت اثرات بین بانکی پرداخته می شود. نمونه شامل 15 بانک ایرانی و مقطع زمانی سال 1397 است. نتایج حاکی از آن است که در نمونه مورد بررسی، اوضاع سرمایه بانکها جهت پوشش ریسک های پیشرو مطلوب نمی باشد، احتمال نکول بانک ها با معیار سرمایه اضافی بانک ها رابطه منفی و معنادار دارند و با افزایش همبستگی بین بانکی، نوعی اثر خوشه ای از نکول بانک ها به وجود می آید و نکول یک یا چند بانک، می تواند منجر به بروز بحران بانکی و فروپاشی کل سیستم بانکی گردد. پرونده مقاله

طرح های بیمه سپرده، با هدف حمایت از سپرده‌گذاران از طریق تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری عضو در صورت ورشکستگی، تنطیم می شوند. این مقاله با استفاده از رویکرد جدید الگوی سیستمی ضررهای بانکی و از روش شبیه سازی مونت کارلو، به محاسبه ریسک سیستمی شبکه بانکی ایران می پردازد. بدین منظور در ابتدا، احتمال نکول بانک ها، با استفاده از اطلاعات ترازنامه ای آن ها ، در حالت مستقل برآورد می شود و سپس با ورود بازار بین بانکی، احتمال نکول بانک ها در حالت وجود سرایت اثرات بین بانکی سنجیده می شود و پس از بدست آوردن توزیع زیان بانک ها، در هر دو حالت، میزان پوشش این زیان ها توسط صندوق ضمانت سپرده ها بررسی و کفایت سرمایه صندوق ضمانت سپرده ، مورد ارزیابی واقع می گردد. نمونه شامل 15 بانک ایرانی و مقطع زمانی سال 1397 است. نتایج حاکی است که اندازه هدف صندوق ضمانت سپرده ها، در حالات بدون و با وجود اثرات بین بانکی،به ترتیب 91.5 و 87.5 درصد از زیان ها را پوشش می دهد. نکول یک یا چند بانک، می تواند منجر به بروز بحران بانکی و فروپاشی کل سیستم بانکی گردد و لازم است که نهادهای نظارتی با انجام تدابیری نظیر افزایش حق بیمه بانک ها، سرمایه صندوق را افزایش داده و از بروز بحران های بانکی احتمالی جلوگیری نمایند. پرونده مقاله