ارزیابی کفایت بیمه سپرده‏ در ایران با استفاده از الگوی سیستمی ضررهای بانکی

محورهای موضوعی : مهندسی مالی

محسن گل نیا ¹ , رامین خوچیانی ² , حمید آسایش ³

1 - گروه اقتصاد، واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی، الیگودرز، ایران
2 - گروه اقتصاد، دانشگاه آیت اله بروجردی(ره)، بروجرد، ایران و گروه اقتصاد، واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی، الیگودرز، ایران
3 - گروه اقتصاد دانشگاه آیت اله بروجردی(ره)، بروجرد، ایران

تاریخ دریافت : 1400/04/04 تاریخ پذیرش : 1400/05/28 تاریخ انتشار : 1400/10/01

کلید واژه: احتمال نکول, ریسک سیستمی, بیمه سپرده, مدل SYMBOL, توزیع زیان بانکی,

چکیده مقاله :

طرح های بیمه سپرده، با هدف حمایت از سپرده‌گذاران از طریق تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری عضو در صورت ورشکستگی، تنطیم می شوند. این مقاله با استفاده از رویکرد جدید الگوی سیستمی ضررهای بانکی و از روش شبیه سازی مونت کارلو، به محاسبه ریسک سیستمی شبکه بانکی ایران می پردازد. بدین منظور در ابتدا، احتمال نکول بانک ها، با استفاده از اطلاعات ترازنامه ای آن ها ، در حالت مستقل برآورد می شود و سپس با ورود بازار بین بانکی، احتمال نکول بانک ها در حالت وجود سرایت اثرات بین بانکی سنجیده می شود و پس از بدست آوردن توزیع زیان بانک ها، در هر دو حالت، میزان پوشش این زیان ها توسط صندوق ضمانت سپرده ها بررسی و کفایت سرمایه صندوق ضمانت سپرده ، مورد ارزیابی واقع می گردد. نمونه شامل 15 بانک ایرانی و مقطع زمانی سال 1397 است. نتایج حاکی است که اندازه هدف صندوق ضمانت سپرده ها، در حالات بدون و با وجود اثرات بین بانکی،به ترتیب 91.5 و 87.5 درصد از زیان ها را پوشش می دهد. نکول یک یا چند بانک، می تواند منجر به بروز بحران بانکی و فروپاشی کل سیستم بانکی گردد و لازم است که نهادهای نظارتی با انجام تدابیری نظیر افزایش حق بیمه بانک ها، سرمایه صندوق را افزایش داده و از بروز بحران های بانکی احتمالی جلوگیری نمایند.

چکیده انگلیسی:

DIS are designed to protect depositors by guaranteeing the repayment of funds owed by depositors of banks and other member credit institutions in the event of bankruptcy. This paper uses the SYMBOL and the Monte Carlo simulation method to calculate the systemic risk of the Iranian banking network. For this purpose, first, the probability of default of banks, using their balance sheet information, is estimated independently, and then, with the entry of the interbank market, the probability of default of banks in the presence of the spread of effects between Banking is measured and by obtaining the distribution of banks' losses, in both cases, the amount of coverage of these losses by the Deposit Guarantee Fund is examined and the capital adequacy of the Deposit Guarantee Fund is evaluated. The sample includes 15 Iranian banks and the period of 1397. The results show that the target size of the Deposit Guarantee Fund, in cases without and despite interbank effects, covers 91.5% and 87.5% of the losses, respectively. Failure of one or more banks can lead to Banking crisis and the collapse of the entire banking system, and it is necessary for regulators to take measures to prevent possible banking crises.