شناسایی عوامل موثر بر تاب‌آوری نظام بانکی ایران

محورهای موضوعی : اقتصاد کار و جمعیت

آزاده افشاری ¹ , سارا قبادی ² , حسین شریفی رنانی ³

1 - دانشجوی دکتری گروه حکمرانی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
2 - استادیار گروه حکمرانی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
3 - دانشیار گروه حکمرانی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

تاریخ دریافت : 1402/01/03 تاریخ پذیرش : 1402/05/14 تاریخ انتشار : 1402/05/14

کلید واژه: اقتصاد ایران, G20, ریسک‌پذیری بانکی, سودآوری بانکی, کارایی بانکی, طبقه‌بندی JEL: C52, G24. واژگان کلیدی: تاب‌آوری بانکی,

چکیده مقاله :

هدف مقاله بررسی شاخص‌های توسعه‌ بخش بانکی و موثر بر سیاست‌گذاری‌های پولی است که می‌تواند در تاب‌آوری نظام بانکی ایران اثرگذار باشد. بدین‌منظور، داده‌های مربوط به 30 بانک و موسسه منتخب ایران طی دوره زمانی 1380 – 1398 با استفاده از روش پنل‌های نامتوازن استخراج شد. سپس، میزان تاب‌آوری بانک‌های منتخب به‌کمک شاخص ولاره محاسبه و نوع ارتباط و میزان تاثیرگذاری متغیرها بر تاب‌آوری با روش پنل دیتای پویا ارزیابی شد. نتایج نشان داد از بین 18 شاخص‌ شناسایی‌شده به‌عنوان عوامل موثر بر تاب‌آوری نظام بانکی ایران، 9 عامل به‌طورِ غیرخطی با عامل تاب‌آوری مرتبط است. متغیرهای تاب‌آوری دوره قبل، کارایی بانکی، نسبت مانده درآمدهای غیرمشاع به‌‌کل درآمدها و نسبت منابع ارزان‌قیمت به‌ کل منابع با تاب‌آوری ارتباط مستقیم دارد و شاخص‌های اندازه بانک، حقوق صاحبان ‌سهام نسبت به ‌بدهی، نسبت تسهیلات به‌ منابع آزاد، نسبت هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول به ‌کل هزینه‌ها و میزان ریسک‌پذیری با تاب‌آوری رابطه‌ای غیرمستقیم دارد. همچنین، یافته‌ها آشکار کرد که خصوصی یا دولتی بودن بانک‌‌ها، رابطه معناداری با تاب‌آوری ندارد.

چکیده انگلیسی:

According to the emphasis of the Ball Committee, the survival rate of any economy is proportional to the resilience rate of its banks, and, when economic crises occur, the resilience of banks is too important. Then the purpose of this research is to investigate the indicators of the development of the banking sector that can affect the resilience of the Iranian banking system. Therefore, with the help of previous research, some factors were identified and the data were collected for 30 banks and credit institutions during the years 2000 to 2020 in the form of unbalanced panels. After that, the level of resilience was calculated with the help of the Volare index, and the type of relationships was evaluated with the help of the dynamic data panel method. The results showed that among the 18 indicators investigated as factors affecting the resilience of the Iranian banking system, only 9 factors are nonlinearly related to resilience. Resilience variables of the previous period, banking efficiency, the ratio of Interest-Free Income to total income, and the ratio of low-cost resources to total resources, have a direct relationship with resilience, and the indicators of bank size, shareholders' equity to debt, the ratio of loans to free resources, the ratio of the cost of doubtful loans to total expenses and the level of risk tolerance, had an indirect relationship. Also, private or public banks had no significant relationship with resilience. In conclusion, the resilience process of Iranian banks from 2000 to 2020 was drawn.

منابع و مأخذ:

-‌ ابریشمی، حمید، حسن سبحانی، حسن، ماجد، وحید و آقالوی آغمیونی، اکرم  (1399). بررسی تاب‌آوری نظام بانکی با تمرکز بر رفتار مصرف‌کنندگان تسهیلات و شاخص‌های سلامت بانکی. نشریه مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 7(2)، 172-198.

-‌ امیری، میثم، محقق‌نیا، محمدجواد و بالاوندی، علی (1397). ارزیابی تاب‌آوری سیستم بانکی ایران و عوامل موثر بر آن. مجله اقتصاد پولی، مالی (دانش و توسعه)، 25(16)، 255-276.

-‌  خواجه‌پور، محمود، فارسیجانی، حسن و صداقت‌پرست، الدار (1398). ارائه الگویی برای تاب‌آوری سازمانی در صنعت بانکداری. مطالعات مدیریت راهبردی، 10(37)، 61-81.

-‌  مدنی تنکابنی، سیدصهیب، ادیب‌پور، مهدی، محمودزاده، محمود و قویدل دوستکویی، صالح (1398). تاب‌آوری اقتصاد کلان و ورشکستگی نظام بانکی (مطالعه بین کشوری)، مدلسازی اقتصادسنجی، 4(4(15)).

 -‌ Alrob, M. M. F. A. (2015). Enhancing organizational resilience: The case of Palestinian Islamic banking sector (Doctoral dissertation). An – Najah National University, Nablus-Palestine.

- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The review of economic studies, 58(2), 277-297.‏

 - Baggio, M., & Perrings, C. (2015). Modeling adaptation in multi-state resource systems. Ecological Economics, 116, 378-386.‏

 - Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Merrouche, O. (2013). Islamic vs. conventional banking: Business model, efficiency and stability. Journal of Banking & finance, 37(2), 433-447.‏

- Berger, A. N. (1993). Distribution-free estimates of efficiency in the US banking industry and tests of the standard distributional assumptions. Journal of productivity Analysis, 4(3), 261-292.‏

 - Borio, C. (2003). Towards a macroprudential framework for financial supervision and regulation?. CESifo Economic Studies, 49(2), 181-215.‏

  - Briguglio, L. (2003, October). The vulnerability index and small Island developing states. In A Review of Conceptual and Methodological ïssues. Paper prepared for the AIMS Regional Preparatory Meeting on the BPoA (Vol. 10).‏

-‌ Cantú, C., Lobato, R., López, C., & López-Gallo, F. (2022). A loan-level analysis of financial resilience in Mexico. Journal of Banking & Finance, 135, 105951.‏

 - Cao, Y., & Chou, J. Y. (2022). Bank resilience over the COVID-19 crisis: The role of regulatory capital. Finance Research Letters, 48, 102891.‏

 -‌ Carmeli, A., & Markman, G. D. (2011). Capture, governance, and resilience: Strategy implications from the history of Rome. Strategic Management Journal, 32(3), 322-341.‏

 - Colvin, C. L. (2018). Organizational determinants of bank resilience: explaining the performance of SME banks in the Dutch financial crisis of the 1920s. Business History Review, 92(4), 661-690.‏

 - Gallopín, G. C. (2006). Linkages between vulnerability, resilience, and adaptive capacity. Global environmental change, 16(3), 293-303.‏

 - González-Hermosillo, M. B. (1999). Determinants of ex-ante banking system distress: A macro-micro empirical exploration of some recent episodes. International Monetary Fund.‏

- Ho, T. S., & Saunders, A. (1981). The determinants of bank interest margins: theory and empirical evidence. Journal of Financial and Quantitative analysis, 16(4), 581-600.‏

- Hossain, M. Z., Khan, M. A. R., & Sadique, M. S. (2018). Basel III and perceived resilience of banks in the BRICS economies. Applied Economics, 50(19), 2133-2146.‏

- Markman, G. M., & Venzin, M. (2014). Resilience: Lessons from banks that have braved the economic crisis—And from those that have not. International Business Review, 23(6), 1096-1107.‏

- Oyetade, D., Obalade, A. A., & Muzindutsi, P. F. (2022). The Impact of Changes in Basel Capital Requirements on the Resilience of African Commercial Banks. Scientific Annals of Economics and Business, 69(1), 111-132.‏

 - Proag, V. (2014). The concept of vulnerability and resilience. Procedia Economics and Finance, 18, 369-376.‏

 - Rose, A., & Krausmann, E. (2013). An economic framework for the development of a resilience index for business recovery. International Journal of Disaster Risk Reduction, 5, 73-83.‏

 - Tsomocos, D. P. (2012). Equilibrium analysis, banking and financial instability. In The Challenge of Financial Stability (pp. 61-97). Edward Elgar Publishing.‏

-‌ Vallascas, F., & Keasey, K. (2012). Bank resilience to systemic shocks and the stability of banking systems: Small is beautiful. Journal of International Money and Finance, 31(6), 1745-1776.‏

 - Velliscig, G., Floreani, J., & Polato, M. (2022). Capital and asset quality implications for bank resilience and performance in the light of NPLs’ regulation: a focus on the Texas ratio. Journal of Banking Regulation, 1-23.‏