شناسایی عوامل موثر بر تاب‌آوری نظام بانکی ایران
الموضوعات :
آزاده افشاری
1
(دانشجوی دکتری گروه حکمرانی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران)
سارا قبادی
2
(استادیار گروه حکمرانی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران)
حسین شریفی رنانی
3
(دانشیار گروه حکمرانی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران)
الکلمات المفتاحية: اقتصاد ایران, G20, ریسک‌پذیری بانکی, سودآوری بانکی, کارایی بانکی, طبقه‌بندی JEL: C52, G24. واژگان کلیدی: تاب‌آوری بانکی,
ملخص المقالة :
هدف مقاله بررسی شاخص‌های توسعه بخش بانکی و موثر بر سیاست‌گذاری‌های پولی است که می‌تواند در تاب‌آوری نظام بانکی ایران اثرگذار باشد. بدین‌منظور، داده‌های مربوط به 30 بانک و موسسه منتخب ایران طی دوره زمانی 1380 – 1398 با استفاده از روش پنل‌های نامتوازن استخراج شد. سپس، میزان تاب‌آوری بانک‌های منتخب به‌کمک شاخص ولاره محاسبه و نوع ارتباط و میزان تاثیرگذاری متغیرها بر تاب‌آوری با روش پنل دیتای پویا ارزیابی شد. نتایج نشان داد از بین 18 شاخص شناسایی‌شده به‌عنوان عوامل موثر بر تاب‌آوری نظام بانکی ایران، 9 عامل به‌طورِ غیرخطی با عامل تاب‌آوری مرتبط است. متغیرهای تاب‌آوری دوره قبل، کارایی بانکی، نسبت مانده درآمدهای غیرمشاع به‌‌کل درآمدها و نسبت منابع ارزان‌قیمت به کل منابع با تاب‌آوری ارتباط مستقیم دارد و شاخص‌های اندازه بانک، حقوق صاحبان سهام نسبت به بدهی، نسبت تسهیلات به منابع آزاد، نسبت هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول به کل هزینه‌ها و میزان ریسک‌پذیری با تاب‌آوری رابطه‌ای غیرمستقیم دارد. همچنین، یافته‌ها آشکار کرد که خصوصی یا دولتی بودن بانک‌‌ها، رابطه معناداری با تاب‌آوری ندارد.
- ابریشمی، حمید، حسن سبحانی، حسن، ماجد، وحید و آقالوی آغمیونی، اکرم (1399). بررسی تاب‌آوری نظام بانکی با تمرکز بر رفتار مصرف‌کنندگان تسهیلات و شاخص‌های سلامت بانکی. نشریه مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 7(2)، 172-198.
- امیری، میثم، محقق‌نیا، محمدجواد و بالاوندی، علی (1397). ارزیابی تاب‌آوری سیستم بانکی ایران و عوامل موثر بر آن. مجله اقتصاد پولی، مالی (دانش و توسعه)، 25(16)، 255-276.
- خواجه‌پور، محمود، فارسیجانی، حسن و صداقت‌پرست، الدار (1398). ارائه الگویی برای تاب‌آوری سازمانی در صنعت بانکداری. مطالعات مدیریت راهبردی، 10(37)، 61-81.
- مدنی تنکابنی، سیدصهیب، ادیب‌پور، مهدی، محمودزاده، محمود و قویدل دوستکویی، صالح (1398). تاب‌آوری اقتصاد کلان و ورشکستگی نظام بانکی (مطالعه بین کشوری)، مدلسازی اقتصادسنجی، 4(4(15)).
- Alrob, M. M. F. A. (2015). Enhancing organizational resilience: The case of Palestinian Islamic banking sector (Doctoral dissertation). An – Najah National University, Nablus-Palestine.
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The review of economic studies, 58(2), 277-297.
- Baggio, M., & Perrings, C. (2015). Modeling adaptation in multi-state resource systems. Ecological Economics, 116, 378-386.
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Merrouche, O. (2013). Islamic vs. conventional banking: Business model, efficiency and stability. Journal of Banking & finance, 37(2), 433-447.
- Berger, A. N. (1993). Distribution-free estimates of efficiency in the US banking industry and tests of the standard distributional assumptions. Journal of productivity Analysis, 4(3), 261-292.
- Borio, C. (2003). Towards a macroprudential framework for financial supervision and regulation?. CESifo Economic Studies, 49(2), 181-215.
- Briguglio, L. (2003, October). The vulnerability index and small Island developing states. In A Review of Conceptual and Methodological ïssues. Paper prepared for the AIMS Regional Preparatory Meeting on the BPoA (Vol. 10).
- Cantú, C., Lobato, R., López, C., & López-Gallo, F. (2022). A loan-level analysis of financial resilience in Mexico. Journal of Banking & Finance, 135, 105951.
- Cao, Y., & Chou, J. Y. (2022). Bank resilience over the COVID-19 crisis: The role of regulatory capital. Finance Research Letters, 48, 102891.
- Carmeli, A., & Markman, G. D. (2011). Capture, governance, and resilience: Strategy implications from the history of Rome. Strategic Management Journal, 32(3), 322-341.
- Colvin, C. L. (2018). Organizational determinants of bank resilience: explaining the performance of SME banks in the Dutch financial crisis of the 1920s. Business History Review, 92(4), 661-690.
- Gallopín, G. C. (2006). Linkages between vulnerability, resilience, and adaptive capacity. Global environmental change, 16(3), 293-303.
- González-Hermosillo, M. B. (1999). Determinants of ex-ante banking system distress: A macro-micro empirical exploration of some recent episodes. International Monetary Fund.
- Ho, T. S., & Saunders, A. (1981). The determinants of bank interest margins: theory and empirical evidence. Journal of Financial and Quantitative analysis, 16(4), 581-600.
- Hossain, M. Z., Khan, M. A. R., & Sadique, M. S. (2018). Basel III and perceived resilience of banks in the BRICS economies. Applied Economics, 50(19), 2133-2146.
- Markman, G. M., & Venzin, M. (2014). Resilience: Lessons from banks that have braved the economic crisis—And from those that have not. International Business Review, 23(6), 1096-1107.
- Oyetade, D., Obalade, A. A., & Muzindutsi, P. F. (2022). The Impact of Changes in Basel Capital Requirements on the Resilience of African Commercial Banks. Scientific Annals of Economics and Business, 69(1), 111-132.
- Proag, V. (2014). The concept of vulnerability and resilience. Procedia Economics and Finance, 18, 369-376.
- Rose, A., & Krausmann, E. (2013). An economic framework for the development of a resilience index for business recovery. International Journal of Disaster Risk Reduction, 5, 73-83.
- Tsomocos, D. P. (2012). Equilibrium analysis, banking and financial instability. In The Challenge of Financial Stability (pp. 61-97). Edward Elgar Publishing.
- Vallascas, F., & Keasey, K. (2012). Bank resilience to systemic shocks and the stability of banking systems: Small is beautiful. Journal of International Money and Finance, 31(6), 1745-1776.
- Velliscig, G., Floreani, J., & Polato, M. (2022). Capital and asset quality implications for bank resilience and performance in the light of NPLs’ regulation: a focus on the Texas ratio. Journal of Banking Regulation, 1-23.
_||_