List of Articles Mathematical Modeling for Finance

• Open Access Article
  • Abstract Page
  • Full-Text
  
  1 - مدلسازی ریاضی مبتنی بر GAS جهت برآورد ارزش در معرض ریسک فاقد حافظه برای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
  محمدابراهیم سماوی هاشم نیکومرام مهدی معدنچی زاج احمد یعقوب نژاد
  در ده‌های اخیر، به صورت ویژه از سال 2000 میلادی روش‌های پیشرفته ریاضی جهت مدلسازی مالی کاربرد فراوانی پیدا کرده است به طوری که با استفاده از این روش‌های می‌توان به بسیاری از چالش‌های اساسی علوم مالی فائق آمد. اولین قدم در مدیریت ریسک در حوزه سرمایه گذاری، محاسبه متغیری More

  در ده‌های اخیر، به صورت ویژه از سال 2000 میلادی روش‌های پیشرفته ریاضی جهت مدلسازی مالی کاربرد فراوانی پیدا کرده است به طوری که با استفاده از این روش‌های می‌توان به بسیاری از چالش‌های اساسی علوم مالی فائق آمد. اولین قدم در مدیریت ریسک در حوزه سرمایه گذاری، محاسبه متغیری است که ریسک را به طور دقیق توضیح می دهد. یکی از پرکاربردترین معیارها برای محاسبه ریسک، ارزش در معرض ریسک است که در سه دهه گذشته مورد توجه محققان مالی بوده است. هدف مطالعه حاضر مدلسازی پویا و زمان متغیر با استفاده از تکنیکی به نام امتیاز خودرگرسیون تعمیم یافته (GAS) برای تخمین ارزش در معرض ریسک شاخص کل با استفاده از داده های روزانه از سال 1390 الی 1399 و با فرض توزیع t-student است. نتایج آن با نتایج مدل های AR و GARCH شناخته شده مقایسه شده است. برای TSE تنها دو مدل GAS و GARCH برای تخمین ارزش در معرض ریسک مناسب هستند و مدل GAS ارجحیت دارد. همچنین، مدت زمان ریسک خطای ارزش در معرض ریسک برای هر سه مدل فاقد حافظه بلندمدت است که نشان دهنده اتکای آن در بحران های مالی است. Manuscript profile