List of Articles توزیع نرمال

• Open Access Article
  • Abstract Page
  • Full-Text
  
  1 - Deviation from normal distribution and its impact on the differential value at risk
  Hojatollah Sadeghi Samaneh Dehghan Menshadi
  In the most of financial models it’s supposed that distribution of observations is normal and the Value at Risk (VaR) and other criteria of market risk are calculated upon this distribution. This is while observations follow abnormal distributions in reality. So t More

  In the most of financial models it’s supposed that distribution of observations is normal and the Value at Risk (VaR) and other criteria of market risk are calculated upon this distribution. This is while observations follow abnormal distributions in reality. So this study calculates Incremental Value at Risk (IVaR) with the assumption of being normal initially and then with regard to real distribution of data and finally compares the results of these two situations. The scope of this study consists of 42 companies present in financial sector of Tehran Stock Exchange during 2009 to 2013.The result show that by using IVaR criterion we can analyze the impact of each stock on creating the risk of portfolio and we can selected the optimal stocks. Also the results confirm this point that analysis of an portfolio’s sensitivity using IVaR criterion and based on that portfolio’s real distribution achieves more accurate and reliable results rather than it’s normal distribution. Manuscript profile
• Open Access Article
  • Abstract Page
  • Full-Text
  
  2 - کارایی تصادفی مبتنی بر مدل وزن مشترک در تحلیل پوششی داده ها
  مرضیه قاسمی محمدرضا ظفری محسن رستمی مال خلیفه محمدحسن بهزادی
  10.30495/ijim.2022.19278
  تحلیل پوششی داده ها (DEA) روشی برای ارزیابی عملکرد مجموعه ای از واحدهای تصمیم گیرنده (DMU) متجانس با چندین ورودی و چندین خروجی می باشد. . مدل های مختلفی برای محاسبه کارایی در DEA وجود دارند که یکی از آن ها، مدل مجموعه وزن های مشترک (CSW) می باشد، که به طور گسترده ای توس More

  تحلیل پوششی داده ها (DEA) روشی برای ارزیابی عملکرد مجموعه ای از واحدهای تصمیم گیرنده (DMU) متجانس با چندین ورودی و چندین خروجی می باشد. . مدل های مختلفی برای محاسبه کارایی در DEA وجود دارند که یکی از آن ها، مدل مجموعه وزن های مشترک (CSW) می باشد، که به طور گسترده ای توسط افراد و متخصصان DEA مورد استفاده قرار می گیرد. در تحلیل پوششی داده های کلاسیک تمام مقادیر ورودی ها و خروجی ها به طور دقیق مشخص می باشند. با این حال این فرض ممکن است در مسائل کاربردی همواره برقرار نباشد. یکی از روش های مهم برای مقابله با داده های نامشخص، بررسی داده های تصادفی در DEA است. این مقاله مدل مجموعه وزن های مشترک را برای حالتی که ورودی ها و خروجی ها تصادفی هستند، توسعه می دهد. سپس مدل تصادفی وزن مشترک (SCSW) به یک مدل قطعی غیر خطی تبدیل می گردد. پس از آن مدل قطعی به یک مدل برنامه ریزی درجه دوم تبدیل می شود. . کارایی به دست آمده با استفاده از داده های تصادفی را کارایی تصادفی می نامیم. مفهوم ارائه شده در این مقاله با مثال عددی که مربوط به شعبه های یک بانک ایرانی است نشان داده می شود. Manuscript profile
• Open Access Article
  • Abstract Page
  • Full-Text
  
  3 - توزیع پیشین جفریز برای خانواده توزیع های نمایی چوله بریده شده
  سعید میرزاده انیس ایرانمنش احسان ارمز
  10.30495/ijim.2022.19219
  در این مقاله توزیع پیشین جفریز مستقل برای برآورد بیز پارامترهای مجهول مکان، مقیاس و چولگی در خانواده توزیع های نمایی بریده شده چوله(TESSD) مورد مطالعه قرار گرفته است. با وجود ناسره بودن توزیع پیشین، سره بودن توزیع پسین اثبات شده است. برای ارزیابی عملکرد برآوردهای بیز حا More

  در این مقاله توزیع پیشین جفریز مستقل برای برآورد بیز پارامترهای مجهول مکان، مقیاس و چولگی در خانواده توزیع های نمایی بریده شده چوله(TESSD) مورد مطالعه قرار گرفته است. با وجود ناسره بودن توزیع پیشین، سره بودن توزیع پسین اثبات شده است. برای ارزیابی عملکرد برآوردهای بیز حاصل در مدل معرفی شده و مقایسه آن با مدل چوله آزالینی، مطالعات شبیه سازی به روش های مونت کارلو برای چند توزیع خاص از این خانواده انجام شده است. نتایج حاصله برتری برآوردهای بیز در خانواده TESSD نسبت به توزیع های چوله آزالینی را نشان می دهد. Manuscript profile
• Open Access Article
  • Abstract Page
  • Full-Text
  
  4 - توصیف کمی اثر کاهش پتانسیل آب بر جوانه ‏زنی بذر کرچک (Ricinus communis L.)‏ با استفاده از مدل‏های هیدروتایم
  ابوالفضل درخشان حامد اکبری بهنام کامکار سیدعلی محمد مدرس ثانوی
  Manuscript profile
• Open Access Article
  • Abstract Page
  • Full-Text
  
  5 - توصیف کمی اثر کاهش پتانسیل آب بر جوانه ‏زنی بذر کرچک (Ricinus communis L.)‏ با استفاده از مدل‏های هیدروتایم
  ابوالفضل درخشان حامد اکبری بهنام کامکار سیدعلی محمد مدرس ثانوی
  Manuscript profile
• Open Access Article
  • Abstract Page
  • Full-Text
  
  6 - Statistical Analysis of Annual Temperature Kermanshah Synoptic Station and it Relationship with Rain and Humidity(1951-2005)
  Reza Khoshraftar Hamid Akbarie
  Temperature is one of climatic components which has significant role over other climatic elements. Analysis of its change trend in environment planning is import solution for many environment problems. In this research, in order to analyze the trend and temperature cond More

  Temperature is one of climatic components which has significant role over other climatic elements. Analysis of its change trend in environment planning is import solution for many environment problems. In this research, in order to analyze the trend and temperature condition in Kermanshah, the average and monthly temperature applied during the statistical period (1957-2005). There for by using the statistical parameters and SPSS software, various kind of diagram is drawn and analyzed. The result from statistical analysis indicated that annual temperature of Kermanshah station ranged from 14/46 to 14/53. Based on    test, although the temperatures of Kermanshah have fluctuated toward the average temperature in some years, but generally it indicates the normal trend. Analyzing the probability of temperature occurrence in different level based on webule’s experimental formula and table method  indicated that, with 90-80 percent possibility, annual temperature of Kermanshah will be between 15 – 15/5 . Manuscript profile
• Open Access Article
  • Abstract Page
  • Full-Text
  
  7 - Portfolio optimization based on parametric and nonparametric period value at risk
  Mohamad ali tabibi sayyed mohammad reza davoodi abdolmajid abdolbaghy ataabady
  Value at risk is one of the most widely used risk measurement criteria. Period value at risk extends the concept of value at risk for an investment with a set of maturity horizons, thus neutralizing the model's sensitivity to a point investment horizon. This reduces the More

  Value at risk is one of the most widely used risk measurement criteria. Period value at risk extends the concept of value at risk for an investment with a set of maturity horizons, thus neutralizing the model's sensitivity to a point investment horizon. This reduces the impact of liquidity risk and the investor has ample opportunity to sell and can make the right decision in an interval. In the present study, two stock portfolio models are designed based on the period value at risk, the first based on historical simulation and the second is parametric and based on the distribution of normal-Laplace mixture for proper fitting of tail data. The result of the experimental study of the models designed on a stock portfolio with eight indices of the Tehran Stock Exchange in the period 1390 to 1399 shows that the parametric approach in the test data in average return and Sharp ratio criteria has a better performance than the historical scenario. Also, the relative error between the period risk value predicted by the stock portfolio and its estimation in the test data in the parametric approach is less. Manuscript profile
• Open Access Article
  • Abstract Page
  • Full-Text
  
  8 - stock return prediction models; Estimating the distribution of total market returns and its fluctuations based on the Laplace distribution
  Masoumeh Mohammadi Ledari Iman Dadashi
  10.30495/jdaa.2024.709475
  AbstractIn most return forecasting models, the return of the total market is used as one of the factors affecting the return of securities. In most of these models, such as the pricing model of capital assets and Black-Scholes, the data distribution is assumed to be nor More

  AbstractIn most return forecasting models, the return of the total market is used as one of the factors affecting the return of securities. In most of these models, such as the pricing model of capital assets and Black-Scholes, the data distribution is assumed to be normal. This is while the distribution of the total return is not necessarily normal and often has a significant difference from the normal distribution. If such a hypothesis is confirmed, the expected return predicted by these models will not be very effective in financial decisions. The purpose of this research is to model the total return of Tehran Stock Exchange based on the Laplace distribution and examine the dependence of the total return fluctuations on the desired distribution. In order to examine the distribution of the total daily return and its weekly fluctuations, data related to a 15-year period between 1387 and 1401 and R statistical software were used. The data analysis showed that the total daily return followed the Laplace distribution and the weekly fluctuations of the total return followed the distribution obtained based on the Laplace distribution. These findings make the use of models with the assumption of normality of total return to predict stock returns in Tehran Stock Exchange a major challenge and are a clear proof of the ineffectiveness of these models. . Manuscript profile