Subject Areas : Financial Economics

محمد عظیم خدایاری ¹ , احمد یعقوب نژاد ^{2 *} , مریم خلیلی عراقی ³

1 - گروه مدیریت مالی ، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
2 - دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،تهران،ایران.
3 - استادیار گروه مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

Received: 2020-07-17 Accepted : 2020-09-21 Published : 2020-11-21

Keywords:

References:

1)   اربابی، فرزین (1397). پیش بینی تلاطم بازدهی سکه طلا در بازار دارایی های مالی (رهیافت ANN-GARCH). فصلنامه اقتصاد مالی، شماره 43، 192-179

2)   حسینیون، نیلوفرسادات؛ بهنامه، مهدی؛ ابراهیمی سالاری، تقی (1395) بررسی تلاطم نرخ بازده بین بازارهای سهام، طلا و ارز در ایران، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، سال بیست و یکم ، شماره 66، 150-135

3)   درگاهی، حسن و انصاری، رضا (1387). بهبود مدل­سازی شبکه­های عصبی در پیش­بینی نرخ ارز، با به ­کارگیری شاخص­های تلاطم. فصلنامه تحقیقات اقتصادی، شماره 85، 144-117.

4)   دولو مریم، حیدری تکتم(1396)، پیش بینی شاخص سهام با استفاده از ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و مدل های فرا ابتکاری جستجوی هارمونی و الگوریتم ژنتیک، فصلنامه اقتصاد مالی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز، دوره 11، 40، 24-1.

5)   قاسمی عبدالرسول، نظری صبا(1395)، بررسی نقش تعمیق مالی بر تلاطم اقتصاد کلان، فصلنامه اقتصاد مالی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز، دوره 10، شماره 35، 44-27.

6)    کشاورز حداد، غلامرضا و آرش بابایی (1390) الگوسازی تلاطم بازده نقدی در بورس سهام تهران با استفاده از داده های پانل و الگوی GARCH. نشریه پژوهش های مالی، 13 (31) 72-41

7)   نیکو مرام هاشم، پور زمانی زهرا، دهقان عبدالمجید(1393)، سرایت پذیری تلاطم در بازار سرمایه ایران، فصلنامه پژوهشی دانش سرمایه گذاری، شماره 11، 199-179.

8)    Hakkio CS and Keeton WR. (2009). Financial Stress: What Is It, How Can It Be Measured, and Why Does It Matter? Available: http://ideas.repec.org/a/fip/fedker/y2009iqiip5-50nv.94no.2.html.

9)    Illing, M., and Liu, Y. (2006). Measuring Financial Stress in a Developed Country: An Application to Canada. Journal of Financial Stability, Vol. 2, No. 3, PP. 243-265.

10)              Khalifa.A.A.A, Hammoudeh,S. Otranto, E(2014), " Patterns of volatility Transmissions within Regime Switching across GCC and Global Mrkets", International Review of Economics & Finance,29: 512-524.

11)              Mensi, W., Beljid, M., Boubaker, A. & Managi, S. (2013), " Correlations and Volatility Spillovers across Cmmodity and Stock Markets: Linking Energies, Food, and Gold" , Economic Modeling, 32: 15-22

12)              Oet, M.V., Eiben, R., Bianco, T., Gramlich, D., and Ong, S.J. (2011). The Financial Stress Index: Identification of Systemic Risk Conditions. Federal Reserve Bank of Cleveland, Working Paper 11-30.

13)              Roye BV. (2011). Financial Stress and Economic Activity in Germany and the Euro Area. Available: http://www.ifw-members.ifw-kiel.de/publications/financial-stress-and-economic-activity-in-germany-and-the-euro-area/financial-stress-and-economic-activity-in-germany-and-the-euro-area.pdf.

14)              Roye BV. (2012). Financial Stress and Economic Activity in Germany, Available: http://rcea-canada.org/pages/may_2012_rimini/papers/van%20Roye.pdf.

 

                      

یادداشت‌ها