Subject Areas : Financial Economics

Received: 2012-10-10 Accepted : 2012-12-17 Published : 2013-03-05

Keywords:

References:

1. احمدپور، احمد و مرضیه  نیکزاد (1389)،" بررسی رابطه بین قیمت های نقد و آتی سکه طلا، در بورس کالای ایران "، فصلنامه بورس اوراق بهادار شمارة 13 ،بهار 1390، ص ص . 190-175


2. پیرائی، خسرو و محمدرضا شهسوار ( 1387)، " تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار بورس ایران  "، فصلنامه پژوهش های اقتصادی شماره اول ،بهار 1388،ص ص . 38-21


3. سجادی، سیدحسین ، فرازمن ،حسن و هاشم علی صوفی 1387)، " بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران "
   
   
   1. شریف، مصطفی (1387)،" اقتصاد کلان" ، چاپ اول ، تهران ، نشر اطلاعات
   
   
   2. طالب زاده، سید مهدی (1389)،" بررسی رابطه بین قیمت تئوریک قراردادهای آتی کالا با قیمت های معاملاتی آن کالا در بورس کالای ایران"پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
   
   
   3. عباسیان، عزت اله ، مرادپور اولادی، مهدی و وحید عباسیون (1386)،" اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران " ، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران شماره 36، پاییز 1387، ص ص . 152-135
   
   
   4. علیشاهی، شکور (1390)،" تحلیل تکنیکال طلای جهانی " شرکت کارگزاری حافظ
   
   
   5. فدایی نژاد، محمداسماعیل و محسن صادقی (1385)،"بررسی سودمندی استراتژیهای مومنتوم ومعکوس " پیام مدیریت شماره 17و18،(بهار1385)ص ص.31-7
   
   
   6. قالیباف اصل، حسن ، شمس، شهاب الدین و محمدجواد ساده وند (1389) ، " بررسی بازده اضافی استراتژی شتاب سود و قیمت در بورس اوراق بهادار تهران "، بررسی های حسابداری و حسابرسی شماره 61،پاییز 1389،ص ص .116-99
      
      
      1. هال، جان ( 1384)،" مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک" ، سیاح ،سجاد, صالح آبادی ، علی ،چاپ اول ، تهران ، نشر گروه رایانه تدبیر پرداز
      
      
      2. سایت بورس کالا ime.co.ir                            
      
      
   
   

 

12. Conrad, J., Kaul, G., (1998), “An anatomy of trading strategies”,Review of Financial Studies 11, 489–519.

13. Elder, J. miao,H. Ramchander,s. ,(2010), "Impact of macroeconomic news on metal futures"journal of banking&finance, NO.36(2012),PP.51-65

14. Grinblatt,M., Titman,S.,(1989), “Mutual fund performance: an analysis of quarterly portfolio holdings”, Journal of Business 62, pp.394_/415.

15. Grinblatt.M., Moskowitz.T.,(1999), “Does industry explain momentum?”, Journal of Finance 54, PP.1212–1249.

16. Grundy.B.D., Martin.J.S., (2001), “Understanding the nature of risks and the sources of rewards tomomentum investing”, Review of Financial Studies 14, PP.29–78.

17. Jegadeesh.N., Titman.S.,(1995), “Overreaction, delayed reaction, and contrarian profits”, Review of Financial Studies 8, pp. 973_

18. Jegadeesh.N., Titman.S.,(2001), “Profitability of momentum strategies: an evaluation of alternative explanations”, Journal of Finance 56, 699–720.

19. Miffre , J. Rallis , G. (2006) ." Momentum strategies in commodity futures markets " journal of banking&finance, NO.31(2007),PP.1863-1886

 20. Roache,SH. Rossi,M.,(2010),"The effects of economic news on commodity prices"    The Quarterly Review of Economics and Finance NO, 50 (2010),PP. 377–385