Subject Areas : Financial Economics

وحید میرزایی بادیزی ¹ (دانشجوی دکترای دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، تهران، ایران)
نفیسه بهرادمهر ² (گروه اقتصاد پولی مالی و اسلامی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران)

Received: 2019-01-10 Accepted : 2019-03-12 Published : 2019-04-21

Keywords:

References:

1)     درخشان، مسعود (1390)، مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهای نفت، تهران: انتشارات موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، چاپ دوم.

2)     سیدی‌نیا، سیداکبر، معصومی‌نیا، علی (1390)، بررسی فقهی قرارداد احتیار معامله، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، 40 (4)، صص 145-178.

3)     عبدالهی عزت آبادی، محمد، نجفی، بهاالدین (1386)، بررسی احتمال مشارکت کشاورزان و تجار در بازارهای آتی و اختیار معامله محصولات کشاورزی در ایران: مطالعه موردی پسته، مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، 57 (1)، صص 105-130.

4)     قاسمی، فاطمه، رنجبر فلاح، محمدرضا، ابوالحسنی، اصغر، موسویان، سیدعباس، ندری، کامران (1393)، ارائه مدل قیمت‌گذاری قرارداد اختیار خرید در مالی اسلامی، 1(3)، صص 121-151.

5)     نیسی، عبدالساده، ملکی، بهروز، رضاییان، روزبه (1395)، تخمین پارامترهای مدل قیمت‌گذاری اختیار معامله اروپایی تحت دارایی پایه با تلاطم تصادفی با کمک رهیافت تابع زیان، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 28 (3)، صص 91-115.

6)      هال، جان (1384)، مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، ترجمه سجاد سیاح و علی صالح‌آبادی، تهران: گروه رایانه تدبیرپرداز.

7)      Black, Fischer and Myron Scholes (1973), “The Pricing of Options and Corporate Liabilities”, Journal of Political Economy, Vol. 81, No. 3.

8)      Merton, Robert C. (1973), “Theory of Rational Option Pricing”, The Bell Journal of Economics and Management Science, Vol. 4, No. 1.

9)      Ball, Clifford A., Walter N. Torous and Adrian Tschoegl (1985), “An empirical investigation of the EOE gold options Market”, Journal of Banking and Finance, Vol. 9, p. 101-113.

10)  Bollerslev, T., G. Tauchen, and H. Zhou (2009). “Expected stock returns and variance risk premia”. The review of Financial studies vol.22, No. 11, pp. 4463-4492.

11)  Ornelas, Jose and  Roberto Baltieri Mauad (2017), “Volatility risk premia and future commodity returns”, Journal of International Money and Finance.

12)  Wu, Liuren, and Peter Carr (2016) , “Analyzing volatility risk and risk premium in option contracts: A new theory”, Journal of Financial Economics, Vol. 120, No. 1., P 1-20.

13)  French, Kenneth R., William Schwert and Robert F. Stambaugh (1987), “Expected stock returns and volatility”, Journal of Financial Economics, Vol. 19, No. 1., P 3-29.

 

یادداشت‌ها