Subject Areas : Financial Economics
Keywords:
Abstract :
- بیاتی،مصطفی (1384)، "رابطه ی تورم با شاخص قیمت سهام و شاخص قیمت و بازده نقدی بورس"، پایان نامهی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حسابداری و مدیریت.
- جعفری، علی (1389)، "اصول و مبانی سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار"، تهران، کیومرث.
- راعی، رضا و پویانفر، احمد (1389)، "مدیریت سرمایهگذاری پیشرفته"، تهران، سمت.
- سعیدی، پرویز و کوهسیاران، علی (1388)،"بررسی ارتباط شاخصهای تورم (CPI,PPI)و بازده سهام"، مجلهی تحقیقات اقتصادی، شمارهی 89، صص 128-109.
- کمالیرضایی، هاشم(1387)، "بررسیتاثیرنوسانات شاخصهای کلان اقتصادی بر بازده سهام"، رسالهی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، دانشکده اقتصاد و حسابداری.
- قالیبافاصل،حسن (1382)،"بررسی اثر نرخ ارز بر بازده سهام درایران"، مجلهی دانشکدهی مدیریت دانشگاه تهران، شمارهی15، صص 22-3.
- گزارشهای هفتگی و ماهانهی بورس اوراق بهادار، سالهای 89-1379.
- نماگرهای اقتصادی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سالهای 89-1379.
- Bodie, Z. & Kane, A. & Marcus, A.J (1996), “Investment”, 3d. ed., Irwin.
- Bollerslev,T. (1986),“Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity”, Journal of Economics, Vol. 31, pp. 307-327.
- Brahmasrene, T. & Jiranyakul, K. (2007), “Cointegration and Causality between Stock Index and Macroeconomic Variables in an Emerging Market”, Academy of Accounting and Financial Studies Journal, Vol.11, No. 3.
- Buyuksalvarci,A. (2010), “The Effects of Macroeconomics Variables on Stock Returns: Evidence from Turkey”, European Journal of Social Sciences, Vol.14, No. 3, pp. 70-83.
- Caiado, J. (2004)“Modelling and Forecasting the Volatility of the Portuguese Stock Index PSI-20”, Portuguese Journal of Management Studies, 2007.
- Chen, N. F. (1983),“Some Empirical Test of APT”, Journal of Finance, Vol. 38, pp. 1393-1414.
- Chen, N.Fu & Roll, R. & Ross, A. S. (1986), “Economic Forces and the Stock Market”, Journal of Business, Vol. 59, No. 3, pp. 383-403.
- Elton, E. & Gruber, M. (1991), “Modern Portfolio Theory and Investment Analysis”, New York: John Wiley and Sons. 6th Edition.
- Engle, R. (1982), “Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of the United Kingdom Inflation”, Journal of Econometrica, Vol. 50, No. 4, pp. 987-1008.
- Harrington, D. R. (1987), “Modern Portfolio Theory, The Capital Asset Pricing Theory and Arbitrage Pricing Theory: A Userʼs Guide”, 2d. ed., Prentice-Hall.
- Hsing, Y. (2011), “Macroeconomic Determinats of the Stock Market Index and Policy Implication: The Case of Central European Country”, Eurasian Journal of Business and Economics, Vol. 4, No. 7, pp. 1-11.
- Leon, K. (2008), “The Effects of Interest Rates Volatility on Stock Returns and Volatility: Evidence from Korea”, International Research Journal of Finance and Economics, Vol. 14, pp. 285-90.
- Magnus, J. & Fosu, E. (2006), “Modelling and Forecasting Volatility of Returns on the Ghana Stock Exchange Using GARCH Models”, MPRA Paper, pp. 593-620.
- Markowitz, H. (1995), “Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investment”, New York: Wiley.
- Poon, S.H. & Taylor, S.J. (1992), “Stock returns and volatility: An empirical study of the UK stock market”, Journal of Banking and Finance, Vol. 16, No. 1, pp. 37-59.
- Robert, G. (2008), “Effect of Macroeconomic Variables on Stock Market Returns For Four Emerging Economies: Brazil, Russia, India, And China”, International Business & Economics Research Journal,Vol. 7, No. 3, pp. 42-56.
- Roll, R. & ROSS, A. S. (1980a), “An Empirical Investigation of the Arbitrage Pricing Theory”, The Journal of Finance, Vol. 35, No 5, pp. 1073-1103.
- Roll, R & Ross, A.S. (1984b), “The APT Approach to strategic portfolio planning”, Financial Analysts Journal, Vol. 40, No. 24.
- Ross, S.A. (1976), “The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing”, Journal of Economic Theory, Vol. 13, No. 3, pp. 341-360.
|
|
|
|
|
|