Subject Areas : Financial Economics

محسن  مهرآرا ¹ (استاد اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران)
فاطمه  نائبی ² (کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، تهران، ایران.)

Received: 2015-10-04 Accepted : 2015-12-05 Published : 2015-03-11

Keywords: Keywords: causal relationship, bayesian, VAR approach, futures, weighted average of contract prices with different maturities. JEL Classification:,

References:

فهرست منابع

1)    فکاری سردهایی، ب. میرزا پور، ا.صیامی،ع. کجوری، م. (۱۳۹۲). بررسی قیمت بازار آتی و نقدی سکه طلای ایران. فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، (۲۷)، ۹۳-۱۰۷.

2)    قامتی، ف. (۱۳۹۱). بررسی رابطه درآمدهای مالیاتی دولت و مخارج دولت در کشورهای در حال توسعه (رویکرد علت و معلولی و مقایسه کشورهای عضو اوپک و غیر اوپک)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.

3)    میرزاپور، ا. (۱۳۹۱). نسبت بهینه پوشش ریسک در قراردادهای آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست های اقتصادی، (۶۴)، ۱۷۵-۲۰۶.

4)    نیکزاد، م. (۱۳۸۹). بررسی رابطه بین قیمت های نقد و آتی سکه طلا در بورس کالای ایران و کاربرد آن در پیش‌بینی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مهندسی مالی، مرکز آموزش عالی رجا قزوین.

5)    Hall, A.D., Anderson, H. M., & Grangar, C. W. J. (1992). A cointegration analysis of treasury bill yields. The Review of Economics and Statistics, 74(1), 116-126

6)    Hull, J. (2002). Fundamentals of future and options markets.fourth edition, Prentice Hall

7)    Newberry, D.M. (1992). Future markets: hedging and speculation, in P. Newman and M.Milgate, & J. Eatwell (Eds), The new palgrave dictionary of money and finance. 2,207-210

8)    Silvapulle, P.,& Moosa, I.A. (1199). The relationship between spot and future prices: evidence from the crude oil market. The journal of Futures Markets, 19 (2), 175-193.