Subject Areas : Financial Economics
صدیقه علیزاده 1 , محمد نبی شهیکی تاش 2 , رضا روشن 3
1 - دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
2 - دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
3 - استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.
Keywords:
Abstract :
1) افلاطونی، عباس. (1392). تجزیه و تحلیل آماری با EViews در تحقیقات حسابداری و مدیریت مالی، تهران، انتشارات ترمه.
2) تهرانی، رضا؛ گودرزی، مصطفی و مرادی، هادی.(1387). ریسک و بازده: آزمون مدل CCAPM در مقایسه با مدل CAPM در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات اقتصادی، 43(4).
3) رستمیان، فروغ و جوانبخت، شاهین. (1390). مقایسه کارایی مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای (CAPM) با مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای مبتنی بر مصرف (CCAPM) در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 9(31)، 157-143
4) محمدزاده، اعظم؛ شهیکی تاش، محمد نبی و روشن، رضا. (1394). مقایسه مدلهای قیمتگذاری داراییهای سرمایهای مبتنی بر مصرف (CCAPM) و مبتنی بر مخارج مصرفی مسکن (HCCAPM) در توضیح بازده سهام ایران، فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد، 2(3)، 72-49
5) مشایخ، شهناز و اسفندی، خدیجه. (1394). ارزیابی و مقایسه کارایی مدلهای قیمتگذاری داراییها با استفاده از معیارهای متفاوت تشکیل پرتفوی، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، 7(26)، 81-52
6) هوشمند نقابی، زهرا؛ وکیلیفرد، حمیدرضا؛ خلیلی عراقی، مریم و طالبنیا، قدرتاله. (1396). تبیین مقایسهای مدلهای قیمتگذاری دارایی سرمایهای کلاسیک و رفتاری در بازار سرمایه ایران، فصلنامه اقتصاد مالی، 11(41)، 122-85
7) Acharya, V.V., Peders en, L.H. (2005). Asset Pricing with Liquidity Risk. Journal ofFinancial Economics, 77,375-410
8) Amihud, Y., Mendelson, H (1986), Asset Pricing and the Bid-Ask Spread, Journal ofFinancial Economics, 17, 223–249
9) Breeden, D.T., Litzenberger, R.H (1978), Prices of State-contingent Claims Implicit inOption Prices, Journal of Business, 621-561
10) Chen, M. H. (2003), Risk and Return: CAPMand CCAPM. Journal of Economic and Finance, 43, 369-393
11) Corwin, S.A., Schultz, P (2012), A simple way to estimate bid-ask spreads from dailyhigh and low prices , Journal of Finance, 67, 719–760.
12) Fama, E.F., MacBeth, J.D., 1973. Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests. Journal of Political Economy 81, 607–636
13) Gregoriou, A. & Ioannidis, C. (2006). Generalized Method of Moments and Value Tests of the Consumption-Capital Asset Pricing Model under Transactions. Empirical Economics. 32, 19-39
14) Jagannathan, R., Wang, Y., 2007. Lazy Investors, Discretionary Consumption, and theCross-section of Stock Returns.Journal of Finance 62, 1623–1661
15) jingchen (2004), Credit Distortion and Financial Crisis, journal of International Review of Financial Analysis, No.13, pp.559-570
16) Kim, Dongcheol, Kim, Tong Suk, & Min, Byoung-Kyu. (2011). Future Labor Income Growth and the Cross-section of Equity Returns. Journal of Banking & Finance, 35(1), 67-81.
17) Kwan, Y. Leung, Ch. K, and Dong, J. (2015), Comparing Consumption-based Asset Pricing Models: The case of an Asian city. Journal of Housing Economics. 28, 18-41
18) Liu, W., Luo D., & Zhao H (2015), Transaction Costs, Liquidity Risk, and the CCAPM, Journal of Banking & Finance, 63 (2016), 126–145
19) Parker, J.A., Julliard, C., 2005. Consumption Risk and the Cross Section of Expected Returns. Journal of Political Economy, 113, 185–222
20) Soon-Ho Kim a, Kuan-Hui Lee (2014). Pricing of Liquidity Risks: Evidence from MultipleLiquidityMeasures.Journal of Empirical Finance, 25, 112–133
21) Wang, J. Chen, L. (2012). Liquidity-adjusted Conditional Capital Asset Pricing Model. Economic Modelling. 29, 361-368
22) Yogo, M. (2006). A Consumption-based Explanation of Expected Stock Return,Journal of Finance, 61, 539–580
یادداشت‌ها