Subject Areas : Financial Economics

Received: 2012-04-05 Accepted : 2012-05-30 Published : 2012-09-04

Keywords:

References:

منابع

-      اندرس، والتر.(1389)، اقتصاد سنجی سری های زمانی با رویکردی کاربردی، ترجمه دکتر مهدی صادقی و مهدی شوال پور، ج اول، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)،تهران، چاپ دوم.

-      دلاوری،مجید و رحمتی، زینب1389) .(بررسی عوامل موثر بر تغییرپذیری قیمت سکه در ایران با استفاده از مدل های آرچ. مجله دانش و توسعه،سال هفدهم،شماره 30: 51-68.

-      زنگنه،محمد (خرداد 87) ، چهارچوبی برای راه اندازی معاملات مشتقات کالایی،شرکت بورس کالای ایران، شماره گزارش:8739

-      سازمان بورس اوراق بهادار (1388)، قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار، انتشارات شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، ویرایش دوم.

-      سرفراز، لیلاو افسر،امیر (تابستان 84)، بررسی عوامل موثر بر قیمت طلا و ارائه مدل پیش بینی برمبنای شبکه های عصبی فاری،فصلنامه پژوهش های اقتصادی،شماره شانزدهم:165-149

-      شرکت بورس کالای ایران ، (آبان 86)،فرآیند اجرایی معاملات بورس کالا( معاملات آتی ) .

-      صنوبر،ناصر،معطوفی،علیرضا،مجموعه مقالات و همایشهای مدیریت مالی بازارسرمایه وگزارشکری،دبیرخانه همایش مدیریت مالی ،بازارسرمایه وگزارشکری،سال1386ص61

-      علی احمدی،سعیدواحمدلو،مجید(1390)، پیش بینی قیمت قرارداد های آتی سکه طلا با استفاده از مدل آریما در بورس کالای ایران،مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار،شماره نهم:74-61.

-      هال، جان.(2004)، مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، ترجمه سجاد سیاح و علی صالح آباد، شرکت کارگزاری مفید، انتشارات گروه رایانه تدبیرپرداز،تهران.

-       Cai, J., cheung, Y, L., C. S. Wong, M., (2001), What moves the goldmarket?, Journal of Futures Market, Mar 2001: 21, 3, 257-278.

-       Cheung, Y. W., and Ng, L. K. (1990), The dynamics of S&P 500 index and S&P500 futures intraday price volatilities, Review of Futures Markets, 9:458-486.

-       Christos flloros (2007), lead – lag relationship between futures and spot markets in Greece

-       Lin,J (2010), Empirical study of Gold price Based on ARIMA and GARCH Models,: Stockholm's universities.

-       Tully,E., Lucey,B.M., (2007), Power GARCH examination of the gol dMarket, J. Research in International Business and Finance, volume 21, Issue2, pp: 316-325.

-       Miyazaki,T.,Hamori.S.H., (2012), Testing for causality between the gold return and stock market performance: evidence for ‘gold investment in case of emergency’, Applied Financial Economics, 23:1, 27-40