Subject Areas : Financial Economics
محمد شریف کریمی 1 , مریم حیدریان 2 , شهرام دهقان جبار آبادی 3
1 - استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
2 - دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
3 - کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
Keywords:
Abstract :
فهرست منابع
1) ابونوری، اسمعیل، عبدللهی، محمدرضا، و حمزه، مصطفی (1391). ارزیابی پویاییهای رابطه بین نرخ ارز و شاخص سهام بورس تهران با استفاده از مدل گارچ دو متغیره. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی, 65-86.
2) صمدی، سعید، شیرانی فخر، زهره و داورزاده، مهتاب (1386). بررسی میزان اثرپذیری شاخص سهام بورس اوراق بهادر تهران از قیمت جهانی نفت و طلا (مدلسازی و پیشبینی). فصلنامه بررسیهای اقتصادی, 4(2)، 52-25.
3) عباسینژاد، حسین و ابراهیمی، سجاد (1392)، اثر نوسانهای قیمتی بر بازده بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، 21(68)، 108-83.
4) فعلی، عاطفه (1395)، بررسی سرریز تلاطم بازده نفت بر بازدهی صنایع منتخب در بازار بورس اوراق بهادار تهران (رویکرد تجزیه واریانس)، پایاننامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی سیستمهای اقتصادی- اجتماعی، دانشگاه خوارزمی.
5) بتشکن، محمدهاشم، صادقی شاهدانی، مهدی، سلیمی، محمدجواد و محسنی، حسین (1396)، سرریز نوسانات بر بورس اوراق بهادار، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، 84(25)، 189-165.
6) ثقفی، علی و قنبریان، رضا (1394)، بررسی رابطه پویا بین قیمت نفت و شاخصهای بازار سرمایه در ایران. فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 5(20).
7) Bae, K. H., Karolyi, G. A., & Stulz, R. M. (2003). A New Approach to Measuring Financial Contagion. Review of Financial Study, 717-763.
8) Bollerslev, T., Chou, R. Y., & Kroner, K. F. (1992). ARCH Modeling in Finance: A Review of the Theory and Empirical Evidence. Journals of Econometrics, 5-59.
9) Efimova, O., & Serletis, A. (2014). Energy Markets Volatility Modeling Using GARCH. Energy Economics, 264-273.
10) Engle, R. F., & Kroner, K. F. (1995). Multivariate Simultaneous Generalized ARCH. Econometric Theory, 122-150.
11) Gallegati, M., & Gallegati, M. (2007). Wavelet Variance Analysis of Output in G7 Countries. Study Nonlinear Dynamic Econom.
12) Gallegati, M., Ramsey, J. B., & Semmler, W. (2014). Interest Rate Spreads and Output: A Time Scale Decomposition Analysis Using wavelets. Comput. Statistical Data Analysis, 283-290.
13) Karali, B., & Ramirez, O. A. (2014). Macro Determinants of Volatility and Volatility Spillover in Energy Markets. Energy Economics, 413-421.
14) Khalfaoui, R., Boutahar, M., & Boubaker, H. (2015). Analyzing Volatility Spillovers and Hedging between Oil and Stock Markets: Evidence from Wavelet Analysis. Energy Economics, 540-549.
15) Mensi, W., Beljid, M., Boubaker, A., & Managi, S. (2013). Correlations and Volatility Spillovers across Commodity and Stock Markets: Linking energies, food, and gold. Econ. Modell 32, 15-22.
16) Nazlioglu, s., Soytas, U., & Gupta, R. (2015). Oil Prices and Financial Stress: A Volatility Spillover Analysis. Energy Policy 82, 278-288.
17) Papapetrou, E. (2001). Oil Price Shocks, Stock Market, Economic Activity and Employment in Greece. Energy Econ. 23, 511-532.
18) Wang, L. J., An, H. Z., Liu, X. J., & Huang, X. (2016). Selecting Dynamic Moving Average Trading Rules in Crude Oil Futures Markets Using a Genetic Approach. Appl. Energy 162, 1608-1618.
19) Gonzalez-Rivera, G.; Lee, T. H. and S. Mishra (2004), "Forecasting Volatility: A Reality Check Based on Option Pricing, Utility Function, Value-at-risk, and Predictive Likelihood", International Journal of Forecasting, 20(4), pp. 645-629.
20) Soriano, Pilar and F.G. Climent (2006), “Region versus Industry Effects: Volatility Transmission”, Financial Analysts Journal, 62(6), pp. 52-64.
21) Arouri, M.E.H.; Lahiani, A. and D.K. Nguyen (2011), "Return and Volatility Transmission between World Oil Prices and Stock Markets of the GCC Countries", Economic Modelling, 28(4), pp. 1815-1825.
22) Diebold, F. X. and K. Yilmaz (2012), "Better to Give than to Receive: Predictive Directional Measurement of Volatility Spillovers", International Journal of Forecasting, 28(1), pp. 58-66.
23) Aboura, S. and J. Chevallier (2015), "Volatility Returns with Vengeance: Financial Markets vs. Commodities", Research in International Business and Finance. No. 33, pp. 334-354.
24) Apergis, N. and S.M. Miller (2009), "Do Structural Oil-market Shocks Affect Stock Prices?", Energy Economics, No. 31, pp. 569-575.
25) Liu, X., An. H., Huang, Sh., and Wen, Sh., (2017). The evolution of spillover effects between oil and stock markets across multi-scales using a wavelet-based GARCH–BEKK model. Physica A 465 (2017) 374–383.
یادداشت‌ها