commodity

حرية الوصول المقاله

1 - ارائه یک روش عددی جهت قیمت گذاری اختیار معامله آمریکایی در بورس کالا (مطالعه موردی گندم و کنجاله سویا)
رفیع حسنی مقدم حنیف حیدری سید روح الله احمدی حاجی آبادی عباس ابراهیمی

10.30495/jnrm.2022.62933.2146

اختیار معامله آمریکایی روشی جهت مدیریت ریسک در بورس کالا می باشد.این روش دارای قابلیت اعمال قبل از سر رسید را دارد. ارزش گذاری اختیار معامله آمریکایی در روش تفاضلات متناهی نسبت به روش های دیگر از پیچیدگی کمتری برخوردار بوده و زمان محاسبه‌ی آن به نسبت کم می‌باشد و همچنین أکثر

اختیار معامله آمریکایی روشی جهت مدیریت ریسک در بورس کالا می باشد.این روش دارای قابلیت اعمال قبل از سر رسید را دارد. ارزش گذاری اختیار معامله آمریکایی در روش تفاضلات متناهی نسبت به روش های دیگر از پیچیدگی کمتری برخوردار بوده و زمان محاسبه‌ی آن به نسبت کم می‌باشد و همچنین با افزایش نمونه و افزایش نوسان، پارامترها دچار اختلال نمی شوند. در این پژوهش با استفاده از روش مذکور اختیار معامله آمریکایی برای دو محصول گندم و کنجاله کلزا با توجه با داده های بورس کالای ایران انجام شده و مشخص شده: الف) ارزش اختیار معامله آمریکایی برای گندم و کنجاله کلزا ازروش درخت دو جمله ای و روش تفاضلات متناهی که با استفاده از الگوریتم ارائه شده در پژوهش و کدنویسی در نرم افزار متلب محاسبه شده تفاوت بسیار کوچک و قابل اغماضی دارند. ب) ارزش اختیار معامله آمریکایی برای گندم بیشتر از کنجاله سویا برای هر دو اختیار خرید و فروش بیشتر است. مهمتین دلیل این موضوع به زیاد بودن نوسان پذیری (σ) قیمت پایه سهام گندم نسبت به کنجاله کلزا است. ج) برآیند اثر تغییر نوسان و تغییر قیمت بر ارزش اختیار معامله، به نفع تغییر نوسان تمام می شود. این موضوع نشان دهنده مهم بودن پارامتر نوسان در ارزش گذاری اختیار معامله می باشد. در نهایت پیشنهاد می‌شود با توجه به اینکه اختیار معامله آمریکایی قابلیت اعمال قبل از سررسید را دارد در بورس کالای ایران برای کالاهای کشاورزی به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت ریسک ارائه شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

2 - شناخت عوامل بازینمایی و تاثیر آنها در جذب و نگهداری مشتریان کسب و کارهای اینترنتی (مورد مطالعه: دیجی کالا)
محمود محمدی

هدف از تحقیق حاضر شناخت عوامل بازینمایی و تاثیر آنها در جذب و نگهداری مشتریان کسب و کارهای اینترنتی در فروشگاه اینترنتی دیجی کالا است. تحقیق حاضر جزو تحقیقات توصیفی - پیمایشی از نوع مدل معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری در این تحقیق شامل مشتریان فروشگاه اینترنتی دیجی أکثر

هدف از تحقیق حاضر شناخت عوامل بازینمایی و تاثیر آنها در جذب و نگهداری مشتریان کسب و کارهای اینترنتی در فروشگاه اینترنتی دیجی کالا است. تحقیق حاضر جزو تحقیقات توصیفی - پیمایشی از نوع مدل معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری در این تحقیق شامل مشتریان فروشگاه اینترنتی دیجی کالا است. جهت تخمین تعداد نمونه کافی در این پژوهش از فرمول تخمین نمونه کوکران استفاده شد و نمونه های آماری تحقیق با روش تصادفی ساده انتخاب شدند. در پژوهش حاضر حجم جامعه آماری نامحدود است و زمانی که حجم جامعه آماری نامحدود است تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر خواهد بود. بنابراین 384 نفر از مشتریان فروشگاه اینترنتی دیجی کالا به عنوان نمونه انتخاب شد. ابتدا از ادبیات تحقیق ۱۱ متغیر به عنوان متغیرهای اصلی بازینمایی شناسایی شد سپس تحلیل عاملی اکتشافی روی آنها انجام شد و سه عامل اصلی بازی وارسازی، ایجاد فضای مجازی فروش و ایجاد رقابت استخراج شد سپس تاثیر این سه عامل با استفاده از تکنیک الگوی معادلات ساختاری در جذب و نگهداری مشتریان بررسی شد و نتایج نشان داد هر سه عامل بازی وارسازی، ایجاد فضای مجازی فروش و ایجاد رقابت تاثیر معناداری در جذب و نگهداری مشتریان دارند و به ترتیب اثر مستقیم بازی وارسازی (0/45 =β)، ایجاد فضای مجازی فروش (0/35 =β) و ایجاد رقابت (0/30 =β) بر جذب و نگهداری مشتریان در سطح (0/01>P) مثبت و معنادار است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

3 - عوامل راهبردی مؤثر بر سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل جاده‌ای کالا
پرویز تورانی قزوینی اصغر مشبکی حمیدرضا سعیدنیا علی بدیع زاده

علی‌رغم اهمیت بالای تأثیر صنعت حمل و نقل جاده‌ای کالا در توسعه اقتصاد کشور، داده‌های آماری حکایت از توسعه پایین این صنعت متناسب با ظرفیت‌های بی‌نظر و موقعیت ژئواستراتژیک سرزمینی ایران دارد، پژوهش حاضر به ارائه عوامل راهبردی موثر بر سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل جاده‌ای أکثر

علی‌رغم اهمیت بالای تأثیر صنعت حمل و نقل جاده‌ای کالا در توسعه اقتصاد کشور، داده‌های آماری حکایت از توسعه پایین این صنعت متناسب با ظرفیت‌های بی‌نظر و موقعیت ژئواستراتژیک سرزمینی ایران دارد، پژوهش حاضر به ارائه عوامل راهبردی موثر بر سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل جاده‌ای کالا پرداخته است. این پژوهش دارای ماهیتی اکتشافی- کاربردی؛ با پارادایم تفسیری-ساختاری؛ رویکرد آمیخته با روشهای‌ کیفی داده بنیاد و روش کمی معادلات ساختاری است منبع گردآوری داده‌ها در این پژوهش در فاز کیفی مقالات، اسناد بالادستی، مصاحبه‌ها و در فازکمی پرسشنامه و روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در فاز کیفی داده بنیاد/ نظام‌مند با بهره‌مندی از نرم افزار مکس کیو دا و در فاز کمی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل می‌باشد. نخبگان و خبرگان حوزه حمل و نقل جاده‌ای کالا بودند که با روش گلوله برفی شناسایی و انتخاب شدند. بر اساس یافته‌های این پژوهش مهمترین راهبردهای موثر در صنعت در حمل و نقل جاده‌ای کالا عبارتند از: 1) بهبود فضای کسب و کار؛ 2) انجام تحقیقات بازار؛ 3) هوشمند سازی؛ 4) ارتقاء الگوهای رفتاری؛ 5) استفاده از فنّاوری و تجهیزات روز؛ 6) توسعه زیرساخت‌ها. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

4 - - A Survey of Social and Cultural Factors Influencing Childbearing in Andimeshk with Emphasis on Lifestyle (Case Study: Married Women less than 35 Years Old)
اسحق ارجمند ناهید برومند

This study tries to study the social and cultural factors influencing childbearing in Andimeshk with emphasis on lifestyle. Glidden's and Bourdieu's modernism viewpoints are the base of this research. The authors used survey method and married women less than 35 أکثر

This study tries to study the social and cultural factors influencing childbearing in Andimeshk with emphasis on lifestyle. Glidden's and Bourdieu's modernism viewpoints are the base of this research. The authors used survey method and married women less than 35 years old as the sample. Spearman's' regression, Pearson, multivariate regression and SPSS applied for the analysis of this study. Reliability of the lifestyle and trend in childbearing was 0/711 and 0/714 respectively. The results showed that there was a meaningful and positive relationship between sexual preference and trend in childbearing. But there was a negative and meaningful relationship between following the traditions, education level, lifestyle and social and economic status with trend in childbearing. Regression analysis showed 17/3 percent of the changes in women's' trend to childbearing related to independent variables (lifestyle, socioeconomic status, sexual preference, following the tradition) and variables of sexual preference and following the tradition had the most influence in childbearing. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

5 - محاسبه کارایی زنجیره تامین پایدار در صنعت سیمان (کاربرد مدل تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای)
محمد حسین درویش متولی فرهاد حسین زاده لطفی نقی شجاع امیر غلام ابری

هدف این مقاله ارائه مدل مناسب مبتنی بر تحلیل پوششی داده‌ها با ساختار شبکه‌ای برای ارزیابی کارایی زنجیره تامین پایدار شرکت‌های سیمان حاضر در بورس ایران طی دوره زمانی 1393-95 و تعیین میزان بهره وری آن ها بر اساس شاخص مالم‌کوئیست می باشد. این مدل می‌کوشد با در نظر گرفتن م أکثر

هدف این مقاله ارائه مدل مناسب مبتنی بر تحلیل پوششی داده‌ها با ساختار شبکه‌ای برای ارزیابی کارایی زنجیره تامین پایدار شرکت‌های سیمان حاضر در بورس ایران طی دوره زمانی 1393-95 و تعیین میزان بهره وری آن ها بر اساس شاخص مالم‌کوئیست می باشد. این مدل می‌کوشد با در نظر گرفتن محدودیت‌های کمّی و کیفی و نیز خروجی های نامطلوب، معیارهای پایداری در شبکه تامین معرفی نماید و از طریق سنجه آنها بر زنجیره تامین، نتایج سازگارتری با واقعیت حاصل نماید. به طور کلی، نتایج حاکی از کاهش بهره‌وری کل شرکت‌های یاد شده است؛ در این میان، تنها 7 شرکت کارایی خود را حفظ کرده و سایر شرکت‌ها نوسان عملکرد داشته‌اند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

6 - تاثیر افزایش قیمت گروه‌های مختلف کالایی بر رفاه خانوارهای روستایی کشور بر مبنای سیستم مخارج خطی
صمد حکمتی فرید سلیمان فیضی نفیسه سعادت

هدف این مقاله ارزیابی اثر افزایش قیمت هشت گروه کالایی بر رفاه خانوارهای روستایی کشور طی بازه زمانی 1380-1391 می‌باشد. این مطالعه برای برآورد حداقل معاش خانوارهای روستایی کشور از داده‌های هزینه خانوارهای روستایی منتشر شده مرکز آمار ایران بهره می‌برد. برآورد حداقل معاش نی أکثر

هدف این مقاله ارزیابی اثر افزایش قیمت هشت گروه کالایی بر رفاه خانوارهای روستایی کشور طی بازه زمانی 1380-1391 می‌باشد. این مطالعه برای برآورد حداقل معاش خانوارهای روستایی کشور از داده‌های هزینه خانوارهای روستایی منتشر شده مرکز آمار ایران بهره می‌برد. برآورد حداقل معاش نیز بر روش تابع تقاضای سیستم مخارج خطی استوار است. هم‌چنین پس از برآورد حداقل معاش گروه‌های مختلف کالایی با استفاده از داده‌های تابلویی و محاسبه کشش‌ درآمدی (مخارجی)، به محاسبه شاخص‌های رفاهی، تغییرهای جبرانی و تغییرهای معادل در گروه‌های مختلف کالایی اقدام شده است. نتایج نشان می‌دهد حداقل معاش سالانه خانوار روستایی در سال 1391 برابر با 40637 هزار ریال بوده و نیز افزایش قیمت هر یک از گروه‌های کالایی، متناسب با سهم خود در حداقل معاش خانوار، رفاه خانوارهای روستایی را کاهش می‌دهد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

7 - Optimal Decision-Making in Fractional Multi-commodity Flow Problem in Uncertainty Environment
Salim Bavandi Seyed Hadi Nasseri

10.30495/fomj.2023.1987517.1086

This paper seeks to address the multi-commodity flow problem in uncertainty conditions, in which the objective function of the problem is of fractional type. The cost coefficients and capacities of the problem are uncertain. The purpose of using uncertainty theory is to أکثر

This paper seeks to address the multi-commodity flow problem in uncertainty conditions, in which the objective function of the problem is of fractional type. The cost coefficients and capacities of the problem are uncertain. The purpose of using uncertainty theory is to deal with unknown factors in the uncertain network. After stating the optimality conditions, the problem is transformed into a certain fractional multi-commodity flow problem by applying the uncertain chance-constrained programming approach. Then, the variable transformation approach is used to transform the nonlinear objective function to its linear form. Finally, two numerical examples are evaluated to verify the efficiency of the proposed formulation. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

8 - کاربرد رهیافت شبکه عصبی در پیش‌بینی قیمت کنجاله سویا در بورس کالای ایران
علی اکبر باغستانی سعید یزدانی مجید احمدیان

چکیده وابستگی روزافزون صنعت دام و طیور کشور به کنجاله سویا، موجب شده است تا هرگونه نوسان قیمت این محصول از نگاه فعالان بازار آن به دقت و حساسیت پی گیری شود. این نوسان ها در برخی مقاطع، دغدغه‌ها و نگرانی‌های جدی در خصوص وضعیت تأمین کنجاله سویا و قیمت آن به وجود آورده اس أکثر

چکیده وابستگی روزافزون صنعت دام و طیور کشور به کنجاله سویا، موجب شده است تا هرگونه نوسان قیمت این محصول از نگاه فعالان بازار آن به دقت و حساسیت پی گیری شود. این نوسان ها در برخی مقاطع، دغدغه‌ها و نگرانی‌های جدی در خصوص وضعیت تأمین کنجاله سویا و قیمت آن به وجود آورده است.به منظور دست‌یابی به پیش‌بینی‌های بهتر در بازار بورس کنجاله سویا، قواعد موجود در آن شناسایی شود. در این مطالعه با استفاده از داده‌های قیمت ماهانه و هفتگی کنجاله سویا در بازار بورس، ضمن بررسی جایگاه کنجاله سویا در معاملات بورس کالا، قیمت کنجاله سویا با رهیافت شبکه عصبی مبتنی بر الگوریتم GMDH[i] پیش‌بینی و نتایج با پیش‌بینی‌های مدل خودرگرسیو میانگین متحرک مقایسه می گردد. نتایج نشان می‌دهد الگوریتم شبکه عصبیGMDH، توانایی و دقت بالاتری در پیش‌بینی قیمت نسبت به روش خودرگرسیو میانگین متحرک داشته است. [i].Group Method of Data Handling(GMDH) تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

9 - سرایت پذیری و پویایی ریسک بین بازارهای مالی، بازارهای کالایی و ارزهای دیجیتال با رویکرد مدل MGARCH
حمید محمدی شاد مهدی معدن چی زاج امیر رضا کیقبادی

سرایت ریسک میان دارایی‌های مالی، حاکی از فرایند انتقال اطلاعات میان بازارها است. بازارهای مالی با یکدیگر مرتبط هستند، اطلاعات ایجاد شده در یک بازار، می‌تواند سایر بازارها را متاثر سازد. مدلسازی ریسک در بازارهای مختلف و ارتباط این بازارها با یکدیگر از منظر علم مالی، برای أکثر

سرایت ریسک میان دارایی‌های مالی، حاکی از فرایند انتقال اطلاعات میان بازارها است. بازارهای مالی با یکدیگر مرتبط هستند، اطلاعات ایجاد شده در یک بازار، می‌تواند سایر بازارها را متاثر سازد. مدلسازی ریسک در بازارهای مختلف و ارتباط این بازارها با یکدیگر از منظر علم مالی، برای پیش بینی، موضوع با اهمیتی است. هدف این مقاله بررسی وجود سرایت‌پذیری و پویایی ریسک بین بازارهای کامودیتی، بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال با استفاده از روش واریانس ناهمسان شرطی چند متغیره (MGARCH) در دوره زمانی 2020-2014 با فراوانی داده‌های روزانه بوده است. نتایج این مطالعه بیانگر سرایت‌پذیری نوسانات بین بازارهای مالی بوده و نسبت دلار به یورو و بیت کوین ارتباط معکوس و معنی‌داری با یکدیگر داشته‌اند، اما سایر دارایی‌های مالی رابطه مستقیم و معنی‌داری به لحاظ بازدهی و نوسانات با یکدیگر داشته‌اند. همچنین پایداری، روند تغییرات در قیمت نفت و طلا منجر به وجود آمدن ارتباط مهمی بین بازدهی و تقویت انتقال ریسک بین بازار ارز، پول مجازی، نفت و طلا می‌شود. در نهایت مدل تحقیق نشان دهنده شدت سرایت‌پذیری بین بازارهای مالی در شرایط شوک‌های کوچک و بزرگ متفاوت بوده که بیانگر وجود اثرات نامتقارن در سرریز ریسک بین بازارهای مالی مهم است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

10 - بررسی همبستگی و اثرات سرریزی از بازار جهانی کامودیتی به شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران- مدل VAR-BEKK-GARCH
محمدباقر محمدی نژاد پاشاکی سید جلال صادقی شریف مهدی ذوالفقاری محمد اقبال نیا

در دهه‌های اخیر افزایش سرعت انتقال اطلاعات و درهم تنیدگی بازارها موجب افزایش هم‌گرایی و تأثیرگذاری بازارهای مالی بر یکدیگر شده است. امروزه هر تکانه یا نوسانی در یک بازار، بازارهای دیگر را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. این پژوهش به بررسی اثرات سرریزی از بازار جهانی کامودیتی أکثر

در دهه‌های اخیر افزایش سرعت انتقال اطلاعات و درهم تنیدگی بازارها موجب افزایش هم‌گرایی و تأثیرگذاری بازارهای مالی بر یکدیگر شده است. امروزه هر تکانه یا نوسانی در یک بازار، بازارهای دیگر را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. این پژوهش به بررسی اثرات سرریزی از بازار جهانی کامودیتی به شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. دوره زمانی این پژوهش دوره زمانی دوازده‌ساله شامل سال‌های 1388 الی 1399 است. با استفاده از مدل VAR-BEKK-GARCH میزان ارتباط بین کامودیتی‌ها با شاخص کل بورس تهران و اثرات سرریز شامل نوسان، بازده و شوک از دو گروه کامودیتی‌ها ، شامل گروه فلزات گران‌بها (طلا، نقره، پالادیوم، پلاتین) و گروه فلزات اساسی (مس، آلومینیوم، روی، قلع و نیکل) به شاخص کل بورس تهران مورد بررسی و سنجش قرار گرفت. نتایج در گروه فلزات گران‌بها نشان‌دهنده سرریزی بازده از طلا و سرریزی نوسان از فلز پالادیوم به شاخص کل است و برای گروه فلزات اساسی سرریزی بازده از فلزات مس، روی و قلع و سرریزی نوسان از فلز آلومینیوم به شاخص کل مشاهده شد. همچنین سرریزی شوک برای هیچ‌کدام از دو گروه فلزات گران‌بها و اساسی به شاخص کل مشاهده نشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

11 - Option Pricing on Commodity Prices Using Jump Diffusion Models
Tesfahun Berhane Molalign Adam Eshetu Haile

In this paper, we aim at developing a model for option pricing to reduce the risks associated with Ethiopian commodity prices ﬂuctuations. We used the daily closed Unwashed Lekempti grade 5 (ULK5) coffee and Whitish Wollega Sesame Seed Grade3 (WWSS3) prices obtained fro أکثر

In this paper, we aim at developing a model for option pricing to reduce the risks associated with Ethiopian commodity prices ﬂuctuations. We used the daily closed Unwashed Lekempti grade 5 (ULK5) coffee and Whitish Wollega Sesame Seed Grade3 (WWSS3) prices obtained from Ethiopia commodity exchange (ECX) market to analyse the prices ﬂuctuations.The natures of log-returns of the prices exhibit asymmetric heavy tails and high kurtosis. We used jump diffusion models for modeling and option pricing on commodity prices. The method of maximum likelihood is applied to estimate the parameters under the models. The root mean square error (RMSE) is used to test the goodness of ﬁtting for the models to thedata. This test indicates that the models ﬁt the data well. The techniques of analytical and Monte Carlo simulation are used to ﬁnd the call option pricing of the commodity prices. Based on the empirical results, we conclude that double exponential jump diffusion model is more efficient than Merton’s model for modeling and option pricing of the commodity prices. تفاصيل المقالة

فهرس المقالات commodity

سند

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية