فهرس المقالات Stochastic volatility

• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  1 - مدلهای مولتی فرکتال در علوم مالی: ریشه، ویژگیها و کاربردهای آنها
  فریدون رهنمای رودپشتی مهدیه کلانتری دهقی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  2 - مدل‌سازی نوسانات نهفته و تحلیل بیزین نوسانات تصادفی داده‌های حین روز شاخص بورس اوراق بهادار تهران مبتنی بر زنجیره مارکوف مونت‌کارلو
  سعید شهریاری پیمان ایمان زاده مهدی خوشنود
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  3 - سرریز تلاطمی بازار نفت در بازار سهام با الگوی نوسانات تصادفی چند متغیره بیزی
  علی فرهادیان مسلم نیلچی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  4 - مقایسه مدل های نوسان‌پذیری چندمتغیره در برآورد رابطه بین نرخ ارز و شاخص سهام
  حسین عباسی نژاد شاپور محمدی سجاد ابراهیمی
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  5 - Oil Price estimating Under Dynamic Economic Models Using Markov Chain Monte Carlo Simulation Approach
  Kianoush Fathi Vajargah Hossein Eslami Mofid Abadi Ebrahim Abbasi
  10.22034/amfa.2020.1902265.1446
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  6 - مدلسازی نوسانات نهفته شاخص بورس اوراق بهادار با استفاده از الگوی کاپولا-نوسان تصادفی
  سعید شهریاری پیمان ایمان زاده مهدی خوشنود
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  7 - انتخاب استراتژی معاملات جفتی بهینه تحت تغییرات آماری فرایند اسپرد
  فاطمه عزیززاده نسرین عبادی