فهرس المقالات Capital asset pricing حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 1 - استخراج ریاضی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در چارچوب حسابداری ذهنی محمدرضا اولی هاشم نیکومرام آزیتا جهانشاد زهرا پورزمانی حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 2 - مقایسه توان تبیین مدل قیمت گذاری دارایی‌های سرمایهای تجدید نظر شده با مدل سه عامله فاما و فرنچ در پیش‌بینی بازده مورد انتظار دکتر زهرا امیرحسینی مصطفی خسرویانی حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 3 - بررسی عملکرد مدلهای APT و Adj-CAPM در پیش بینی بازده مورد انتظار سهام دکتر زهرا امیرحسینی سمیه محسنی بهبهانی حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 4 - ارزیابی بازده سهام با بهره گیری از تلفیق الگوی چندعاملی قیمتگذاری دارایی‌های سرمایهای و تابع جریمه(پنالتی) در بازار بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه ان با الگوی ینج عاملی فاما و فرنچ علی اکبر فرزین فر 10.30495/jfksa.2023.21899 حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 5 - بررسی و ارزیابی مدل های ارزش گذاری دارایی‌های سرمایهای و مقایسه آنها با مدل 5 عاملی فاما و فرنچ؛ با بکارگیری متغیرهای اقتصادی نرخ ارز، نرخ تورم، واردات و نقدشوندگی محمدحسین رنجبر حسین بدیعی میثم محبی حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 6 - Developing the Capital Asset Pricing Model Using the Noise Based Behavioral Model (N-CAPM) Mahdi Barasoud Gholamreza Zomorodian Fraydoon Rahnamaye roodposhti حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 7 - فراتحلیلی بر مدل قیمتگذاری دارایی‌های سرمایهای سعید فتحی فریده توکلی ایمان استاد حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 8 - آزمون کاربرد جریان‌های ورودی (خروجی) صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در ارزیابی و اولویت‌بندی مدلهای قیمتگذاری دارایی‌های سرمایهای معصومه خرمن دار حمیدرضا وکیلی فرد قدرت اله طالب نیا رمضان علی رویایی حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 9 - تبیین نقش گرایش‌های احساسی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران در قیمتگذاری دارایی‌های سرمایهای علی کیامهر محمد حسن جنانی محمود همت فر حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 10 - ارزیابی عملکرد مدلهای اندازه‌گیری صرف ریسک: مدل نظریة کیو در برابر مدل سه عاملی فاما و فرنچ غلامرضا کردستانی مژده قاسمی حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 11 - The Integration of Multi-Factor Model of Capital Asset Pricing and Penalty Function for Stock Return Evaluation Aliakbar Farzinfar Hossein Jahangirnia Hasan Ghodrati Reza Jamkarani 10.22034/amfa.2019.584793.1180 حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 12 - Higher moments portfolio Optimization with unequal weights based on Generalized Capital Asset pricing model with independent and identically asymmetric Power Distribution Bahman Esmaeili Ali Souri Sayyed Mojtaba Mirlohi 10.22034/amfa.2020.1909590.1484 حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 13 - Studying the Expected Returns Based on Carhart Model Com-pared to CAPM Model and Implicit Capital Cost Model Based on Cash and Capital Flow of Growth and Value stocks Akram Khani Farahani Majid Sheshmani Ali Mohades 10.22034/amfa.2017.536267 حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 14 - تأثیر مدیریت بهره وری سرمایه بر مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با تاکید بر چرخه عمر علی علی محمد پور علی ذبیحی خسرو فغانی ماکرانی 10.30495/qjopm.2020.671975 حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 15 - مقایسه و تحلیل واکنش بازده آتی سهام به مدلهای سنجش گشتاورهای ریسک غیرسیستماتیک(پیش بینی مقایسه ایی با شبکه عصبی) رقیه طالبی حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 16 - مقایسه مدلهای قیمت گذاری دارایی سرمایه ای،سه عاملی فاما و فرنچ و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی بازار سهام ایران سیده محبوبه جعفری جواد میثاقی فاروجی میثم احمد وند حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 17 - تحلیل واکنش بازده سهام به مدلهای اندازه گیری گشتاورهای ریسک غیر سیستماتیک با نقش همزمان محدودیت آربیتراژ و توجهات محدود سرمایه گذاران رقیه طالبی مجید زنجیردار محمدرضا پورفخاران DOI: 10.30495/FAAR.1403.1073177 حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 18 - بهینه سازی گشتاور بالاتر پرتفوی برمبنای مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایهای تعمیم یافته با در نظر گرفتن توزیع نامتقارن و دنباله ی پهن علی سوری سعید فلاح پور بهمن اسماعیلی حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 19 - تبیین بازده پرتفوی انرژی با استفاده از مدل پنج عاملی فاما و فرنچ محمد یوسفیان امیری بابک شیرازی علی تاجدین حسین محمدیان بیشه حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 20 - مدل‌سازی وابستگی سقوط قیمت سهام با رویکرد تابع کاپولا -گارچ شرطی و ارتباط آن با ساختار قیمتگذاری منطقی سهام ولی خدادادی سهیلا لشگرآراء اسماعیل مظاهری محمد آیتی مهر DOI: 10.30495/JDAA.1403.1079813 حرية الوصول المقاله صفحة الملخص نص كامل 21 - استفاده از بتای افت سرمایه در تصمیم گیری مدیران برای تشکیل پرتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار تهران رضا حدادزاده عزت اله عباسیان DOI: 10.30495/JDAA.1403.1183595
