کملز

حرية الوصول المقاله

1 - تحلیل عدم قطعیت‌های موثر بر عملکرد نظام بانکی با بهره‌گیری از مدل کملز (CAMELS) و تحلیل شبکه‌های اجتماعی (SNA) (مطالعه موردی: بانک صادرات ایران)
soheila azadeh ahmad aslizadeh morteza khakzar befroei

10.30495/imj.2022.1930548.1616

عملکرد نظام بانکی ایران با مجموعه‌ای از چالش‌ها در محیطی ناپایدار و با عدم قطعیت بالا اتفاق می‌افتد. هدف این پژوهش شناسایی و ارزیابی عدم قطعیت‌های موجود و موثر بر عملکرد نظام بانکی بر مبنای شاخص‌های بین‌المللی کملز برای تعیین دسته عدم قطعیت‌های بحرانی است. مدل‌های موجود أکثر

عملکرد نظام بانکی ایران با مجموعه‌ای از چالش‌ها در محیطی ناپایدار و با عدم قطعیت بالا اتفاق می‌افتد. هدف این پژوهش شناسایی و ارزیابی عدم قطعیت‌های موجود و موثر بر عملکرد نظام بانکی بر مبنای شاخص‌های بین‌المللی کملز برای تعیین دسته عدم قطعیت‌های بحرانی است. مدل‌های موجودِ ارزیابی عدم قطعیت، هر عدم قطعیت و اثر و اهمیت آن در عملکرد را به صورت مجرد و بدون توجه به شبکه ارتباطی میان عدم قطعیت‌های مختلف موجود در سیستم بررسی می‌کنند و از طرفی در صورتی بکار گرفته می‌شوند که تعداد عدم قطعیت‌های شناسایی شده محدود باشد. در این پژوهش تلاش شده است با تعبیه رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی در مدل ارزیابی عملکرد نظام بانکی کملز، رویکرد جدیدی در ارزیابی عدم قطعیت نظام بانکی ارائه شود. برای این منظور عدم قطعیت‌های آینده نظام بانکی از نظر میزان اهمیتشان در شبکه ارتباطی با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه‌های اجتماعی SNA با استفاده از نرم افزار Ucinet مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با کمک نرم افزار Net Draw ترسیم و عدم قطعیت های بحرانی استخراج گردید. سپس میزان تاثیر عدم قطعیت‌ها در عملکرد نظام بانکی از طریق ماتریس اهمیت-عملکرد (IPM) دسته‌بندی شده است. بر مبنای یافته‌های پژوهش وضعیت نامناسب شاخص‌های اقتصادی تورم و نرخ ارز، تشدید تحریم‌ها و افزایش هزینه‌های مالی، بی‌ثباتی سیاسی و اثر آن بر مطالبات معوق بخش دولتی و غیردولتی، تحول دیجیتال در صنعت بانکداری بلاکچین و پول دیجیتال و دخالت دولت در تخصیص منابع و مدیریت بانک، عدم قطعیت‌های بحرانی پیش‌روی نظام بانکی ایران می باشند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

2 - تجزیه و تحلیل معیارهای ارزیابی سلامت و ثبات نظام بانکی با استفاده از تکنیک دیمتل
شیوا قاسمپور محمدجواد سلیمی محمدحسن ابراهیمی سرو علیا مهدی ابراهیمی

هدف اصلی این پژوهش تجزیه و تحلیل معیارهای ارزیابی سلامت و ثبات نظام بانکی بـا اسـتفادهاز تکنیک دیمتل است.جامعه آماری پژوهش مدیران و تحلیلگران حوزه بانکداری میباشد و ابزار مـورداستفاده پرسشنامهدیمتل است که تعداد20پرسشنامه بین خبرگان توزیـع و جمـع آوری گردیـد.بـاتجزیه و ت أکثر

هدف اصلی این پژوهش تجزیه و تحلیل معیارهای ارزیابی سلامت و ثبات نظام بانکی بـا اسـتفادهاز تکنیک دیمتل است.جامعه آماری پژوهش مدیران و تحلیلگران حوزه بانکداری میباشد و ابزار مـورداستفاده پرسشنامهدیمتل است که تعداد20پرسشنامه بین خبرگان توزیـع و جمـع آوری گردیـد.بـاتجزیه و تحلیل پاسخهای دریافتی، مشخص گردید که از بین شش معیار ارزیابی سلامت و ثبات نظـامبانکی در سیستم رتبهبندی کملز، معیار کیفیت مدیریت بیشترین و معیار حساسیت نسبت به ریسـکبازار کمتریناثرگذاری را بر روی سایر عناصر دارند؛ همچنین معیار کیفیت مدیریت بیشترین و معیـارنقدینگی کمترین میزان اثرپذیری را از سایر عناصر پژوهش دارا هستند؛ و نهایتا مشـخص گردیـد کـهمعیار کیفیت مدیریت دارای بیشترین تاثیر و تاثر در کل سیسـتم بـوده و معیارهـای کیفیـت دارایـی،کیفیت مدیریت،سوداوری و نقدینگی عناصر علی و معیارهای کفایت سـرمایه و حساسـیت نسـبت بـهریسک بازار عناصر معلولی در سیستم هستند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

3 - مدلسازی قوت مالی مبتنی بر ریسک و عملکرد با استفاده از اقلام حسابداری بانک‌ها Modelling Bank's Risk and Performance Oriented Financial Strength Using Accounting Information
محمود انصار محمد خدایی وله زاقرد مهدی تقوی زهرا امیرحسینی

10.30495/faar.2021.687684

بحران های بانکی نیاز به اطلاع از وضعیت قوت مالی بانک ها و توسعه و بهبود مدل های سنجش آن را افزایش داده است. شاخص کملز به صورت گسترده از سوی نهادهای ناظر کشورها برای سنجش قوت مالی بانک ها مورد استفاده قرار می گیرد. مدل های موجود برای برآورد قوت مالی بانک ها با استفاده از أکثر

بحران های بانکی نیاز به اطلاع از وضعیت قوت مالی بانک ها و توسعه و بهبود مدل های سنجش آن را افزایش داده است. شاخص کملز به صورت گسترده از سوی نهادهای ناظر کشورها برای سنجش قوت مالی بانک ها مورد استفاده قرار می گیرد. مدل های موجود برای برآورد قوت مالی بانک ها با استفاده از کملز محدودیت هایی در تعیین وزن ابعاد و تعداد معیارهای قابل پردازش برای هر یک از ابعاد مدل دارند. این پژوهش با توسعه مدل های موجود و رفع محدودیت های مدل سازی، با تلفیق تکنیک تاپسیس با رعایت تمام مفروضات آن با مدل های موجود و با شبیه سازی کلیه وضعیت های محتمل، ضمن رفع محدودیت وزن ها و تعداد شاخص های قابل استفاده و با تفکیک دو جزء ریسک و میانگین عملکرد، اقدام به محاسبه قوت مالی 24 بانک کشور نموده است بر مبنای نتایج قوت مالی بانک های خصوصی بیشتر بوده است. استفاده از این مدل برای برنامه ریزی و نظارت بر بانک های کشور می تواند زمینه‌ساز بهبود قوت مالی بانک های کشور گردد.عنوان مقاله [English]Modelling Bank's Risk and Performance Oriented Financial Strength Using Accounting Informationنویسندگان [English]Mahmood AnsarMohammad Khodaei ValahzaghardMehdi TaghaviZahra Amirhosseiniچکیده [English]Bank's financial strength become a major concept on banking literature during the past few years and CAMELS is a common approach to measure it. Financial strength not only helps banks to meet legal obligations but also increases their stability in banking crises. We improve a developed model using CAMELS approach and combine it with Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) with Simulated Weights to release its limitation and measure financial strength of 24 Iranian banks. As a result this paper prepares a proposed method to monitor and increase bank's financial strength. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

4 - رتبه‌بندی بانک‌ها بر مبنای شاخص‌های کملز جهت پیش‌بینی درماندگی مالی به روش رگرسیون لجستیک و تحلیل‌پوششی‌داده‌ها
غلام عباس پایدار مرتضی شفیعی فریبرز عوض زاده فتح هاشم ولی پور

انتخاب سیستم نظارتی کارآمد برای ارزیابی درماندگی مالی بانک‌ها اهمیت فراوانی دارد، به همین منظور یکی از مهم‌ترین سیستم‌های نظارتی که برای ارزیابی درماندگی مالی بانک‌ها استفاده می‌شود، سیستم نظارتی کملز می‌باشد که شامل شش شاخص؛ کفایت سرمایه، کیفیت دارایی‌ها، کیفیت مدیریت، أکثر

انتخاب سیستم نظارتی کارآمد برای ارزیابی درماندگی مالی بانک‌ها اهمیت فراوانی دارد، به همین منظور یکی از مهم‌ترین سیستم‌های نظارتی که برای ارزیابی درماندگی مالی بانک‌ها استفاده می‌شود، سیستم نظارتی کملز می‌باشد که شامل شش شاخص؛ کفایت سرمایه، کیفیت دارایی‌ها، کیفیت مدیریت، کیفیت درآمدها، نقدینگی، حساسیت به ریسک بازار می‌شود. لذا در این پژوهش ملاک درماندگی مالی بانک‌ها شاخص‌های کملز می‌باشد؛ که در ابتدا به رتبه‌بندی 17 بانک پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال مالی 1399 و تفکیک آن‌ها به گروه‌های سالم و درمانده مالی به ‌وسیله شاخص‌های کملز پرداخته شد. سپس جهت پیش‌بینی درماندگی مالی بانک‌ها از مدل‌های، تحلیل‌پوششی‌داده‌ها و رگرسیون لجستیک استفاده شد و سپس با آزمون مقایسه زوجی (T) به بررسی دقت پیش‌بینی هر دو مدل پرداخته شد. درروش رگرسیون لجستیک، از مدل باینری با متد ForwardlR استفاده شد و درروش تحلیل‌پوششی‌داده‌ها نیز از مدل SBM با کاربردی متفاوت استفاده شد؛ که نتایج پژوهش نشان داد که دقت کلی مدل رگرسیون لجستیک از مدل تحلیل‌پوششی‌داده‌ها در ارزیابی درماندگی مالی بالاتر است و همچنین سیستم نظارتی کملز می‌تواند ارزیاب خوبی برای درماندگی مالی بانک‌ها باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

5 - تحلیل دینامیکی عملکرد نظام بانکی ایران در شرایط عدم قطعیت
سهیلا آزاده احمد اصلی زاده مرتضی خاکزار بفروئی

10.30495/afi.2022.1959948.1133

هدف: هدف این پژوهش ارائه چارچوبی برای پشتیبانی از تصمیم مدیران و سیاست‌گذاران نظام بانکی ایران است.روش‌شناسی پژوهش: ابتدا با بررسی روند اقتصادی کشور با مشارکت خبرگان، عدم‌قطعیت‌های مؤثر بر عملکرد نظام بانکی بر مبنای شاخص‌های بین‌المللی کملز شناسایی و سپس شبکه عدم‌قطعیت‌ أکثر

هدف: هدف این پژوهش ارائه چارچوبی برای پشتیبانی از تصمیم مدیران و سیاست‌گذاران نظام بانکی ایران است.روش‌شناسی پژوهش: ابتدا با بررسی روند اقتصادی کشور با مشارکت خبرگان، عدم‌قطعیت‌های مؤثر بر عملکرد نظام بانکی بر مبنای شاخص‌های بین‌المللی کملز شناسایی و سپس شبکه عدم‌قطعیت‌های نظام بانکی ایران برای تعیین عدم‌قطعیت‌های بحرانی با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفت. در مرحله بعد به طراحی مدل پویای عملکرد نظام بانکی در شرایط عدم قطعیت با استفاده از پویایی سیستم بر اساس داده‌های بانک صادرات ایران پرداخته شد و مدل در افق بیست‌ساله شبیه‌سازی گردید.یافته‌ها: مطابق با یافته‌های پژوهش چهار استراتژی مدیریت دارایی و مصارف بانک، جذب منابع مالی و سودآورسازی، توانمندسازی مدیریت بانک و توسعه زیرساخت‌های بانکداری و نیز منتخب ترکیبی شناسایی و شبیه‌سازی شدند. در نتیجه شبیه‌سازی، استراتژی منتخب ترکیبی سیاست‌ها، بهترین عملکرد نظام بانکی را نشان داد که شامل 1-افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بانکی 2-ایجاد سازوکارهای ویژه برای وصول مطالبات 3-مدیریت هزینه‌های بانک از طریق چابک‌سازی فرایندها و توانمندسازی منابع انسانی و نیز نظارت بر هزینه‌های بانک 4-افزایش کارآمدی فرایند اعتبارسنجی مناسب مشتریان 5-افزایش اعتماد و امنیت سپرده‌گذاران با ارائه گزارش‌های شفافیت مالی و ارتباط مؤثر با ذی‌نفعان کلیدی است.اصالت / ارزش افزوده علمی: اصلاح ساختار نظام بانکی، تدوین مقررات و سیاست‌های پولی و مالی کارآمد و نظارت مؤثر بر عملکرد بانک‌های کشور می‌تواند عدم‌قطعیت‌ها را با شدت کمتری به بانک‌ها منتقل سازد و تنها در این شرایط بانک‌ها می‌توانند با برنامه‌ریزی بلندمدت، عملکرد خود را توسعه دهند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

6 - ارائه الگویی برای تحلیل عوامل موثر بر کیفیت مدیریت در صنعت بانکداری
مسعود براتی مهران ضیاییان هاجر هادیان

ظهور بانک‌های خصوصی و افزایش رقابت در نظام بانکداری و همچنین نقش مؤسسات مالی و بانک‌ها در رشد و توسعه اقتصادی کشور، موجب شده که عملکرد بخش بانکداری و ارزیابی آن مورد توجه بسیاری از مدیران و محققین قرار گیرد. یکی از مدل‌های ارزیابی عملکرد معتبر برای بانک‌ها و موسسات مالی أکثر

ظهور بانک‌های خصوصی و افزایش رقابت در نظام بانکداری و همچنین نقش مؤسسات مالی و بانک‌ها در رشد و توسعه اقتصادی کشور، موجب شده که عملکرد بخش بانکداری و ارزیابی آن مورد توجه بسیاری از مدیران و محققین قرار گیرد. یکی از مدل‌های ارزیابی عملکرد معتبر برای بانک‌ها و موسسات مالی مدل کملز است. این مدل، عملکرد را در شش حوزه‌ کفایت سرمایه، کیفیت دارایی‌ها، کیفیت مدیریت، درآمدها، نقدینگی و حساسیت به ریسک بازار، ارزیابی می‌کند. هدف از انجام این پژوهش، ارائه الگویی برای تحلیل عوامل موثر برکیفیت مدیریت، به عنوان یکی از ابعاد مهم در مدل کملز، از طریق شناسایی و بررسی ارتباط میان عوامل با رویکرد نقشه شناختی فازی و تحلیل Mic Mac است. این پژوهش از جنبه هدف کاربردی و از ماهیت گردآوری داده‌ها پیمایشی بوده است. نمونه آماری این پژوهش، 10 نفر از خبرگان صنعت بانکداری و ابزار گرداوری اطلاعات، پرسشنامه بوده است. بر اساس نتایج، 13 عامل شناسایی شدند که از بین آنها نسبت هزینه‌های عملیاتی و اجتناب از پولشویی تأثیر پذیرترین و حاکمیت شرکتی تأثیر‌گذارترین عامل در کیفیت مدیریت صنعت بانکداری تعیین شدند. تفاصيل المقالة

فهرس المقالات کملز

سند

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية