هدف اصلی این تحقیق محاسبه کارایی به وسیله کارایی متقاطع در تحلیل پوششی داده ها (DEA) و ارتباط آن با سودآوری و ریسک در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی سال های 1390 تا 1396 می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 19 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق ب أکثر
هدف اصلی این تحقیق محاسبه کارایی به وسیله کارایی متقاطع در تحلیل پوششی داده ها (DEA) و ارتباط آن با سودآوری و ریسک در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی سال های 1390 تا 1396 می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 19 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. کار در دو مرحله انجام می شود. در مرحله اول با استفاده از مدل کارایی متقاطع در تحلیل پوششی داده ها (DEA) به ازریابی کارایی بانک ها خواهیم پرداخت. در مرحله بعد از طریق آمار استنباطی به بررسی ارتباط کارایی محاسبه شده با ریسک و سودآوری بانک ها می پردازیم. به منظور تحلیل دادهها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون F لیمر، آزمون هاسمن و آزمون جارک برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد بین ریسک اعتباری با کارایی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه ی معناداری وجود دارد. بین ریسک نقدینگی با کارایی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه ی معناداری وجود دارد. بین سودآوری با کارایی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه ی معناداری وجود دارد.
تفاصيل المقالة
در این تحقیق به منظور اندازه گیری ریسک نقدینگی در سامانه های پرداخت بین بانکی ، سری زمانی مجموع مانده های داده های روزانه سامانه های پرداخت یک بانک ایرانی را از تاریخ 01/01/94 تا تاریخ 31/05/1398را بدست آورده و سپس مانایی سری زمانی را با آزمون های دیکی فولر و فیلیپس پرو أکثر
در این تحقیق به منظور اندازه گیری ریسک نقدینگی در سامانه های پرداخت بین بانکی ، سری زمانی مجموع مانده های داده های روزانه سامانه های پرداخت یک بانک ایرانی را از تاریخ 01/01/94 تا تاریخ 31/05/1398را بدست آورده و سپس مانایی سری زمانی را با آزمون های دیکی فولر و فیلیپس پرون بررسی و مقدار ارزش در معرض خطر و زیان مورد انتظار داده های سامانه های پرداخت را با روش تاریخی محاسبه و با روش پارتو مقایسه نمودیم. نتایج بدست آمده از پس آزمایی های کوپیک و کریستوفرسون نشان دادکه روش تعمیم یافته پارتو به منظور مدیریت بهتر ریسک نقدینگی بانکها براساس داده های روزانه سامانه های پرداخت بهتر از روش تاریخی می باشد.سپس برمبنای آن نسبت به تهیه جدول اشتهای ریسک بانک اقدام نمودیم تا بانک برمبنای آن بتواند سپری ارداراییهای نقدشونده را بری مدیریت ریسک نقدینگی در سامانه پرداخت فراهم نماید.
تفاصيل المقالة
مطالعه حاضر با استفاده از تکنیکهای یادگیری ماشین و نظرکاوی کوشیده است تا بتواند مدل راهبردی خودکار به منظور طبقهبندی و کاوش نظرات ارائه شده در مورد خدماتی خاص که در این مورد در حوزه ی سرمایه گذاری بررسی شده است را با استفاده از بررسی نتایج به دست آمده در خدمات بازاریا أکثر
مطالعه حاضر با استفاده از تکنیکهای یادگیری ماشین و نظرکاوی کوشیده است تا بتواند مدل راهبردی خودکار به منظور طبقهبندی و کاوش نظرات ارائه شده در مورد خدماتی خاص که در این مورد در حوزه ی سرمایه گذاری بررسی شده است را با استفاده از بررسی نتایج به دست آمده در خدمات بازاریابی دیجیتال ارائه نماید. مدل مبتنی بر شبکه عصبی با شناسایی نظرات مرتبط، خصوصیات مختلف را در سطوح گوناگون ارزشیابی سنجیده و نظرات را بسته به کیفیت ارائه بصورت خودکار طبقه-بندی مینماید. بحرانهای مالی موجود در نظامهای بانکی معمولاً ناشی از عدم توانایی در مدیریت ریسکهای مالی و نقدینگی است که عاملی بر عدم شفافیت و توانایی در مدیریت سرمایه میباشد. بطوریکه وجود چنین عدمقطعیتهایی سبب کاهش علاقه-مندی سرمایهگذاران در مشارکتهای صنعتی و اجرایی گردیده است. این مقاله با هدف شناسایی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی و همچنین ارائه مدلی هوشمند جهت پیشبینی و طبقهبندی عوامل ایجادکننده ریسک نقدینگی، شناسایی و اولویتبندی فاکتورهای درگیر آن پایهریزی گردیده است. بدین منظور از روش سنجش هوشمند با بکارگیری شبکه عصبی پرسپترون (MLP) بهره گرفته شده که به عنوان یک رویکرد کاربردی هوش مصنوعی بشمار میآید. بدین منظور بررسی های لازم بر روی اطلاعات مالی و نقدینگی در شعب بانک ملت در شهر تهران (مشتمل بر ۳۶ شعبه) مورد توجه بوده و برای جامعه نمونه از مجموعه تصادفی خوشهای از۳۷۴ نفر از مشتریان و سرمایهگذاران منتخب بهره گرفته شده است.
تفاصيل المقالة
بدلیل جریان پیوسـتة نقـدی ورودی و خروجی صندوقهای سرمایهگذاری مشترک با سرمایه باز، ریسک نقدینگی با اهمیتترین ریسک این نهاد مالی است. چالش اصلی مدیریت نقدینگی این صندوقها، تامین وجه نقد در هنگام بروز بحران و مواجه با تقاضاهای بازخرید بیش از انتظار است. هجوم به صندوق و أکثر
بدلیل جریان پیوسـتة نقـدی ورودی و خروجی صندوقهای سرمایهگذاری مشترک با سرمایه باز، ریسک نقدینگی با اهمیتترین ریسک این نهاد مالی است. چالش اصلی مدیریت نقدینگی این صندوقها، تامین وجه نقد در هنگام بروز بحران و مواجه با تقاضاهای بازخرید بیش از انتظار است. هجوم به صندوق و تحت فشار قرار گرفتن صندوق برای تامین مالی و فروش داراییها، موجب انتقال هزینهها و احتمالا باقیماندن پرتفویی ازداراییهای با نقدشوندگی کمتر برای سرمایهگذاران باقیمانده خواهد شد. جهت مدیریت این ریسک، استفاده از ابزارهای مدیریت نقدینگی با هدف کنترل فشار بازخریدها، تسهیم منصفانه هزینهها و حفظ منافع سرمایهگذاران باقیمانده، ناگزیر است. در این تحقیق ضمن بررسی و معرفی ابزارهای متداول مدیریت ریسک نقدینگی این صنعت در دنیا، لزوم فراهم آوردن امکان استفاده از هریک از این ابزارها برای صندوقهای با درآمد ثابت و سهامی در ایران، امکان استفاده از هر ابزار در شرایط معمول و/یا خاص و لزوم/عدم لزوم تایید استفاده از ابزار توسط نهاد ناظر پیش از بکارگیری، به عنوان سه مولفه کلیدی استفاده از این ابزارها، به شیوه دلفی فازی به نظرخواهی از خبرگان گذاشته شده است. با ارسال پرسشنامه و طی دو مرحله نظرخواهی، خبرگان نسبت به استفاده از ابزار قیمتگذاری نوسانی و هزینههای ضدرقیقسازی در هر شرایطی و به اختیار مدیران صندوق و استفاده از ابزارهای بازخرید با اوراق بهادار، محدودیت بازخرید و تعلیق بازخرید در شرایط خاص و با تایید نهاد ناظر، به توافق نهایی رسیدند و در مورد لزوم فراهم نمودن استفاده از ابزار جیبهای جانبی، اجماع نظر حاصل نگردید.
تفاصيل المقالة
چالش اصلی مدیریت ریسک نقدینگی، تامین وجوه در هنگام بروز بحران در سازمان ها ،شرکت ها و نهادهای های مالی در عرصه فعالیت های اقتصادی است. عمق این چالش به دو ویژگی اصلی اندازه بحران و سرعت وقوع آن بستگی دارد. هدف اصلی مدیریت ریسک، اندازهگیری انواع ریسک به منظور کنترل آنها أکثر
چالش اصلی مدیریت ریسک نقدینگی، تامین وجوه در هنگام بروز بحران در سازمان ها ،شرکت ها و نهادهای های مالی در عرصه فعالیت های اقتصادی است. عمق این چالش به دو ویژگی اصلی اندازه بحران و سرعت وقوع آن بستگی دارد. هدف اصلی مدیریت ریسک، اندازهگیری انواع ریسک به منظور کنترل آنها می باشد. سیستم مدیریت ریسک شامل رویه ها و معیارهایی به منظور محاسبه کمی انواع مختلف ریسک می باشد. در پژوهش حاضر موضوع مدیریت ریسک نقدینگی در بانک صادرات ایران بر اساس الگوی آریما براورد و ارزیابی شده است. با توجه به نتایج تخمین و مدل آریما، آمار احتمال برای وقفه های خودرگرسیو و میانگین متحرک کوچکتر از 0.05 بوده و حاکی از معنادار بودن ضرایب این وقفه ها و مناسب بودن الگوی آریما جهت پیش بینی نقدینگی می باشد. همچنین بر اساس مدل آرچ و گارچ، GARCH(1) و ARCH(1) ضرایب مربوط به معادله واریانس شرطی جمله اختلال منفی و معنی دار می باشد. بنابراین از مدل برآوردی برای پیش بینی ریسک نقدینگی می توان استفاده کرد.
Bank managements to determine the rate of liquidity based on its activities, is an important task especially in volatile condition. The lack of sufficient liquidity rate may impose heavy cost on banking operations. This challenge is depended to magnitude and size of volatility. The aim of bank management’s is to control risk level in its activity. In this paper, based on an ARCH and GARCH Method, we estimate a model to determine Bank Saderat liquidity Management to investigate factors effect on the liquidity rate. The findings show that the estimated model is consistent and consistent in results during the survey period.
تفاصيل المقالة
چکیدهعدم مدیریت نقدینگی بانکها یکی از مهمترین ریسکهای هر بانک میباشد و کمتوجهی به ریسک نقدینگی منجر به عواقب جبرانناپذیر میشود. جلوگیری از وقوع ریسک نقدینگی نیازمند یک روش اندازهگیری جامع میباشد؛ اما ریسک نقدینگی موضوعی پیچیده است و این پیچیدگی ارائه یک تعریف م أکثر
چکیدهعدم مدیریت نقدینگی بانکها یکی از مهمترین ریسکهای هر بانک میباشد و کمتوجهی به ریسک نقدینگی منجر به عواقب جبرانناپذیر میشود. جلوگیری از وقوع ریسک نقدینگی نیازمند یک روش اندازهگیری جامع میباشد؛ اما ریسک نقدینگی موضوعی پیچیده است و این پیچیدگی ارائه یک تعریف مناسب را دشوار میسازد. علاوه بر این، تعریف فاکتورهای تعیینکننده ریسک نقدینگی و فرمولبندی تابع هدف مرتبط برای تقریب و پیشبینی مقدار آن پیچیده است. در این تحقیق برای مقابله با این مشکلات و ارزیابی ریسک نقدینگی و فاکتورهای کلیدی آن، مدلی را پیشنهاد میکنیم که از شبکههای عصبی مصنوعی و بیزی استفاده میکند. طراحی و اجرای این مدل شامل چندین الگوریتم و آزمایش جهت اعتبارسنجی است. در این مقاله از الگوریتمهای بهینهسازی لونبرگ-مارکوارت و ژنتیک جهت آموزش شبکه عصبی مصنوعی استفاده کردهایم. همچنین یک مطالعه موردی در بانک ملت برای نشان دادن قابلیت اجرا، کارایی، دقت و انعطافپذیری مدل اندازهگیری ریسک نقدینگی تحقیق، پیادهسازی کردهایم.
تفاصيل المقالة
چکیدهیکی از مهمترین مخاطرات پیشروی بانکها ریسک نقدینگی است، بنابراین بانکها باید سیستمهای اطلاعاتی مناسبی برای اندازه گیری، پیشبینی و کنترل ریسک نقدینگی داشته باشند، هر بانکیا مؤسسه مالی و اعتباری با توجه به شرایط، ویژگیهاو نوع فعالیت، با استفاده از ابزارها و روشهای مخت أکثر
چکیدهیکی از مهمترین مخاطرات پیشروی بانکها ریسک نقدینگی است، بنابراین بانکها باید سیستمهای اطلاعاتی مناسبی برای اندازه گیری، پیشبینی و کنترل ریسک نقدینگی داشته باشند، هر بانکیا مؤسسه مالی و اعتباری با توجه به شرایط، ویژگیهاو نوع فعالیت، با استفاده از ابزارها و روشهای مختلفی ریسک نقدینگی خود رامدیریت میکند، با وجود تفاوتهای اساسی در اندازه، نوع فعالیت و ساختار بانکهای دولتی با یکدیگر، آیا با استفاده از شاخصهای حسابداری وشبکه عصبی امکان مدلسازی و پیشبینی ریسک نقدینگی بانکهای دولتی وجود دارد؟برای پاسخ به این سوال در این پژوهشابتدا با استفاده از اطلاعات حسابداری هشت بانک، که کل بانکهایدولتی ایران را تشکیل میدهند، به صورت جداگانه ،شاخصهای حسابداری پژوهش محاسبه وریسک نقدینگی توسط شبکه عصبی پرسپترون چند لایه مدلسازی شد.سپس اختلاف نتایج حاصل از مدل با اطلاعات واقعی با استفاده از معیار میانگین مربعات خطا اندازهگیری شد. نتایج پژوهش نشان داد که از مدل طراحی شده، میتوان برای پیشبینی ریسک نقدینگی بانکهای دولتی ایران استفاده کرد.
تفاصيل المقالة
سند
Sanad is a platform for managing Azad University publications