تاثیر ریسک اعتباری و نقدینگی عقود مبادله ای و قرض الحسنه بر ثبات بانک های ایران
الموضوعات : فصلنامه اقتصاد محاسباتیاحسان جلیلی فرد 1 , محمد سخنور 2 , طاهره آخوندزاده 3
1 - دانشجوی دکتری اقتصاد مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه (نویسنده اول)
2 - استادیار، گروه اقتصاد، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران (نویسنده مسئول)
3 - اقتصاد، علوم انسانی، آزاد اسلامی ، ارومیه، ایران (نویسنده سوم)
الکلمات المفتاحية: تخصیص اعتبارات, ریسک اعتباری, ریسک نقدینگی, ثبات بانکی,
ملخص المقالة :
بخش عمده ای از تجهيز و تخصيص اعتبارات در اقتصاد ایران، توسـط نظام بـانكي در قالب عقود مبادله ای، قرض الحسنه، مشارکتی و سرمایه گذاری صورت می گیرد. طي چنـد سـال اخير شرایط اقتصـادی (به واسطه افزایش نرخ تورم) موجب بروز ریسک های اعتباری و نقدینگی و در نتیجه بی ثباتی در سیستم بانکی ایران شده است. هر وام بدون بازپرداخت، سود و حقوق صاحبان سهام بانک ها را کاهش می دهد و اگر بانک نتواند بدهی های خود را پرداخت کند ممکن است منجر به ورشکستگی بانک شود. در این پژوهش به بررسی تاثیر ریسک اعتباری و نقدینگی عقود مبادله ای و قرض الحسنه بر ثبات سیستم بانکی ایران پرداخته شده است. از این رو اطلاعات مالی 23 بانک طی دوره 1393-1401 از سایت بانک مرکزی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار (کدال) گردآوری و با استفاده از روش اقتصاد سنجی PANEL EGLS مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده متغیرهای ریسک نقدینگی، رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم تاثیر منفی و متغیرهای رشد تسهیلات قرض الحسنه و بازده دارایی تاثیر مثبت و معنی داری بر متغیر Z-SCORE ، شاخص ثبات سیستم بانکی ایران دارند. همچنین، تاثیر متغیرهای ریسک اعتباری و رشد تسهیلات مبادله ای بر ثبات بانکی ایران معنی دار نمی باشند.
احمدیان، اعظم، و کیانوند، مهران (1394). تحلیل نقش بانک مرکزی در کاهش احتمال ریسک نقدینگی در شبکه بانکی کشور، فصلنامه پژوهش های اقتصادی، سال پانزدهم، شماره 59 ، صفحات 93-57.
اسدی، زهره، و یاوری، کاظم، و حیدری، حسن (1393). بررسی اثرات ریسک نقدینگی و اعتباری بر ثبات بانکی ایران با استفاده از شاخص Score-Z، نشریه علمی سیاست گذاری اقتصادی، سال ،14 شماره 4.
اسدی، غلامحسین، سلیمانی، محمد (1399)، "بررسی رابطه شاخص های سرمایه و نقدینگی با وقوع بحران مالی در بانک ها". استراتژی مدیریت مالی، سال هشتم، شماره سی ام، 174-147.
ذالبگی دارستانی، حسام (1399). عوامل موثر بر ثبات در شبکه بانکی ایران، فصلنامه پژوهش های پولی-بانکی ، سال هفتم، شماره 20، صفحات 327-307.
سامانی پور، حسن، محمدی، تیمور، شاکری، عباس و تقوی، مهدی (1399)، الزامات نظارت احتیاطی کالن و تأثیر آن بر ثبات نظام بانکی ایران، فصلنامـه اقتصاد مالی سال چهاردهم، شماره 25، صفحه 26-1.
شاكري، عباس (1390)، اقتصاد خرد 2 نظريه ها و كاربردها، چاپ ششم، نشر ني، صفحات .615-1.
عبداللهی پور، محمدصادق، بتشکن، محمدهاشم (1399). راهکارهای بازسازی مالی بانکها در ایران، فصلنامه علمی مدیریت دارایی و تأمین مالی سال هشتم، شماره.چهارم، شماره پیاپی (13)، صفحات 20-1.
فریدونی، نگین، و علی آبادی، اکبر، و چگینی، سارا (1402). بررسی رابطه ریسک نقدینگی و اعتباری بر بازدهی سهام در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، سال هفتم، شماره 31 ، تابستان 4121 ، ص 1192-1112.
قلی زاده، حمید، باقرزاده، محمدرضا، مهرآرا، اسداله، قلی پور کنعانی، یوسف و شاهچرا، مهشید (1400)، "شناسایی عوامل موثر بر منابع بانکی و ارائه مدل مقایسه ای"، اقتصاد مالی، سال پانزدهم، شماره 55، 154-133.
کوهی لیلان، بابک، و دباغ، رحیم، و کیاءالحسین، سیدضیاءالدین، و رهبر، فرهاد (1393). بررسی رعوامل موثر بر ثبات نظام های بانکی در کشورهای منتخب منا، مجله توسعه و سرمایه ، دوره ششم، شماره 1، صفحات 18-1.
گودرزی فراهانی، یزدان، عادلی، امید علی و احمدی، مریم (1401)، تأثیرپذیري ثبات بانکی از ریسکهاي نقدینگی و اعتباري در بانکهاي ایران؛ رویکرد رگرسیون انتقال ملایم، فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دانشگاه الزهرا سال دهم، شماره سی و نهم، زمستان 1401 صفحات 74-54.
گودرزي فراهانی، یزدان، عادلی، امید علی، احمدي، مریم (1401)، تأثیرپذیري ثبات بانکی از ریسکهاي نقدینگی و اعتباري در بانک هاي ایران؛ رویکرد رگرسیون انتقال ملایم. فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دانشگاه الزهرا سال دهم، شماره سی و نهم.
مومنی، فرشاد، شاکری، عباس، طاهرپور، جواد و عزتی اختیار، بهنام (1400)، تحلیل تأثیرپذیری عملکرد اقتصادی ایران از فعالیت بانک های خصوصی، فصلنامـه اقتصاد مالی سال پانزدهم / شماره 55، صفحه 22-1.
Buthiena Kharabsheh and Omar Khalaif Gharaibeh (2022). Determinants of Banks Stability in Jordan, Journal Economics. 10:311, 1-16.
Habib, A., Costa, M. D., Huang, H. J., Bhuiyan, M. B. U., & Sun, L. (2020). Determinants and consequences of financial distress: review of the empirical literature. Accounting & Finance, 60, 1023-1075.
Hung, H., Ryan, S, Lissa, J. 2020. Monetary policy in the crisis: testing the limits of monetary policy. In: Speech delivered at the 47th SEACEN Governor’s Conference, Seoul, Korea, February, pp. 13---14.
Imbierowicz, B., & Rauch, C. (2014). The relationship between liquidity risk and credit risk in banks. Journal of Banking and Finance, 40(1), 242–256.
Lachaab, Mohamed (2023), The Cyclical Behavior of Credit and Liquidity Risks on Bank Stability in MENA Countries with a Dual Banking System, International Journal of Empirical Economics Vol. 2, No. 2 (2023) 2350006 (22 pages).
Large, A., (2003), “Financial Stability: Maintaining Confidence in a complex world”, in Bank of England Financial Stability Review, December, pp. 170‐174.
Rio Haribowo, I. Moridu, M. Rafid, K. Kamar, and M. Yusuf, “COMPARATIVE ANALYSIS OF INDONESIAN HOUSEHOLD CONSUMPTION EXPENDITURE 2018-2021 By,” J. Innov. Res. Knowl., vol. 2, no. 8.5.2017, pp. 2003–2005, 2022.
Syatiri and Y. Hamdaini, “Risiko Kredit, Stabilitas, dan Kebijakan Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia,” J. Manaj. dan Bisnis Sriwij., vol. 15, no. 3, pp. 146–155, 2017.
Tunde Folorunse Ayinuola and Babandi Ibrahim Gumel (2023). The Nexuse between Liquidity and Credit Risks and Their Impact on Bank Stability, Asian Journal of Economics, Business and Accounting, volume 23, issue 11, page 15-27.
Van Greuning, H. & Iqbal, Z. (2008). “Risk Analysis for Islamic Banks”. World Bank Publications.
Yulianti, Maria Lusiana, Pakata, Rosmiati and Fitriyadi, Nanok (2023), The impact of liquidity risk optimization on stability, Jurnal Ekonomi, Volume 12, No 01, 2023 ISSN: 2301-6280 (print) ISSN: 2721-9879 (online).
