فهرست مقالات

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - تأثیر سهم واردات بر قیمت‌های داخلی صنایع پتروشیمی ایران
  علیرضا کازرونی نسرین فرضی
  20.1001.1.22516212.1396.7.0.7.5
  نرخ ارز به‌عنوان یکی از متغیرهای کلیدی در اقتصاد، دارای اثرات مهمی بر متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله شاخص قیمتی واردات و صادرات داشته و در سیاست‌گذاری حائز اهمیت است. هدف اصلی این مقاله تعیین اثرپذیری درجه انتقال نرخ ارز بر قیمت محصولات پتروشیمی نسبت به سهم واردات این محص چکیده کامل

  نرخ ارز به‌عنوان یکی از متغیرهای کلیدی در اقتصاد، دارای اثرات مهمی بر متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله شاخص قیمتی واردات و صادرات داشته و در سیاست‌گذاری حائز اهمیت است. هدف اصلی این مقاله تعیین اثرپذیری درجه انتقال نرخ ارز بر قیمت محصولات پتروشیمی نسبت به سهم واردات این محصولات از سایر کشورها می‌باشد. این مقاله مطالعه ای با رویکرد خرد در مورد تاثیر انتقال نرخ ارز در بازارهای رقابت ناقص است. بنابراین، در این مطالعه سعی شده است رفتار غیررقابتی بنگاه‌های صادرکننده محصولات پتروشیمی به ایران و درنتیجه، نقش رقابت ناقص در انتقال اثر نرخ ارز در صنعت پتروشیمی، با استفاده از مدل ARDL ، در دوره‌ی زمانی 1362-1393 برآورد شود. نتایج مطالعه حاکی از وجود رابطه منفی معنی‌دار بین سهم بازار و درجه انتقال نرخ ارز بر قیمت‌های داخلی می‌باشد؛ به‌عبارت‌دیگر، با افزایش سهم واردات، درجه انتقال نرخ ارز بر قیمت‌های داخلی کاهش می‌یابد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - بررسی رابطه علیت بین رشد اقتصادی، تورم و توسعه ‏بازار سهام در ایران
  راضیه گردشی الهام غلامی
  20.1001.1.22516212.1396.7.0.8.6
  رشد اقتصادی، تورم و توسعه بازار سهام به عنوان سه متغیر مهم در اقتصاد هر کشور محسوب می‌شود که بررسی نحوه ارتباط آنها حائز اهمیت است. از اینرو، هدف اصلی مقاله حاضر بررسی رابطه علیت پویای بین سه متغیر مذکور در بازه زمانی 1360 الی 1394، در ایران است. بدین منظور، از آزمون عل چکیده کامل

  رشد اقتصادی، تورم و توسعه بازار سهام به عنوان سه متغیر مهم در اقتصاد هر کشور محسوب می‌شود که بررسی نحوه ارتباط آنها حائز اهمیت است. از اینرو، هدف اصلی مقاله حاضر بررسی رابطه علیت پویای بین سه متغیر مذکور در بازه زمانی 1360 الی 1394، در ایران است. بدین منظور، از آزمون علیت گرنجر برای یافتن رابطه ی علی و معلولی بین متغیرها استفاده می شود. در ابتدا وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها با آزمون همجمعی جوهانسن- جوسیلیوس بررسی شد که نتایج بیانگر وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت است. سپس مدل تصحیح خطای برداری برای تعیین جهت علیت کوتاه‌مدت و بلندمدت بکار گرفته شد. با توجه به یافته‌ها، نرخ تورم و توسعه بازار سهام علیت گرنجری رشد اقتصادی در بلندمدت می باشند. در کوتاه‌مدت یک رابطه علیت دو طرفه فقط بین رشد اقتصادی و تورم وجود دارد، این در حالی است که یک رابطه علیت کوتاه‌مدت یک طرفه از توسعه بازار سهام به سمت رشد اقتصادی و نرخ تورم وجود دارد. طبقه بندی JEL: E44, O43, O53, E31 پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - بررسی تأثیر فساد اقتصادی بر صادرات صنعتی کشورهای در حال توسعه
  جواد باغبان‌پور تیمور رحمانی زینب لیثی فاطمه احمدی صنوبری
  20.1001.1.22516212.1396.7.0.9.7
  به عقیده اقتصاددانان فساد اقتصادی می تواند از طریق افزایش هزینه تولید، کاهش نوآوری و رقابت، کاهش سرمایه انسانی و افزایش موانع تجارت، بر صادرات کالاهای صنعتی که به عنوان موتور رشد اقتصادی مطرح است، اثرات منفی به جای بگذارد. در این مقاله تأثیر فساد بر صادرات کالاهای صنعتی چکیده کامل

  به عقیده اقتصاددانان فساد اقتصادی می تواند از طریق افزایش هزینه تولید، کاهش نوآوری و رقابت، کاهش سرمایه انسانی و افزایش موانع تجارت، بر صادرات کالاهای صنعتی که به عنوان موتور رشد اقتصادی مطرح است، اثرات منفی به جای بگذارد. در این مقاله تأثیر فساد بر صادرات کالاهای صنعتی با استفاده از دو مدل FMOLS و DOLS برای دو گروه از 53 کشور در حال توسعه با تورم بالا و پایین طی دوره 1995-2014 بررسی شده است. در کوتاه مدت برای کشورهای در حال توسعه با تورم بالا و پایین، فساد اقتصادی و تورم تأثیر منفی بر صادرات صنعتی داشته و درجه باز بودن اقتصاد و انباشت سرمایه (تنها برای کشورها با تورم پایین) و سرمایه انسانی با صادرات صنعتی دارای رابطه مثبت و معنی دار بوده است. نتایج برآورد در بلندمدت برای دو گروه از کشورها هم راستا با نتایج کوتاه مدت بوده با این تفاوت که متغیر سرمایه انسانی برای کشورهای با تورم پایین معنی دار نشده است. علاوه بر این در کوتاه مدت و بلندمدت برای کشورهای در حال توسعه با تورم بالا میزان تأثیرگذاری فساد و تورم بر صادرات صنعتی نسبت به کشورهای در حال توسعه با تورم پایین بیشتر بوده است که بیانگر همراهی تورم با فساد و کاهش صادرات صنعتی است. طبقه بندی JEL: D73، L6، C23، H5 پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - بررسی اثر تغییرات قیمت نفت و طلا بر نرخ ارز در ایران
  بهزاد فکاری هانی حمزه کلکناری عاطفه بیانی
  20.1001.1.22516212.1396.7.0.10.8
  ارزش دلار آمریکا، قیمت نفت خام و قیمت طلا سه متغیر مهم اقتصادی هستند که تغییرات آن‌ها تأثیرات عمده ای بر روند رشد اقتصادی کشورهای تولیدکننده نفت دارد. در این مطالعه با توجه به اثرات متقابل بازارهای جهانی نفت خام، طلا و نرخ ارز بر هم، تأثیر تکانه های حاصل از قیمت نفت ایر چکیده کامل

  ارزش دلار آمریکا، قیمت نفت خام و قیمت طلا سه متغیر مهم اقتصادی هستند که تغییرات آن‌ها تأثیرات عمده ای بر روند رشد اقتصادی کشورهای تولیدکننده نفت دارد. در این مطالعه با توجه به اثرات متقابل بازارهای جهانی نفت خام، طلا و نرخ ارز بر هم، تأثیر تکانه های حاصل از قیمت نفت ایران و قیمت طلای جهانی بر نوسانات نرخ ارز ایران با استفاده از داده‌های روزانه 1391:4 تا 1392:5 و الگوی واریانس شرطی اتو رگرسیو آستانه‌ای با لحاظ شکست ساختاری بررسی شده‌است. نتایج نشان داد که میزان تکانه های مثبت و منفی (اخبار خوب و بد) اثرات معنی‌داری از لحاظ آماری داشته و تأثیر اخبار خوب بازارهای نفت و طلا روی نرخ ارز بیشتر بوده است. از همین رو با توجه به مثبت بودن اثر، می‌توان با کنترل بازار طلا و نفت و ایجاد ثبات در این بازارها به تثبیت وکنترل نرخ ارز نیز کمک کرد. طبقه بندی JEL: F31، E31 پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - برآورد درجه تحرک بین‌المللی سرمایه در کشورهای درحال‌ توسعه: رویکرد هم‌جمعی داده‌های تابلویی
  ابوالقاسم گل‌خندان
  20.1001.1.22516212.1396.7.0.11.9
  هدف اصلی این تحقیق، برآورد درجه تحرک بین‌المللی سرمایه در کشورهای درحال‌توسعه طی دوره‌ی زمانی 2014-2000 می‌باشد. برای نیل به هدف مذکور، از تحلیل‌های هم‌جمعی داده‌های تابلویی و برآوردگرهای حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح‌شده (FMOLS)، حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS)، میا چکیده کامل

  هدف اصلی این تحقیق، برآورد درجه تحرک بین‌المللی سرمایه در کشورهای درحال‌توسعه طی دوره‌ی زمانی 2014-2000 می‌باشد. برای نیل به هدف مذکور، از تحلیل‌های هم‌جمعی داده‌های تابلویی و برآوردگرهای حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح‌شده (FMOLS)، حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS)، میانگین گروهی تلفیقی (PMG) و به‌روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل‌شده (Cup-FM) استفاده شده است. بر اساس یافته‌های این تحقیق، ضریب فلداستین - هوری‌اوکا برای کشورهای مورد مطالعه، با استفاده از برآوردگرهای FMOLS، DOLS، PMG و Cup-FM، به‌ترتیب 56/0، 66/0، 42/0 و 64/0 به‌دست آمده است. لذا می‌توان گفت، به‌طور متوسط 57/0 درصد از پس‌انداز داخلی در کشورهای درحال‌توسعه صرف سرمایه‌گذاری داخلی آن‌ها می‌شود که این به‌معنای تحرک بین‌المللی ناقص و پایین سرمایه در این کشورهاست. طبقه‌بندی JEL:C23, F21, F32 پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  6 - پیش‌بینی روند تغییرات قیمت سهام با به‌کارگیری شاخص‌های تحلیل تکنیکی و استفاده از روش ترکیبی الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی مصنوعی: مطالعه موردی سهام ایران خودرو
  زینب آذریان سید مهدی همایونی
  20.1001.1.22516212.1396.7.0.12.0
  همواره پیش‌بینی دقیق روند بازار سهام برای تصمیم‌گیری‌های مالی سرمایه‌گذاران مهم بوده است. استفاده از مجموعه‌ای از شاخص‌های تحلیل تکنیکی یکی از پرکاربردترین روش‌های پیش‌بینی‌های مالی است. تعیین پارامترهای مناسب این شاخص‌ها و همچنین ترکیب آن‌ها یکی از چالش‌های پژوهشگران ا چکیده کامل

  همواره پیش‌بینی دقیق روند بازار سهام برای تصمیم‌گیری‌های مالی سرمایه‌گذاران مهم بوده است. استفاده از مجموعه‌ای از شاخص‌های تحلیل تکنیکی یکی از پرکاربردترین روش‌های پیش‌بینی‌های مالی است. تعیین پارامترهای مناسب این شاخص‌ها و همچنین ترکیب آن‌ها یکی از چالش‌های پژوهشگران است. از طرف دیگر، ماهیت غیرخطی و پویای تغییرات در روند بازار سهام موجب استفاده گسترده از روش‌های پیش‌بینی غیرخطی همچون شبکه عصبی مصنوعی شده است. با وجود استفاده گسترده از شاخص‌های تحلیل تکنیکی به عنوان ورودی شبکه‌های عصبی مصنوعی، تاکنون بهینه‌سازی پارامترهای شاخص‌های تحلیل تکنیکی به عنوان ورودی شبکه عصبی مصنوعی پژوهش نشده است. با توجه به روند تغییرات انحصاری سهام یک شرکت نسبت به سایر شرکت‌ها، استفاده از مجموعه پارامترهای پیش‌فرض یا یکسان برای تمام انواع سهام منطقی نیست. در این پژوهش، پارامترهای مجموعه‌ای از شاخص‌های تحلیل تکنیکی برای سهام یک شرکت با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهینه شده است و به شبکه عصبی مصنوعی به عنوان ورودی داده ‌می‌شود. از این روش ترکیبی برای پیش‌بینی روند تغییرات قیمت سهام روز بعد استفاده شده است. در این روش، فرض شده است که فرد سرمایه‌‌گذار براساس پیش‌بینی تصمیم می‌گیرد، که روز بعد، سهام را بخرد، بفروشد، یا نگه‌ دارد. برای ارزیابی عملکرد روش ترکیبی ارائه شده، از یک شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از شاخص‌های تحلیل تکنیکی با پارامترهای پیش‌فرض نیز جهت پیش‌بینی روند تغییرات قیمت سهام استفاده شده است. این دو روش برای داده‌های واقعی سهام شرکت ایران خودرو اجرا شده که نتایج نشان دهنده برتری روش ترکیبی با 25.1% کاهش در خطای پیش‌بینی نسبت به روش ساده است. طبقه‌بندی JEL:G10 ،G17 ،C45 ، C53، C61 پرونده مقاله