چکیدهدر این مقاله، معادله فاینمن-کاک را با روش هم محلی با پایههای ژاکوپی و ایرفویل، حل میکنیم. این معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی یکی از معادلات مهم و پرکاربرد تصادفی در ریاضیات مالی است.به دلیل افزایش تقاضادر علوم کاربردی مثل ریاضیات مالی، اقتصاد و پیچیدگی در مدلساز چکیده کامل
چکیدهدر این مقاله، معادله فاینمن-کاک را با روش هم محلی با پایههای ژاکوپی و ایرفویل، حل میکنیم. این معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی یکی از معادلات مهم و پرکاربرد تصادفی در ریاضیات مالی است.به دلیل افزایش تقاضادر علوم کاربردی مثل ریاضیات مالی، اقتصاد و پیچیدگی در مدلسازیها، تجزیه و تحلیل و محاسبه دادهها، تلاشهای چشمگیری در جستجوی مدلهای بهتر ریاضی برای بدست آوردن جوابهای تقریبی معادلات مدلسازی شده در سالهای اخیر انجام شده است. به خوبی تشخیص داده شده است که بسیاری از سیستمهایی که در دوره جدید با آن روبرو شدهاند را نمیتوان تنها با معادلات دیفرانسیل معمولی به روشهای سنتی و یا مدل معادلات دیفرانسیل تصادفی نشان داد.حالات اینگونه سیستمها دارای دو مؤلفه است، یعنی حالت مداوم و حالت رویداد گسسته. دینامیک گسسته ممکن است برای نشان دادن یک محیط تصادفی یا سایر عوامل تصادفی که نمیتواند در مدلهای معادله دیفرانسیل سنتی نشان داده شود مورد استفاده قرار گیرد.سیستمهای دینامیکی که در بالا به آنها اشاره شد اغلب به عنوان سیستم ترکیبی شناخته میشوند. در نگاه اول، این فرایندها ظاهراً شبیه به فرآیندهای انتشار مشهور هستند. فرمول فاینمن –کاک یکی از روشهای نوین پیشنهادی برای حل اینگونه از معادلات است.این فرمول روش حلی برای معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی مرتبه دوم و معادلات دیفرانسیل تصادفی ارائه میدهد. کاربردهای این فرمول در زمینهی کنترل تصادفی، تأمین ریاضی مالی، تجزیه و تحلیل ریسک و زمینههای مرتبط با آن میتوان نام برد.در این مقاله با پیادهسازی روشهای عددی روی معادله فاینمن-کاک، دستگاههای غیرخطی حاصل میشود که میتوان آنها را با روشهای عددی حل دستگاههای غیرخطی، مثل روش تکراری نیوتن حل کرد. وجود، یکتایی جواب و همگرایی روشها مورد بررسی قرار میگیرد و در مثالی نشان خواهیم داد که با تعداد تکرار کم و معیار توقف مناسب با سرعت همگرایی بالا به جواب تقریبی معادله همگرا شد و این نشاندهندهی دقت بالای جواب تقریبی و سرعت همگرایی روشها ی عددی است.
پرونده مقاله