بررسی اثرات متغیرهای خاص بانکی و کلان اقتصادی بر سودآوری بانک‌ها (مقایسه مکاتب نئوکلاسیک و پست کینزین) Investigating the effects of specific banking and macroeconomic variables on the profitability of banks (Comparison of neoclassical and post-Keynesian schools)
محورهای موضوعی : اقتصاد مالیسیدرضا خادمی 1 , نعمت فلیحی 2 , محمد دالمن پور 3 , احمد نقی لو 4
1 - علوم اقتصادی
2 - مدیر مسئول -فصلنامه علوم اقتصادی
3 - گروه اقتصاد ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان،ایران
4 - گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان،ایران،
کلید واژه: کلان اقتصادی, :متغیرهای خاص بانکی, سودآوری بانک‌ها,
چکیده مقاله :
بانک‌هابه‌عنوانیکیازمهم‌تریننهادهایمالی،وظایفمهمی نظیر تجهیزسپرده‌ها،واسطه‌گری مالیوتسهیلجریاناتپرداخت،تخصیصاعتبارات رادراقتصادبهعهدهدارند وکارایی و سودآوریآنها تابع کیفیت خدمات پولی و اعتباری آنان می باشد.در این مقاله با استفاده از الگوی رگرسیون خود برداری پنل دیتا بهشناسایی اثرات متغیرهای خاص و کلان اقتصادی بر سودآوری بانک های ایرانی در قالب فروض الگوی نئوکلاسیک و پست کینزین پرداخته‌ایم. نمونه آماری متشکل از 10 بانک‌ها و مؤسسات مالی(دولتی و خصوصی) در بازه زمانی 1380 الی 1397 می باشد. نتایج نشان می دهد رشد اقتصادی بر سودآورینظامبانکی اثر مثبت و معنا داری دارد. همچنین رابطه معنا داری بین معوقات بانکی و تسهیلات اعطایی وجود دارد. آزمون علیت گرانجر وجود رابطه یک‌طرفه مثبت بین تسهیلات اعطایی بانکهای مورد مطالعه و میزان پس‌انداز راتائید می کند. اثرات متغیرهای خاص بانکی و کلان اقتصادی بر سودآوری بانک‌ها ازدیدگاه مکتب پست کینزین ها مورد تأیید قرار گرفت.
1) پورمهر، مهدی، سپهردوست، حمید؛ نظیری، محمد کاظم و مهرگان ، نادر.(1397). تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و کیفیت مدیریت بر سودآوریبانکهای خصوصی، رهیافت الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری،فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، شماره 43 ، صص255 -201.
2) عیسی زاده، سعید.؛ مهرگان، نادر. و شکری، نوشین.(1397).بررسی تأثیر شاخصهای سودآوری بانکی بر رشد بخش صنعت در ایران رویکردی بر روش رگرسیون انتقال ملایم، فصلنامه پژوهشها و سیاست‌های اقتصادی، سال بیست وششم، صص 140-105.
3) کاکهخانی، فرزانه (1391). بررسی رابطه میان ترکیب دارایی- بدهی و ریسک نقدینگی بانک‌ها در ایران، پایانامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی.
4) کفایی، سید محمدعلی، راهزانی،محبوبه.(1396). بررسیتأثیرمتغیرَهای کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانکهای ایران، فصلنامه پژوهشها و سیاست‌های اقتصادی، سال بیست و پنجم شماره81، صص 310-261.
5) لاوویی، مارک (1391). مقدمهای بر تفکرات اقتصادی پساکینزی، ترجمه مهرداد مالیی، تهران، انتشارات دنیای اقتصاد.
6) محمدی، تیمور، اسکندری، فرزاد و کریمی، داود.(1395). تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و ویژگیهای خاص بانکی بر مطالبات غیر جاری در نظام بانکی ایران، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال شانزدهم شماره62، صص104 – 83.
7) Aburime, U.T. (2009): Impact of political Affiliation on Bank profitability in Nigeria, African journal of Accounting, Economics, Finance and Banking Research, 4 (4), 61- 75.
8) Alper, D, and Anbar, A. (2011). Bank Specific and MacroeconomicDeterminants of Commercial Bank Profitability: Empirical Evidencefrom Turkey. Business and Economic Research Journal. (2) 2; 139-152.
9) Azariadis, C. & Smith, B. D. (1996). Private Information, Money, and Growth: Indeterminacy, Fluctuations, and the Mundell-Tobin Effect. Journal of Economic Growth, No. 1, 309-332.
10) António, M. Ana Paula.S .and Simon, S.(2019). Determinants of Real Estate Bank Profitability, Research in International Business and FinanceVolume 49, October 2019, Pages 282-300
11) Bernanke, B. S. and Gertler, M. (1995). Inside the Black Box: The Credit Channel of Monetary Policy”. The Journal of Economic Perspectives, 9(4), 27–48.
12) Chagwiza. W, (2014),"Zimbabwean Commercial Banks Liquidity and Its Determinants", International Journal of Empirical Finance, Vol.2, No.2, pp.52-64.
13) Chaiechi, Taha (2012), Financial Development and Economic Growth through a PostKeynesian Lens: Hong Kong Case Study, Employment, Growth and Development. A PostKeynesian Approach, PP: 198- 209
14) Chen, H. J. and Ling, G. T. (2016). How do Banks Make the Trade-offs among Risks? The Role of Corporate Governance. Journal of Banking & Finance, 1-59.
15) Choi, S. and Smith, B. D. (1996). Inflation, Financial Markets, and Capital Formation. Federal Reserve Bank of St. Louis Review.
16) Diamond, D. W. and Dybvig, P. H. (1983). Bank runs, deposit insurance, and liquidity, Journal of Political Economy, 91, 401-419.
17) Duraj, B. And Moci, E.(2015), “Factor influencing the bamk profitability: empirical evidence from Albania” ,Asian Economic and Financial Review, 5(3):483-494.
18) Holmstrom, B. & Tirole, J. (1989). Public and private supply of liquidity, Journal of Political Economy, 106, 1-40.
19) Kashyap, A. K., Rajan, R. G. and Stein, J. C. (2002). Banks as liquidity providers: An explanation for the coexistence of lending and deposittaking. Journal of Finance, 57, 33-73.
20) Kjosevski, J. and Petkovski, M. (2018). Non-performing loans in Baltic States: determinants and macroeconomic effects. Baltic Journal of Economics, 17(1), 25-44.
21) Lynch, R., Cross, K. (1991). Measure up Yardsticks for Continuous Improvement.
22) Mehmed, G. (2016), “An Empirical Study on Liquidity Risk and its Determinants in Bosnia and Herzegovina”, the Romanian Journal, No.52.
23) Moore, B. J. (1986). Inflation and Financial Deepening. Journal of Development Economics, 20, 125-133.
24) Nadali, M. (2013). Calculation of Tension Index in Iranian Money Market. Quarterly journal of Economic Research and Policy, 21; 142- 115. [In Persian].
25) Titko, J., Skvarciany, V. and cien, D. J. (2016). Drivers of bank profitability: Case of Latvia and Lithuania. Intellectual Economics, 9, 120–129
26) Vasiliki Makri, R.(2014). Determinants of non-performing loans: Evidence from Euro-area countries. Finance research letters, 18, 116-119.
یادداشت‌ها