امروزه معاملات الگوریتمی استفاده گسترده‌ای در مدیریت معاملات دارد. سبد گردانی الگوریتمی نوع جدیدی از این سامانه‌هاست که از طریق آن سبد گردان با استفاده از ابزار‌های الگوریتمی به بالا بردن کیفیت سود و کاهش ریسک‌های سبد خود کمک می‌کند. هدف از پژوهش حاضر طراحی سیستم معاملاتی الگوریتمیک بر پایه یادگیری تقویتی عمیق به کمک شبکه عصبی است. در این رویکرد عامل یا معامله‌گر در فضای جستجو برای یافتن پاداش بیشتر که همان بازده بیشتر می‌باشد، به جستجو می‌پردازد. عامل معامله‌گر با سیگنال‌های تکنیکی شامل شاخص قدرت نسبی، نوسانگر تصادفی، نشانگر همکرایی-واگرایی و قیمت‌های کمینه، بیشینه، بسته شدن و باز شدن مواجه می‌شود. یادگیری تقویتی عمیق جدول تابع ارزش یا کیفیت Q را با یک شبکه عصبی جایگزین می‌کند. شبکه عصبی مذکور درنهایت با دریافت ورودی حالت، یکی از سه عمل فروش، خرید و نگهداری را پیشنهاد می‌کند. این پیشنهاد به‌صورت سه احتمال با مجموع یک می‌باشد و پیشنهاد با حداکثر احتمال مورد پیاده‌سازی قرار ‌می‌گیرد. نتیجه پیاده‌سازی سیستم معاملاتی یادگیری تقویتی عمیق بر روی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در بازه 1391 تا 1400 نشان می‌دهد که سیستم پژوهش در میانگین و شاخص همگراییی-واگرایی دارای تفاوت معناداری با سه سیستم دیگر داشت. همچنین نسبت شارپ سیستم پژوهش نسبت به سه مدل دیگر رشد حداقل 4/1 برابری را نشان داد. تفاصيل المقالة

هدف از این پژوهش استراتژی مومنتوم غیر پارامتریک بر پایه رتبه و علامت در بورس اوراق بهادار تهران است. در پژوهش حاضر دو رویکرد پیاده سازی استراتژی مومنتوم غیر پارامتریک با عنوان مومنتوم‌ها‌ی مبتنی بر رتبه و علامت معرفی گردید. از نرم افزار متلب و کدنویسی برای تحلیل داد ها و پیاده سازی مدل استفاده شده است. مدل پژوهش برگرفته از مقاله تی سانگ و همکاران(2021) ‌می‌باشد. نتایج پژوهش بر روی داده‌ها‌ی ماهیانه 16 صنعت از بورس اوراق بهادار تهران در بازه 1391 تا 1400 نشان می دهد که رویکرد مومنتوم مبتنی بر رتبه نسبت به معمولی و علامت، نسبت شارپ را به اندازه 30% افزایش می‌دهد و همچنین مومنتوم رتبه در معیار ارزش در معرض ریسک نیز دارای کمترین ریسک ‌می‌باشد. بعلاوه رابطه رگرسیونی نشان می دهد که هر دوی بازده ماهیانه مومنتوم رتبه و بازده ماهیانه مومنتوم علامت در سطح اطمینان 95/0 بر بازده ماهیانه مومنتوم معمولی دارای اثر معنادار مثبت هستند. ضریب تعیین بالا و مناسب 892/0 نیز نشان می دهد که یک رابطه خطی بین سه بازده برقرار ‌می‌باشد. تفاصيل المقالة