طراحی و ارائه استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر معامله های الگوریتمی در بازار سرمایه ایران
الموضوعات :
عباس صالحی فرد
1
,
حمیدرضا کردلویی
2
,
مهدی ابراهیمی مقدم
3
,
شادی شاهوردیانی
4
1 - گروه مدیریت مالی،,واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، ,شهرقدس، ایران
2 - گروه مدیریت مالی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
3 - گروه حسابداری، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر قدس، ایران
4 - گروه مدیریت مالی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر قدس، ایران
الکلمات المفتاحية: بازار سرمایه, پایتون, معامله های الگوریتمی, معامله های خودکار, استراتژی های معاملاتی, الگوریتم های معاملاتی,
ملخص المقالة :
معامله‌های الگوریتمی در بازارهای جهانی سهم مهمی را در اختیار دارد. همچنین این نوع معامله‌ها در بازارهای مالی و سرمایه داخل کشور نیز در حال ظهور می باشد . در همین راستا در این پژوهش نسبت به طراحی و ارائه تعدادی از الگوریتم‌ها و استراتژی‌های معاملاتی و پیاده‌سازی و خروجی گرفتن پنج عدد از مهمترین این استراتژی‌ها با استفاده از زبان برنامه‌نویسی پایتون و مقایسه سوددهی آن‌‌ها اقدام شده است . جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته در بازار سرمایه ایران می باشد و روش نمونه‌گیری، انتخاب سهام از شاخص 30 شرکت بزرگ در بورس اوراق بهادارتهران می‌باشد . پژوهش حاضر از نظر هدف ، کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات ، پیمایشی و مقطعی و از نظر موضوع، میدانی و از نظر زمان در زمره تحقیق‌های گذشته‌نگر می‌باشد. نتیجه‌‌ها نشان می‌دهد‌از استراتژی معاملاتی متفاوت در معامله‌های الگوریتمی جهت استفاده بهینه و مقایسه و کسب سوداز سهام معامله شده در آینده بازار سرمایه ایران استفاده کرد . در پژوهش حاضر پنج نوع بررسی و بر روی یکی از نمادهای بازار بورس اوراق بهادار تهران (فارس) پیاده‌سازی می‌گردد . یکی‌از‌کاربردی‌ترین استراتژی‌ها، دنباله‌روی روند بوده که مورد استقبال معامله‌گرها می‌باشد .
_||_
