بررسی مقایسه‌ای رویکرد الگوریتم ژنتیک با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از نسبت‌های مالی در پیش‌بینی بازده سهام
محورهای موضوعی : مدیریت بازرگانی- بازرگانیزاداله فتحی 1 , سیده حمیده سجادی 2
1 - استادیار. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، گروه مدیرت و حسابداری، تهران، ایران
2 - دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم. ایران
کلید واژه: الگوریتم ژنتیک, بازده سهام, نسبت‌های مالی, شبکه عصبی مصنوعی,
چکیده مقاله :
سرمایه گذاری در سهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار یکی از گزینه های پرسود در بازار سرمایه است. بازار سهام دارای سیستمی غیر خطی و آشوب گونه است که تحت تأثیر شرایط سیاسی، اقتصادی و روانشناسی می باشد و می توان از سیستم های هوشمند غیرخطی همچون شبکه های عصبی مصنوعی، شبکه های عصبی فازی و الگوریتم های ژنتیک برای پیش بینی بازده سهام استفاده نمود. در این مقاله به طراحی و ارائه ی یک مدل پیش بینی بازده سهام با استفاده از نسبت های مالی با رویکردهای شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم های ژنتیکی و کاهش خطای پیش بینی بازده سهام پرداخته شده است. در ادامه پس از طراحی و پیاده سازی مدل شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم های ژنتیک، با استفاده از 6 معیار سنجش عملکرد برای پیش بینی، نتایج دو رویکرد مورد مقایسه گرفته است. نتایج نشان می دهد که رویکرد الگوریتم های ژنتیک نسبت به رویکرد شبکه های عصبی مصنوعی، پیش بینی های بسیار مناسب تری داشته و از سرعت بالاتر و توانایی تقریب قوی تری برای پیش بینی بازده سهام برخوردار بوده است.