برآورد شکاف تولید در ایران و بررسی تاثیر شوک های نفتی بر آن

محورهای موضوعی : اقتصاد کاربردی

مریم خوشنویس ¹ (استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم اقتصادی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی)
افسانه هادیخانی ² (دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی)

تاریخ دریافت : 1395/01/20 تاریخ پذیرش : 1395/08/26 تاریخ انتشار : 1395/06/01

کلید واژه: شوک‌های نفتی, فیلتر کالمن, مدل خود رگرسیونی برداری, تولید بالقوه,

چکیده مقاله :

اطلاع از روند شکاف تولید در جهت‌دهی سیاست‌های پولی و مالی بسیار حائز اهمیت است. این در حالی است که با توجه به اهمیت درآمدهای نفتی برای اقتصاد کشور، از تأثیر شوک‌های نفتی بر شکاف تولید نمی‌توان غافل ماند. لذا، در این مطالعه چگونگی اثرگذاری شوک‌های ناشی از درآمد نفت بر شکاف تولید در طول دوره 1393:1-1368:1 با استفاده از مدل VAR و VECMمورد بررسی قرار گرفته است. شکاف تولید از تفاوت تولید بالقوه و تولید بالفعل بدست می‌آید که البته ابتدا تولید بالقوه با استفاده از روش فیلترکالمن برآورد می‌شود. در این مطالعه، برای استخراج شوک‌های درآمد نفتی از رهیافت هودریک-پرسکات استفاده شده است. برای مشاهده اثرات شوک‌های نفتی بر شکاف تولید، از توابع واکنش و تجزیه واریانس بهره‌گیری شده است و نهایتاً روابط بلندمدت همگرایی بر مبنای روش جوهانسن استخراج و تحلیل گردیده است. نتایج تحقیق بیانگر واکنش نامتقارن شکاف تولید به شوک‌های درآمد نفت است.

منابع و مأخذ:

ابریشمی، حمید؛ مهرآرا، محسن و حمید زمان‌زاده نصرآبادی. (1388)، رابطه تکانه‌های نفتی و رشد اقتصادی کشورهای عضو اپک: آیا این رابطه نامتفارن است؟، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، شماره 21، صص 112-93.

ابریشمی، حمید؛ مهرآرا، محسن؛ غنیمی فرد، حجت ا...؛کشاورزیان، مریم. (1386)،اثر نوسانات قیمت نفت بر رشد اقتصادی برخی کشورهای OECD بوسیله تصریح غیرخطی قیمت نفت، مجله دانش و توسعه، سال پانزدهم، شماره 22.

ارسلانی، علی. (1380)، تأثیر قیمت نفت بر متغیرهای کلان ایران طی دوره (1379-1342)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.

اقبالی، علیرضا؛ عسگری، ریحانه؛ حمید رضا حلافی. (1384)، بی ثباتی صادرات نفت و رشد اقتصادی در ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران.

امامی، کریم؛ علیا، میترا. (1391)، برآورد شکاف تولید و تأثیر آن بر نرخ تورم در اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال دوازدهم، شماره اول، بهار 1391، صص 85-59.

جوادی، شاهین. (1388)، مدیریت اقتصاد کلان در کشورهای صادر کننده نفت، مرکز پژوهشهای مجلس.

خوش اخلاق، رحمان؛ موسوی حسنی؛ رضا. (1385)، شوک‌های نفتی و پدیده بیماری هلندی در اقتصاد ایران، مقاله ایی برگرفته از پایان نامه دکترا، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.

رضایی، حسین؛ مولایی، محمدعلی. (1384)،ارزیابی نوسانات قیمت نفت بر نرخ ارز، فصلنامه پژوهش ها و سیاست‌های اقتصادی.

شریعتی، اعظم، مرادی، مهرداد. (1388)، بررسی روابط بلندمدت نوسانات شاخص سهام و قیمت نفت بر رشد اقتصادی درکشورهای عضو دی هشت، ارائه شده در اولین همایش الکترونیک ملی چشم‌انداز اقتصاد ایران. 28 آذر ماه 1392.

صمدی، سعید؛ یحیی آبادی، امین؛معلمی، نوشین. (1388)، تأثیر شوک‌های قیمتی نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران، فصلنامه پژوهش ها و سیاست‌های اقتصادی، سال هفدهم، شماره 52، زمستان 1388.

غفاری، فرهاد؛ مظفری، سحر. (1389)، اثرات نامتقارن شوک‌های نفتی بر رشد اقتصادی ایران، فصلنامه اقتصاد کاربردی، سال اول، شماره سوم، زمستان 1388.

فلاحی، فیروز؛ پورعبادالهان کویچ، محسن؛ بهبودی، داود و فخری السادات محسنی زنوزی. (1392)، بررسی اثرات نامتقان شوک‌های درآمد نفتی بر تولید در اقتصاد ایران با استفاد از مدل مارکوف – سوئیچینگ، فصلنامه اقتصاد انرژی ایران، سال دوم، شماره 7، تابستان 1392، صص 127-103.

گسکری،ریحانه، اقبالی،علیرضا. (1384)، اثر شوک نفتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران، فصلنامه سیاستها و پژوهشهای اقتصادی شماره 36

مرادی، علیرضا. (1392)، کاربرد Eviews8 در اقتصاد سنجی، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران.

نوفرستی، محمد. (1378)، ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی، انتشارات رسا.

هژبر کیانی، کامبیز؛ مرادی، علی‌رضا. (1391)، تخمین تولید بالقوه و شکاف تولید با تأکید بر رهیافت‌های فیلترینگ با کاربردی برای اقتصاد ایران، پژوهشنامه اقتصاد کلان، سال هفتم، شماره 13، نیمه اول 1391.

یزدانی، مهدی؛ نورافروز، طاهره. (1394)، ارزیابی اثر نوسان‌های قیمت نفت و شکاف تولید بر تراز تجاری اقتصاد ایران، فصلنامه علوم اقتصادی، سال 9، شماره 31، تابستان 1394.

Akanni, Olomola Philip (2008), Oil wealth and economic growth in oil exporting African countries, Department of economics, Obafemi Awolowo University.

Anam Hassan, Syeda and Zaman, Khalid (2012), Effect of oil prices on trade balance: New insights into the cointegration relationship from Pakistan, Economic Modelling 29

Berument, Hakan, Ceylan, Nildag Basak, Gozpinar, Esin(2005), Performance of Soccer on the Stock Market: Evidence from Turkey, Social Science Journal, Forthcoming.

Berument, M. H. , Ceylan, N. B. and N. Dogan (2010), The Impact of Oil Price Shocks on the Economic Growth of Selected MENA Countries, The Energy Journal, Vol. 31, No. 1, pp. 149-176.

Bjornland, H. C. (2009), Oil Price shocks Stock market Booms in an Oil Exporting Country, Scottish Journal of Politicial Economy, Vol. 56, No. 2, pp. 232-254.

Delvin, J. and M. Lewin (2005), Managing Oil Booms and Busts in Developing Countries, in Managing Econimic Volatility and Crises, ed. Aizenman, J. , Pinto,. B. , pp. 186-211, Cambridge university Press, New York.

Hamilton, James D. (1983), Oil and the macroeconomy since world war II, The journal of political economy, University of Virginia, Vol(91), NO(2), P:228‐ 247.

Hooker, Mark A. (1996), What happened to the oil price‐macroeconomy relationship, The journal of monetary economics, Vol(38), P:195‐213.

Hodrick, R. J. and Prescott, E. C(1980), Post-war U. S. business cycles: An empirical investigation. Discussion Paper 451, Carenegie-Mellon University, 1980.

Lardic, Sandrine; Mignon, Valerie (2006), Oil prices and economic activity: An asymmetric cointegration approach, Energy economics, Vol(30), P:847‐855.

Mehrara, Mohsen (2008), The asymmetric relationship between oil revenues and economic activities, Energy policy, Vol (36), P:1164‐1168.

Mendoza, O. & D. Vera (2010), The Asymmetric Effects of Oil Shocks on an Oil-exporting Economy, Caudernos De Economia, Vol. 47, pp. 3-13.

Mork, K. A. (1989), "Oil and the Macroeconomy when Prices Go Up and Down: AnExtension of Hamilton’s Results", The Journal of Political Economy, Vol. 97(3), PP. 740-744.

Olomola, P. A. & A. V. Adejumo (2006), Oil Price Shock and Macroeconomic Activities in Nigeria, International Research Journal of Finance and Economics, Vol. 3, PP. 28-34.

Park, J. W. (2007), Oil Price shocks and Stock market Behavior: Emprical Evidence for the U. S. Europen Countries, Phd Thesis, Missouri, Colombia.

Raguindin, Cristina. E. & Robert. G. Reyes (2005), The Effects of Oil Price Shock on the Philippine Economy: A VAR Approach, Working Paper, University of the Philippines School of Economics.

Raymond, Jennie E. ; Rich, Robert W. (1997), Oil and the macroeconomy: a Markov State‐Switching approach, Journal of money, Credit and banking, V(29), P:193‐213.