یکی از مهمترین مباحث بازار سرمایه آگاهی از میزان ریسک شرکتها به ویژه ریسک سیستماتیک است که می تواند بازده سهام شرکتها را تحت تأثیر قرار داده و نقش به سزایی در تصمیمگیری ایفا کند. در این تحقیق، هدف پیشبینی ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرا چکیده کامل
یکی از مهمترین مباحث بازار سرمایه آگاهی از میزان ریسک شرکتها به ویژه ریسک سیستماتیک است که می تواند بازده سهام شرکتها را تحت تأثیر قرار داده و نقش به سزایی در تصمیمگیری ایفا کند. در این تحقیق، هدف پیشبینی ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نرم افزار شبکه عصبی مصنوعی و سه الگوریتم کرم شب تاب، الگوریتم درخت تصمیم و الگوریتم رگرسیون ماشین بردار پشتیبان می باشد. برای انجام این تحقیق از نمونه ای شامل 92 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1392 الی 1397 استفاده شده است. نتایج حاصل شده از آزمون فرضیههای تحقیق نشان داد که قدرت پیشبینی ریسک سیستماتیک در الگوریتم کرم شب تاب نسبت به دو الگوریتم درخت تصمیم و الگوریتم رگرسیون ماشین بردار پشتیبان بیشتر میباشد و همچنین قدرت پیشبینی الگوریتم درخت تصمیم نسبت به الگوریتم رگرسیون ماشین بردار پشتیبان به جهت پیشبینی ریسک سیستماتیک بالاتر می باشد.
پرونده مقاله
بیش‎اطمینانی که یکی از ویژگی‎های شخصیتی افراد میباشد، که ممکن است بر تصمیمگیریهای مدیران شرکتها تأثیر داشته باشد، مدیریت با رفتار غیرمنطقی میتواند بر عملکرد شرکت در بلندمدت تأثیرگذار باشد. هدف اصلی از پژوهش کاربردی حاضر مقایسه توانایی الگوریتمهای یادگیری چکیده کامل
بیش‎اطمینانی که یکی از ویژگی‎های شخصیتی افراد میباشد، که ممکن است بر تصمیمگیریهای مدیران شرکتها تأثیر داشته باشد، مدیریت با رفتار غیرمنطقی میتواند بر عملکرد شرکت در بلندمدت تأثیرگذار باشد. هدف اصلی از پژوهش کاربردی حاضر مقایسه توانایی الگوریتمهای یادگیری ماشین آدابوست و طبقهبندی احتمالی بیزین در پیشبینی بیشاطمینانی مدیران شرکتهای بازار سرمایه ایران طی سالهای 1387 تا 1395 میباشد که در این راستا الگوریتم هوش مصنوعی آدابوست و احتمالی بیزین بهمنظور ارائه مدل جهت پیشبینی بیشاطمینانی مدیریت در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، برای سال جاری و یک سال آتی اعتبارسنجی شدند. درمجموع، تعداد 34 صنعت مختلف بهعنوان نمونه آماری انتخاب شد (اطلاعات مالی تعداد 3145 شرکت-سال در مجموع). روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانهای و برای انجام محاسبات و طبقهبندی آماری دادههای مالی، از نرمافزارهای Excel و برای آزمون فرضیههای پژوهش از نرمافزار matlab 2017 استفاده شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که، مدلهای غیرخطی پیشبینی الگوریتم آدابوست و الگوریتم احتمالی بیزین به دست آمده، هر دو توانایی پیشبینی بیشاطمینانی مدیریت برای سال جاری و یک سال بعد را دارند؛ اما مدل پیشبینی آدابوست در مقایسه با مدل پیشبینی بیزین نتایج بهتری را برای پیشبینی اعتماد به نفس کاذب مدیریت دارد که نشاندهنده قدرت بیشتر در یادگیری و کارآیی بهتر این مدل بهمنظور پیشبینی بیشاطمینانی مدیریت میباشد.
پرونده مقاله
تصمیمگیری در مسائل مالی و اقتصادی به دلیل عدم اطمینان آتی، همواره با ریسک همراه است. بنابراین یکی از راه های کمک به سرمایهگذاران، ارائه الگوهای پیشبینی ریسک سرمایهگذاری میباشد. هر چه این پیشبینیها به واقعیت نزدیکتر باشند، تصمیمگیریهایی که بر اساس چنین پیشبینی چکیده کامل
تصمیمگیری در مسائل مالی و اقتصادی به دلیل عدم اطمینان آتی، همواره با ریسک همراه است. بنابراین یکی از راه های کمک به سرمایهگذاران، ارائه الگوهای پیشبینی ریسک سرمایهگذاری میباشد. هر چه این پیشبینیها به واقعیت نزدیکتر باشند، تصمیمگیریهایی که بر اساس چنین پیشبینیهایی اتخاذ میشوند، صحیحتر خواهد بود. هدف اصلی پژوهش تجربی حاضر پیشبینی ریسک سیستماتیک با تاکید بر متغیرهای مالی و غیرمالی میباشد. جامعه آماری این پژوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دادههای مورد مطالعه این پژوهش شامل 552 سال- شرکت از سالهای 1392 تا 1397 میباشد. برای آزمون فرضیه ها از رویکرد شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم های کرم شب، درخت تصمیم و رگرسیون ماشین بردار پشتیبان استفاده شده است. نتایج حاصل شده از آزمون فرضیههای تحقیق نشان داد که هر سه الگوریتم، قدرت تبیین ریسک سیستماتیک را دارا میباشند.
پرونده مقاله