-
دسترسی آزاد مقاله
1 - کاربرد حرکت براونی هندسی در پیشبینی قیمت طلا و نرخ ارز
حجت الله صادقی محمد اسماعیل فدایی نژاد علیرضا ورزیدهمتغیرهایی مانند نرخ طلا و ارز دارای اهمیت زیادی برای فعالان اقتصادی هستند و هدف پژوهش حاضر پیشبینی نرخ دلار آمریکا و قیمت سکه طلا در بازار آزاد ایران تعیین شده است. پیشبینی مذکور توسط مدل حرکت براونی هندسی صورت پذیرفت و دادههای پژوهش در بازه زمانی ابتدای سال 1392 تا چکیده کاملمتغیرهایی مانند نرخ طلا و ارز دارای اهمیت زیادی برای فعالان اقتصادی هستند و هدف پژوهش حاضر پیشبینی نرخ دلار آمریکا و قیمت سکه طلا در بازار آزاد ایران تعیین شده است. پیشبینی مذکور توسط مدل حرکت براونی هندسی صورت پذیرفت و دادههای پژوهش در بازه زمانی ابتدای سال 1392 تا انتهای سال 1395 جمعآوری و تحلیل گردید. همچنین پیشبینی برای هر کدام از سریهای زمانی تحت مطالعه، در افقهای مختلف پیشبینی شامل دوره زمانی 7، 14، 21، 30، 60، 90، 180 و 360 روزه انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان میدهد که مدل حرکت براونی هندسی مطابق با معیار میانگین قدر مطلق درصد خطا میتواند قیمتها را با صحت بالا شبیهسازی نماید. از دیگر نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر این است که با توجه به ده معیار متفاوت صحت پیشبینی، مشخص میشود که با افزایش افق زمانی پیشبینی توانایی مدل GBM در انجام شبیهسازی کاهش مییابد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - On edge detour index polynomials
Sh. Safari Sabet M. Farmani O. Khormali A. Mahmiani Z. BagheriThe edge detour index polynomials were recently introduced for computing theedge detour indices. In this paper we find relations among edge detour polynomials for the2-dimensional graph of $TUC_4C_8(S)$ in a Euclidean plane and $TUC4C8(S)$ nanotorus.The edge detour index polynomials were recently introduced for computing theedge detour indices. In this paper we find relations among edge detour polynomials for the2-dimensional graph of $TUC_4C_8(S)$ in a Euclidean plane and $TUC4C8(S)$ nanotorus. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - Numerical Solution of Heun Equation Via Linear Stochastic Differential Equation
H. R. Rezazadeh M. Maghasedi B. shojaeeIn this paper, we intend to solve special kind of ordinary differential equations which is calledHeun equations, by converting to a corresponding stochastic differential equation(S.D.E.). So, we constructa stochastic linear equation system from this equation which its s چکیده کاملIn this paper, we intend to solve special kind of ordinary differential equations which is calledHeun equations, by converting to a corresponding stochastic differential equation(S.D.E.). So, we constructa stochastic linear equation system from this equation which its solution is based on computing fundamentalmatrix of this system and then, this S.D.E. is solved by numerically methods. Moreover, its asymptoticstability and statistical concepts like expectation and variance of solutions are discussed. Finally, the attainedsolutions of these S.D.E.s compared with exact solution of corresponding differential equations. پرونده مقاله