-
دسترسی آزاد مقاله
1 - پیشبینی تقاضـای جهانـی نفت خـام اوپک با استفـاده از مدلهـای خودرگرسیون برداری، خود توضیح جمعی و جستجوی گرانشی
حشمت اله عسگری محمدرضا امیدی زهرا ملکی نیا علی اکبر امیدیآگاهی از میزان تقاضای آتی نفت به منظور تعیین اولویتها و انتخاب سیاستها در راستای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، برای کشورهای عضو اوپک ضروری است. لذا در پژوهش حاضر، میزان تقاضای نفت اوپک را با استفاده از الگوهای سری زمانی شامل فرم ساختاری مدل خودرگرسیون برداری (SVAR)، چکیده کاملآگاهی از میزان تقاضای آتی نفت به منظور تعیین اولویتها و انتخاب سیاستها در راستای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، برای کشورهای عضو اوپک ضروری است. لذا در پژوهش حاضر، میزان تقاضای نفت اوپک را با استفاده از الگوهای سری زمانی شامل فرم ساختاری مدل خودرگرسیون برداری (SVAR)، مدل خودتوضیح جمعی میانگین متحرک ARIMAX و الگوی الگوریتم جستجوی گرانشی از دسته الگوریتمهای جستجوی ابتکاری با بهکارگیری دادههای سالانه از سال 1970 تا 2014 میلادی، پیشبینی میکند. در همین راستا برای سنجش توانایی قدرت پیشبینی از الگوهای میانگین مجموع مجذورات خطا، میانگین قدرمطلق خطا و میانگین درصد قدر مطلق خطا استفاده شده است. نتایج بهدست آمده نشان میدهد که الگوی SVAR مناسبترین پیشبینیها را برای تقاضای جهانی نفت اوپک دارد، بر این اساس با استفاده از نتایج برآورد این مدل، ﻣﺘﻐﯿﺮ خالص صادرات بر تقاضای نفت اثر مثبت و معنادار دارد و متغیرهای قیمت نفت خام اوپک و تولید غیر اوپک بر تقاضای نفت اثر منفی و معنادار دارند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - تاثیر نااطمینانی صادرات بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک
احمدعلی اسدپورزمینه: نااطمینانی درآمدهای صادراتی حاصل از نفت و تاثیر آن بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک هدف: بررسی تاثیر نااطمینانی صادرات بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک در بازه زمانی سال های 2000 تا 2013 میلادی روش: استفاده از مدل داده های ترکیبی سری زمانی- مقطعی یا داده های ترکی چکیده کاملزمینه: نااطمینانی درآمدهای صادراتی حاصل از نفت و تاثیر آن بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک هدف: بررسی تاثیر نااطمینانی صادرات بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک در بازه زمانی سال های 2000 تا 2013 میلادی روش: استفاده از مدل داده های ترکیبی سری زمانی- مقطعی یا داده های ترکیبیمی باشد. برای تعیین نوع مدل مورد استفاده در دادههای ترکیبی از آزمونهای مختلفی از جمله آزمون چاو، هاسمن وLM استفاده شده و سپس سه شاخص بیثباتی صادرات تشریح و از شاخص چهارم برای محاسبه بیثباتی صادرات در کشوهای عضو اوپک بهره برداری شده است. یافته ها: نشان از منفی و معنی دار بودن (جدول 5) ضریب نااطمینانی صادرات داشته، لذا این نااطمینانی صادرات باعث کاهش در رشد اقتصادی کشورهای اوپک می شود. از آنجایی که متغیرها به صورت لگاریتم طبیعی به کار رفته اند، می توان گفت اگر نااطمینانی صادرات یک درصد افزایش یابد رشد اقتصادی به اندازه 47/0 درصد کاهش می یابد. از طرف دیگر نتایج حاصل از آزمون رابطه علیت نیز بیانگر وجود رابطه علیت از نااطمینانی صادرات به رشد اقتصادی است. نتایج: کشورهای اوپک باید با سرمایهگذاری در سرمایه انسانی و مادی، افزایش فرآوری محصولات نفتی و تنوع کالاهای صادراتی، انعطاف لازم را در کاهش ضربه پذیری ناشی از نااطمینانی حاصل از درآمد رارقم زنند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - شبیهسازی و پیشبینی قیمت نفت اوپک با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی
رحمان فرنوش پریسا نباتی معصومه عزیزیهدف اصلی این مقاله ارایه یک آنالیز کمی برای بررسی رفتار قیمت نفت اوپک می­باشد. بدست آوردن بهترین معادله­ی ریاضی برای توصیف قیمت نفت و نوسانات آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. معادلات دیفرانسیل تصادفی جز بهترین مدل­ها برای تعیین قیمت نفت می­باشند، چرا ک چکیده کاملهدف اصلی این مقاله ارایه یک آنالیز کمی برای بررسی رفتار قیمت نفت اوپک می­باشد. بدست آوردن بهترین معادله­ی ریاضی برای توصیف قیمت نفت و نوسانات آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. معادلات دیفرانسیل تصادفی جز بهترین مدل­ها برای تعیین قیمت نفت می­باشند، چرا که به علت داشتن عامل تصادفی می­توانند تاثیر عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی را در مدل لحاظ نمایند. بدین منظور ابتدا کارایی مدل­های مختلف معادلات دیفرانسیل تصادفی را جهت شبیه­سازی قیمت نفت اوپک مورد بررسی قرار داده، سپس با در دست داشتن قیمت­های روزانه نفت اوپک در سال­های 2003 الی 2016 و با توجه به نوسانات زیاد قیمت نفت در این بازه زمانی، به علت بحران­های سیاسی و اقتصادی، داده­ها را به چهار قسمت تقسیم کرده و برآورد پارامترهای مجهول معادلات را با استفاده از روش برآورد گشتاوری تعمیم یافته، در این بازه­های زمانی انجام می­دهیم. نهایتاً بهترین مدل را با توجه به نمودار اصلی قیمت و مقایسه نتایج شبیه­سازی عددی با استفاده از نرم افزار متلب به­دست می­آوریم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - اهمیت توجه به منطقه گرایی و نقش آن در توسعه کشور
عبدارضا فرجی رادامروزه همگرایی منطقه ای باتوجه به عامل جغرافیا مورد توجه اکثریت کشورهای جهان قرار گرفته است. با توجه بهطرح موضوع جهانی شدن اقتصاد و ضرورت همگرایی بیشتر سیاسی و اقتصادی بین کشورهای یک منطقهجغرافیایی، کمترکشوری را در دنیا می توان یافت که برای توسعه خود به همگرایی منطقه ای چکیده کاملامروزه همگرایی منطقه ای باتوجه به عامل جغرافیا مورد توجه اکثریت کشورهای جهان قرار گرفته است. با توجه بهطرح موضوع جهانی شدن اقتصاد و ضرورت همگرایی بیشتر سیاسی و اقتصادی بین کشورهای یک منطقهجغرافیایی، کمترکشوری را در دنیا می توان یافت که برای توسعه خود به همگرایی منطقه ای توجه نداشته باشد .کشورها اگر در یک گروه منطقه ای قرار گیرند بهتر می توانند منافع منطقه و کشورهای خود را تامین کند و ضعف ها ونقصان های خود را برطرف نمایند . منطقه گرایی در حوزه جغرافیایی اروپا، الگوی نسبتا موفقی را به جهانیان ارائهنمود که به دنبال آن مناطق دیگر کره خاکی از این الگو پیروی کردند. نفتا در آمریکای شمالی ، مرکوسور در آمریکایلاتین، آسه آن در جنوب شرق آسیا، سارک در جنوب آسیا و چندین سازمان منطقه ای دیگر همه نشان از علاقهکشورهای یک منطقه برای همگرایی بیشتر دارد . هر چند در منطقه ای که کشور ما قرار گرفته سازمانی به نام اکوتشکیل شده است ولی از آنجایی که اشتراکات لازم برای یک همگرایی منطقه ای فعلاً در بین اعضا وجود ندارد، درطول بیش از یک دهه فعالیت موفقیتی برای این سازمان به دست نیامده است. با توجه به تحولات یکی دو سال اخیردر منطقه خلیج فارس و اشتراکاتی که بین کشورهای این منطقه به ویژه در زمینه انرژی وجود دارد به نظر می رسد بهدور از تنش های گذشته، می بایستی در جهت هر چه بیشتری همگرایی سیاسی و اقتصادی قدم های مثبتی برداشتتا به توان با همکاری با دیگر مناطق دنیا و سازمان های بین المللی مثل سازمان تجارت جهانی به اهداف مورد نظردست یافت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - بررسی پویایی انتشار دیاکسیدکربن سرانه در کشورهای عضو اوپک (رهیافت همگرایی بتا و سیگما)
داود حمیدی رزی مجید فشاریزمینه و هدف: بررسی همگرایی سیگما و بتا در خصوص انتشار گازهای گلخانه ای و به ویژه گاز دی اکسیدکربن یکی از موضوعات مهم و اساسی در ادبیات اقتصاد محیط زیست می باشد. همچنین طراحی سیاست های منسجم و پایداری که در عین کارا بودن بتواند اهداف پیمان های بین المللی مانند کیوتو و چکیده کاملزمینه و هدف: بررسی همگرایی سیگما و بتا در خصوص انتشار گازهای گلخانه ای و به ویژه گاز دی اکسیدکربن یکی از موضوعات مهم و اساسی در ادبیات اقتصاد محیط زیست می باشد. همچنین طراحی سیاست های منسجم و پایداری که در عین کارا بودن بتواند اهداف پیمان های بین المللی مانند کیوتو و کپنهاگ را محقق کند بستگی به سطح انتشار سرانه گاز دی اکسیدکربن و نیز توزیع آن در بین کشورهای تحت بررسی دارد. برای این منظور، هدف اصلی این مطالعه بررسی فرضیه همگرایی انتشار گاز دی اکسیدکربن (CO2) سرانه در 12 کشور عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) طی سال های 2013-1970 میباشد. روش بررسی: در این پژوهش به منظور بررسی فرضیه همگرایی CO2 سرانه از دو رویکرد همگرایی بتا و سیگما استفاده شده است. مدل همگرایی بتای مطلق بهصورت مقطعی تصریح شده و توسط تخمینزننده حداقل مربعات معمولی(OLS) مورد برازش قرار گرفت. به منظور آزمون همگرایی سیگما نیز انحراف معیار مقطعی انتشار CO2 سرانه در طول دوره پژوهش(2013-1970) محاسبه شده و روند آن ترسیم گردید. یافتهها: نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر وقوع هر دو پدیده همگرایی سیگما و بتای مطلق بوده و کشورهای عضو اوپک با سرعت همگرایی 97/0 درصد به سطح مشترک انتشار CO2 سرانه 18/4 تن حرکت می کنند. همچنین مدت زمان لازم برای رسیدن به سطح مشترک انتشار آلودگی جوی 31/5 سال ارزیابی شد. بحث و نتیجهگیری: در این پژوهش وقوع پدیده ارتقاء انتشار CO2 سرانه در بین کشورهای اوپک تأیید گردید. همچنین پراکندگی انتشار CO2 سرانه بین کشورهای اوپک روند نزولی داشته و کاهش یافته است. اتخاذ محدودیت های زیست محیطی مشابه و منصفانه برای کشورهای اوپک در پیمان های بین المللی، مهمترین توصیه سیاستی کاربردی این مطالعه می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - بررسی فرضیه کارایی ضعیف در دو رژیم کمنوسان و پرنوسان بازار نفت خام اوپک
محمود محمدی الموتی محمدرضا حدادی یونس نادمینفت خام کالای استراتژیکی است که در طول 40 سال گذشته یکی از بزرگترین بازار کالا در جهان بوده است. بازیگران اصلی بازار، مانند تولیدکنندگان، موسسات مالی و معاملهگران فردی علاقهمند هستند تا برخی روندها و الگوهای حرکتی در عملکرد قیمتهای نفت و بازدهها را به رسمیت شناخته چکیده کاملنفت خام کالای استراتژیکی است که در طول 40 سال گذشته یکی از بزرگترین بازار کالا در جهان بوده است. بازیگران اصلی بازار، مانند تولیدکنندگان، موسسات مالی و معاملهگران فردی علاقهمند هستند تا برخی روندها و الگوهای حرکتی در عملکرد قیمتهای نفت و بازدهها را به رسمیت شناخته و از آن بهرهمند شوند. یک بازار که در آن قیمتها همیشه و بهطور کامل منعکس کننده اطلاعات موجود میباشد، کارا نامیده میشود. در این صورت، 3نوع کارایی بازار وجود دارد: فرم ضعیف کارایی، فرم نیمه قوی کارایی و فرم قوی کارایی. در پژوهشهای انجام شده عمدتا فرم ضعیف کارایی مورد آزمون قرار میگیرد. در این مطالعه نیز کارایی ضعیف بازار نفت خام اوپک برای دادههای روزانه در طول دوره 4 ژانویه 2010 الی 29 دسامبر 2017 میلادی توسط مدل مارکوف رژیم سوئیچینگ گارچ دو رژیمی مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج حاصل از برآورد مدل حاکی از عدم کارایی در هر دو رژیم پرنوسان و کمنوسان بازار نفت خام اوپک میباشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - سرریز نوسانات بین قیمت نفت اپک و بازارهای سهام با در نظر گرفتن چرخه های تجاری و شکست ساختاری (مطالعه موردی؛ کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و ایران)
مرتضی باوقار مهدی فغانی محمدحسین رنجبرمطالعه ی سرریز نوسانات بین بازارها موضوعی مهم و مورد بحث در حوزه مالی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی سرریز نوسانات بین قیمت نفت اپک و بازار سهام ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با در نظر گرفتن چرخه های تجاری و شکست ساختاری انجام شده است. داده های مورد نظر از طر چکیده کاملمطالعه ی سرریز نوسانات بین بازارها موضوعی مهم و مورد بحث در حوزه مالی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی سرریز نوسانات بین قیمت نفت اپک و بازار سهام ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با در نظر گرفتن چرخه های تجاری و شکست ساختاری انجام شده است. داده های مورد نظر از طریق سایت رسمی سازمان اپک و آرشیو شاخص های بورس اوراق بهادار هر یک از کشورهای مورد مطالعه از ابتدای سال 2012 تا پایان نیمه اول سال 2018 و بصورت ماهیانه گردآوری و با استفاده از مدل های همبستگی، مدل GARCH-BEKKدو متغیره و آزمون علیت گرنجر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که سرریز نوسانات قیمت نفت اپک بدون محاسبه شکست ساختاری، بر بازارهای سهام کشورهای مورد نظر اثر گذار است. اما زمانی که از شکست ساختاری استفاده شود، نتایج متفاوت خواهد بود. همچنین نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر نیز نشان می دهد که ارتباط علی- معلولی بین قیمت نفت اپک و شاخص بورس تهران وجود ندارد ولی در برخی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله عربستان سعودی و بحرین، قیمت نفت در وقفه های مختلف زمانی، علت تغییرات شاخص بازار سهام است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - بررسی امکانپذیری قیمت گذاری نفت خام توسط کشورهای عضو سازمان اوپک و OECD با استفاده از تئوری بازیها در قالب یک بازی برد – برد
رضا فهیمی دوآب احمد صباحی محمد حسین مهدوی عادلی احمد سیفیدر عرضه اقتصاد بین الملل کشورها یا عرضه کننده خالص نفت خام و یا وارد کننده محض آن می باشند. در این بین دو سازمان OPEC و OECD به عنوان سازمان هایی هستند که به ترتیب صادرکننده و واردکننده عمده نفت خام در جهان محسوب می شوند و بالطبع نقش به سزایی در تعیین قیمت نفت دارند. در چکیده کاملدر عرضه اقتصاد بین الملل کشورها یا عرضه کننده خالص نفت خام و یا وارد کننده محض آن می باشند. در این بین دو سازمان OPEC و OECD به عنوان سازمان هایی هستند که به ترتیب صادرکننده و واردکننده عمده نفت خام در جهان محسوب می شوند و بالطبع نقش به سزایی در تعیین قیمت نفت دارند. در مقاله حاضر به بررسی قدرت اثرگذاری هر یک از سازمان های مذکور بر قیمت نفت خام و همچنین برآورد قدرت چانه زنی نسبی هر یک از آنها در بازی تعیین قیمت نفت می پردازیم. الگوی بازار انحصار دوطرفه (مضاعف) و مدل بازی شبیه به معمای زندانی برای توصیف شرایط حاکم بر بازار نفت بین این دو سازمان ارائه گردیده است. در این تحقیق با استفاده از داده های سری زمانی سال های 1980 الی 2012 و همچنین استفاده از الگوی هم انباشتگی جوهانسن-جوسیلیوس و همچنین روش سیستم معادلات همزمان، به آزمون تجربی و اقتصادسنجی مدل ها و الگوهای مذکور پرداخته شد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که سازمان OECD در بازارر نفت از قدرت چانه زنی بالایی برخوردار است و مازاد رفاه بیشتری را در مقایسه با سازمان اوپک نصیب خود می کند. همچنین امکان طراحی الگوی بازی برد-برد مبتنی بر افزایش منافع طرفین مبادله وجود دارد، منتهی به دلیل ساختار غیرهماهنگ و نامتجانس اعضای اوپک، الگوی مذکور نمی تواند یک بازی همکارانه پایدار و بلندمدت تلقی گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - The relationship between energy production and consumption with greenhouse gas emissions, a case study: Arab countries of OPEC in the Persian Gulf region (the UAE, Iraq, Arabia, Kuwait, and Qatar)
Allahbakhsh Kavoosi Arian KavoosiThe Middle East region accounts for the largest quota of the world's energy reserves, which is the reason for the interdependence between the world's largest industrial countries and the governments of this region. Given the known oil reserves of the Arab coun چکیده کاملThe Middle East region accounts for the largest quota of the world's energy reserves, which is the reason for the interdependence between the world's largest industrial countries and the governments of this region. Given the known oil reserves of the Arab countries in the Persian Gulf region, the effect of energy consumption with a sample of five Arab countries as members of OPEC and oil producers of the Persian Gulf region on greenhouse gas emissions during 40 years (1980-2020) was investigated in this research. The energy production and consumption and greenhouse gas emissions of the target countries were studied to identify their contribution to energy production and consumption in the world. It was determined that these countries account for a significant share of climate change and global greenhouse gas emissions. The results show that approximately 34% of the global oil reserves and 22% of carbon dioxide (CO2) production belong to the five Arab countries in the Persian Gulf region. The largest and the lowest shares in CO2 production belong to Saudi Arabia and Kuwait among the five countries of the Persian Gulf region. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
10 - The impact of financial and trade liberalization on financial development in OPEC member countries
Majid Amirpour Sorkhi Shayesteh Varedi Kosar BadieeThe present study examines the impact of financial and trade liberalization on investment in OPEC member countries. This was descriptive research with a correlational type. The statistical society comprised OPEC member countries. Simple random sampling was used for 14 O چکیده کاملThe present study examines the impact of financial and trade liberalization on investment in OPEC member countries. This was descriptive research with a correlational type. The statistical society comprised OPEC member countries. Simple random sampling was used for 14 OPEC member countries. The time interval of 2010-2019 was considered due to heterogeneous published data and consideration of a certain year for all data. The data were derived from World Bank, World Development Indicators (WDI), and Worldwide Governance Indicators (WGI) to be analyzed. Data analysis was done through Eviews software and the generalized method of moments (GMM), and the results indicated the significant impact of trade liberalization on the financial development of selected countries. On the other hand, liberalization affected the financial development of Iran. According to data and statistics, OPEC member countries have relatively poor institutional quality indicators leading to minor impacts of this liberalization compared to other countries with high intuitional quality. It is suggested that the institutional and legal environment of countries be improved in these countries to achieve better and higher impacts of financial and trade liberalization on financial development. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
11 - بررسی الگوهای تخصصگرایی در تجارت و بهرهوری صادرات در کشورهای عضو اوپک با تاکید بر جایگاه ایران
محسن پورعبادالهان کویچ نسیم مهین اصلانینیا فخری سادات محسنی زنوزیروند همگرایی الگوی تجاری کشورها به الگوی تجاری جهانی با استفاده از شاخص های مختلفی مانند تخصص گرایی در تجارت ارزیابی می شود. تخصص گرایی در تجارت که خود توسط شاخصهای مختلفی همچون عدم تجانس تجاری، تمرکز صادرات و تخصص درون صنعتی اندازه گیری میشود، دربرگیرنده دلالتهای ضم چکیده کاملروند همگرایی الگوی تجاری کشورها به الگوی تجاری جهانی با استفاده از شاخص های مختلفی مانند تخصص گرایی در تجارت ارزیابی می شود. تخصص گرایی در تجارت که خود توسط شاخصهای مختلفی همچون عدم تجانس تجاری، تمرکز صادرات و تخصص درون صنعتی اندازه گیری میشود، دربرگیرنده دلالتهای ضمنی بهره وری صادرات میباشد. مطالعه حاضر ابتدا به محاسبه شاخص های فوق برای کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 2006-1995 پرداخته و سپس با بررسی وضعیت هر یک از این شاخص ها، درصدد شناسایی الگوی تجاری این کشورها بر می آید. نتایج حاصل از محاسبه و تحلیل شاخص ها نشان می دهد که با وجود حرکت کشورهای عضو اوپک به سمت همگرایی با تجارت جهانی و تعدیل الگوی تجاری خود در راستای الگوی تجارت جهانی، تمرکز این کشورها بیشتر بر صادرات گروه های کالایی دارای بهره وری کم بوده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
12 - بررسی صفات افتراقی ساختار تشریحی برگ در تاکسونومی هفت گونه Alopecurus (Poaceae) در ایران
محبوبه خطابخش مصطفی اسدی مجتبی خیام نکوییاین مطالعه امکان بررسی دسته بندیهای طبیعی گونههای Alopecurus را بر اساس ویژگیهای تشریحی برگ فراهم میکند. در ایران تاکسونومی این جنس بسیار اندک بوده و ساختار تشریحی برگ در تاکسونومی آن استفاده نشده است. نمونه های7 گونه شناسایی شده از لحاظ ریختی بررسی شدند و صفات ریختی چکیده کاملاین مطالعه امکان بررسی دسته بندیهای طبیعی گونههای Alopecurus را بر اساس ویژگیهای تشریحی برگ فراهم میکند. در ایران تاکسونومی این جنس بسیار اندک بوده و ساختار تشریحی برگ در تاکسونومی آن استفاده نشده است. نمونه های7 گونه شناسایی شده از لحاظ ریختی بررسی شدند و صفات ریختی افتراقی مشخص شدند. همچنین نمونه ها از لحاظ ساختار تشریحی برگ در برش عرضی و اپیدرمها مورد بررسی قرار گرفتند و صفات تشریحی برگ مشخص شدند. صفات تشریحی افتراقی متمایز شدند. 38 صفت ریختی و 18 صفت تشریحی به عنوان صفات افتراقی بین گونهای از لحاظ تاکسونومی عددی بطور جداگانه و مجموعا بصورت 56 صفت بررسی شدند. نتایج این تحقیق دسته بندیهای طبیعی را تایید کردند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
13 - بازدهی و تلاطم بین قیمت جهانی نفت و شاخص بازار سهام در کشورهای عضو اوپک
اسمعیل ابونوری حامد ضیاءالدینهدف این مقاله بررسی همبستگی بین بازده بازار سهام و بازدهی قیمت نفت در قالب یک مدل گارچ چند متغیره است. بدین منظور، همبستگی بین این دو متغیر و میزان سرریز(سرایت)، میانگین شرطی (بازده) و تلاطم آن بین قیمت نفت و شاخص بازارهای سهام ده کشور عضو اوپک (الجزایر، ایران، عراق، چکیده کاملهدف این مقاله بررسی همبستگی بین بازده بازار سهام و بازدهی قیمت نفت در قالب یک مدل گارچ چند متغیره است. بدین منظور، همبستگی بین این دو متغیر و میزان سرریز(سرایت)، میانگین شرطی (بازده) و تلاطم آن بین قیمت نفت و شاخص بازارهای سهام ده کشور عضو اوپک (الجزایر، ایران، عراق، کویت، نیجریه، قطر، ونزوئلا، عربستان سعودی، امارات متحده عربی واکوادور) به صورت سریهای زمانی ماهیانه طی دوره زمانی 2014 - 2019 ارزیابی شده است. نتایج نشان داد تغییرات قیمت نفت با بازدهی بازار سهام در کشورهای عضو اوپک همبستگی مثبت دارد. همچنین میزان همبستگی نوسانهای قیمت نفت با بازدهی سهام کشورهایی که درآمد نفت، سهم بالاتری در تولید ناخالص داخلی (GDP) آن ها دارد، بیشتر و تلاطم ناشی از تغییرات قیمت نفت به تلاطم بازدهیهای سهام سرریز میشوند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
14 - ﺗﺄثیر بیانیههای سازمان اوپک بر نوسانات قیمت نفتخام
فریبا شاه بداغلو علی اصغر اسماعیل نیاکتابی آزاده محرابیان رویا سیفی پورهدف این مقاله بررسی تأثیر بیانیههای سازمان اوپک (اعم از افزایش، کاهش و یا عدم تغییر عرضه) بر نوسانات قیمت نفت در بازارهای نفت خام است. بدین منظور، از مدلهای واریانس ناهمسانی شرطی و لحاظ متغیر کنترلی برای بررسی تأثیر بیانیهها بر نوسانات قیمت نفتخام برنت و WTI طی دور چکیده کاملهدف این مقاله بررسی تأثیر بیانیههای سازمان اوپک (اعم از افزایش، کاهش و یا عدم تغییر عرضه) بر نوسانات قیمت نفت در بازارهای نفت خام است. بدین منظور، از مدلهای واریانس ناهمسانی شرطی و لحاظ متغیر کنترلی برای بررسی تأثیر بیانیهها بر نوسانات قیمت نفتخام برنت و WTI طی دوره 1987 - 2019 بر مبنای رهیافت تحلیل رویداد استفاده شده است. یافتهها نشان میدهد بیانیههای سازمان اوپک بر متلاطم شدن بازار نفت، تأثیر معناداری داشته و نوع این بیانیهها بر نوسانات بازار نفت خام متفاوت بوده و این تأثیرگذاری در طول زمان کاهش یافته است. بر اساس نتایج، همبستگی اعضا در زمینه برنامهریزی و اجرای هماهنگ تصمیمها برای تأثیرگذاری حداکثری بر بازار نفت خام پیشنهاد میشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
15 - تأثیر نامتقارن شوکهای قیمتی نفت بر رشد اقتصادی کشورهای OECD و OPEC با تاکید برمحیط شکل گیری شوک ها و تغییرات رژیمی
نادر مهرگان محمود حقانی یونس سلمانیدر این مطالعه تأثیر نامتقارن شوکهای قیمتی نفت بر رشد اقتصادی گروه کشورهای OECD و OPEC با تاکید بر محیط شکلگیری شوکها و تغییرات رژیمی، با استفاده از مدلهای EGARCHو چرخشی مارکف طی دورهی زمانی 1972- 2011 بررسی شده است. نتایج نشان میدهد نقش شوکهای قیمتی نفت در ایجاد چکیده کاملدر این مطالعه تأثیر نامتقارن شوکهای قیمتی نفت بر رشد اقتصادی گروه کشورهای OECD و OPEC با تاکید بر محیط شکلگیری شوکها و تغییرات رژیمی، با استفاده از مدلهای EGARCHو چرخشی مارکف طی دورهی زمانی 1972- 2011 بررسی شده است. نتایج نشان میدهد نقش شوکهای قیمتی نفت در ایجاد فضای نااطمینانی قیمتی در بازارهای جهانی نفت نامتقارن است و شوکهای شکل گرفته در این فضا نیز تحت یک الگوی سه رژیمی، تأثیر نامتقارن بر اقتصاد هر دو گروه از کشورهای مورد بررسی دارند، با این تفاوت که عدم تقارن در گروه کشورهای OECD و میزان تأثیرپذیری در گروه کشورهایOPEC بیشتر است. البته، اگر شوکهای قیمتی نفت بعد از دوره ثبات قیمتی در بازار رخ دهند، اقتصاد هر دو گروه از کشورها را بیشتر تحت تأثیر قرار خواهند داد. نتیجهی مهم دیگر این که، شوکی که بر اقتصاد یک گروه تأثیر مثبت دارد بر اقتصاد گروه دیگر تأثیر منفی دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
16 - تحلیل نظریه بازی تکاملی ایران و عربستان در چارچوب الگوریتم ژنتیک
سمانه خاتمی علیرضا شکیباییهدف این مقاله ارائه مدلی جدید از جستجوی استراتژی های بهینه در بازی معمای زندانی تکراری با استفاده از الگوریتم ژنتیک است. بدین منظور با شبیه سازی رقابت بین ایران و عربستان در ائتلاف اوپک نفتی، از 12 نوع استراتژی مطرح در بازی معمای زندانی تکراری طی 20 اجرای الگوریتم ژنتیک چکیده کاملهدف این مقاله ارائه مدلی جدید از جستجوی استراتژی های بهینه در بازی معمای زندانی تکراری با استفاده از الگوریتم ژنتیک است. بدین منظور با شبیه سازی رقابت بین ایران و عربستان در ائتلاف اوپک نفتی، از 12 نوع استراتژی مطرح در بازی معمای زندانی تکراری طی 20 اجرای الگوریتم ژنتیک بهمنظور حداکثرسازی امتیازات فردی بازیکن و نیز حداقل سازی امتیاز برازندگی رقیب استفاده شده است. نتایج نشان داد استراتژی "عمل متقابل" حائز بالاترین بازدهی متوسط در هر دو رقابت بوده و در رتبه های بعدی استراتژیهای "اکثریت موافق"، "ماشه" و "عمل متقابل پس از دو بار نقض همکاری رقیب" جای گرفته اند. استراتژی "همواره عدم همکاری" نیز در رقابت ها با کمترین بازدهی به عنوان ناکاراترین استراتژی شناخته شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
17 - اثر تکانههای سیاست مالی بر تراز بودجه سیکلی و ساختاری در کشورهای عضو اوپک
مرضیه دینداررستمی شمس الله شیرین بخش زهرا افشاریچکیده هدف این مقاله بررسی اثر تکانههای سیاست مالی بر تراز بودجه واقعی، سیکلی و ساختاری در کشورهای عضو اوپک طی دوره 2015-1980 میباشد. بدین منظور با تفکیک تراز بودجه به دو متغیر سیکلی و ساختاری و با استفاده از رویکرد خود بازگشت برداری ساختاری تابلویی که در پدرونی (2013 چکیده کاملچکیده هدف این مقاله بررسی اثر تکانههای سیاست مالی بر تراز بودجه واقعی، سیکلی و ساختاری در کشورهای عضو اوپک طی دوره 2015-1980 میباشد. بدین منظور با تفکیک تراز بودجه به دو متغیر سیکلی و ساختاری و با استفاده از رویکرد خود بازگشت برداری ساختاری تابلویی که در پدرونی (2013) مطرح شده و نیز تفکیک تکانههای ساختاری به دو تکانه خاص کشوری و مشترک میان کشورهای عضو اوپک، اثر سیاست مالی بررسی شد. با توجه به نتایج، اثر سیاست مالی مخارج بر تراز بودجه واقعی و ساختاری مثبت و مالیات منفی (مطابق نظریه) بوده است. بر اساس نتایج، لزوم توجه به تثبیتکننده خودکار و نیز به کارگیری سیاست پولی برای مقابله با مشکلات اقتصادی، به جای اتخاذ سیاست مالی صلاحدیدی توصیه می گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
18 - بررسی اثرگذاری عرضه نفت کشورهای غیر اوپک بر قیمت نفت خام
محمد علی خطیب سمنانی علی اصغر اسماعیل نیا مرجان ده آبادیاین مقاله به بررسی روند تغییر در تولید نفت خام کشورهای غیر¬اوپک و اثر آن بر قیمت¬های جهانی نفت خام می¬پردازد. با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری(VAR)، ارتباط عرضه نفت خام کشورهای غیر¬اوپک و قیمت نفت¬خام مورد بررسی قرار گرفته است. دوره زمانی مورد برر چکیده کاملاین مقاله به بررسی روند تغییر در تولید نفت خام کشورهای غیر¬اوپک و اثر آن بر قیمت¬های جهانی نفت خام می¬پردازد. با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری(VAR)، ارتباط عرضه نفت خام کشورهای غیر¬اوپک و قیمت نفت¬خام مورد بررسی قرار گرفته است. دوره زمانی مورد بررسی از ابتدای سال 1991 تا پایان سال 2006 بوده و متغیرها به صورت فصلی میباشند. نتایج آزمون همگرایی یوهانسن و مدل تصحیح خطای¬برداری نشان-دهنده وجود رابطه همگرایی کوتاه¬مدت و بلندمدت بین متغیر عرضة نفت کشورهای غیر¬اوپک و قیمت نفت خام می¬باشد. علاوه بر این، با توجه به نتایج مدل تخمین زده شده مشخص می¬گردد که به ازای یک درصد تغییر در عرضه نفت خام غیراوپک، تغییرات لگاریتم قیمت نفت¬خام در دوره مورد بررسی با یک وقفه، 3 درصد متأثر می¬گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
19 - Determination of Nutritional Value in Three Forage Species in Three Phonological Stages in Sabalan Rangelands, Ardebil, Iran
Abazar Ghanbari Mahmood SahraeiIn order to estimate the nutrient value of three dominant range species; Festucaovina, Trifolium montanum and Alopecurus textilis via proximate analyses and gas productiontechnique, samples were collected in three stages during grazing period from 26th May to 1thSeptemb چکیده کاملIn order to estimate the nutrient value of three dominant range species; Festucaovina, Trifolium montanum and Alopecurus textilis via proximate analyses and gas productiontechnique, samples were collected in three stages during grazing period from 26th May to 1thSeptember in six areas of Sabalan Mountain in North West of Iran. Results showed thatTrifolium montanum as a legume had higher values for Crude Protein (CP), total ASH,Organic Matter Digestibility (OMD), Metabolizable Energy (ME) and gas production at 24hours and showed lower values for ADF (Acid Detergent Fiber) and NDF (Neutral DetergentFiber) as compared to two other species that were considered as gramineae. Variation ofquality traits in Trifolium montanum was lower than two other species. The obtained values ofCP, NDF, ADF, ASH, EE, OMD, gas production and Dry Matter (DM) for Trifoliummontanum were 18.65%, 41.83%, 26.97%, 8.95%, 0.26%, 64.50% g/kg and 50.96 ml/200mg,respectively. For Festuca ovina, they were 9.37%, 68.63%, 36.87%, 6.77%, 0.58%, 53.82%and 40.04 ml/200mg DM and for Alopecurus textilis, they obtained 5.01%, 73.03%, 42.18%,5.97%, 0.56%, 55.63 % and 35.46 ml/200mg DM, respectively. The values of ME predictionthat were calculated via Menke equation for Trifolium montanum, Festuca ovina andAlopecurus textilis were 2.31, 1.93 and 1.75 Mcal/kg DM, respectively. The mean level ofpredicted CP, ME and OMD for plants, especially in grasses (Festuca ovina and Alopecurustextilis) throughout the year, second and third stages of sampling (mid and late summer) andcomparing the nutrient requirements of Moghanian sheep (native breed in Ardabil province)with these data show that only at early stage of sampling (late spring and early summer), onecan supply sufficient nutrient for domestics whereas the ewes are pregnant at mid and end ofsummer and these nutrients are insufficient for them therefore, we have recommended the useof supplementary feeding in diets of grazing ewes for ideal productivity performance. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
20 - بهکارگیری مدل DCC-FIAPARCH چند متغیره در آزمون همبستگیهای پویای شرطی میان بازارهای پولی و مالی ایران
مهرداد دادمهر هاشم نیکو مرام میر فیض فلاحچکیده:در این تحقیق همبستگیهای شرطی پویا میان بازارهای با اهمیت پولی و مالی ایران با استفاده از مدل DCC-FIAPARCH چندمتغیره میان بازدههای روزانه بازارها طی یک دوره یازده ساله، از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1396، وجود خصوصیات مستتر در دادههای مالی یعنی توانایی ثبت حاف چکیده کاملچکیده:در این تحقیق همبستگیهای شرطی پویا میان بازارهای با اهمیت پولی و مالی ایران با استفاده از مدل DCC-FIAPARCH چندمتغیره میان بازدههای روزانه بازارها طی یک دوره یازده ساله، از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1396، وجود خصوصیات مستتر در دادههای مالی یعنی توانایی ثبت حافظه بلندمدت در دادهها، قدرت یا همان توان تبدیل واریانس غیرشرطی به واریانس شرطی ناشی از اضافه شدن مشاهده به سری زمانی و عدم تقارن واکنش بازار به اخبار خوب و بد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشاندهنده عدم تأثیر نوسانات بازار نفت اوپک بر بازارهای داخلی ایران، همبستگی بسیار بالا و با اهمیت پویای شرطی میان بازار سکه (طلا) و نرخ تبادل ارزی و وجود خصوصیات اهرمی، توان و وجود حافظه بلندمدت به همراه خصوصیات قوی ARCH/GARCH است. همچنین مشخص گردید دادههای بازار خصوصیات خوشهبندی و عدم توزیع نرمال را دارا بوده و فرض توزیع t-student برای توزیعها مناسبتر از توزیع نرمال میباشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
21 - مدلسازی و ارزیابی پیشبینی مدلهای مختلف حافظه کوتاه مدت، حافظه بلندمدت، مارکوف سوئیچینگ و هایپربولیک گارچ در پیشبینی نوسانات قیمت نفت خام اوپک
محمود محمدی الموتی محمدرضا حدادی یونس نادمیپیشبینی در بازارهای مالی بسیار پیچیده است و دلایل این پیچیدگی را میتوان به مواردی چون ناایستایی دادهها، غیرخطی بودن روند دادهها و تغییرات زیاد دادهها خلاصه کرد. تعیین الگوی مناسب جهت پیشبینی نوسانات میتواند در راستای تصمیمگیری نقش بسزایی ایفا کند. در مدلهای اق چکیده کاملپیشبینی در بازارهای مالی بسیار پیچیده است و دلایل این پیچیدگی را میتوان به مواردی چون ناایستایی دادهها، غیرخطی بودن روند دادهها و تغییرات زیاد دادهها خلاصه کرد. تعیین الگوی مناسب جهت پیشبینی نوسانات میتواند در راستای تصمیمگیری نقش بسزایی ایفا کند. در مدلهای اقتصاد سنجی قدیمی، فرض بر این است که پراکندگی جزء اختلال در کل دورۀ زمانی نمونه ثابت میباشد. اما در بسیاری از سریهای زمانی مالی مشاهده میشود که در دورههایی نوسانات بسیار شدید میباشد. با این شرایط، فرض وجود همسانی واریانس دیگر معقول به نظر نمیرسد. در مقاله حاضر مدلهای تک رژیمی GARCH، IGARCH، EGARCH، GJR-GARCH، FIEGARCH، HYGARCH و مدل دو رژیمی MRS-GARCHدر پیشبینی نوسانات قیمت نفت اوپک در طی سالهای 2010 الی 2016 مورد ارزیابی قرار گرفته و بر اساس معیار خطای RMSEدقت عملکرد آنها سنجیده شده است. نتایج حاصل از این ارزیابی نشان از برتری مدل دو رژیمی مارکوف سوئیچینگ گارچ در افقهای 5 و 22 روزه دارد. همچنین مدل حافظه بلند مدت FIEGARCHدر افقهای پیشبینی 1 و 10 روزه از عملکرد بهتری در پیشبینی نوسانات قیمت نفت نسبت به سایر مدلهای رقیب برخوردار میباشد. پرونده مقاله