فهرست مقالات پیش‌بینی بازار سرمایه

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - پیش‌بینی روند آتی بازار سهام با استفاده از رویکرد رگرسیون پروبیت و با تاکید بر ارزش در معرض ریسک
  سید علی موسوی لولتی عمران محمدی سعید شوال پور
  پیش‌‌بینی همواره به عنوان یکی از مباحث مهم بازارهای مالی شناخته می شود و به عنوان عامل منحصربفردی محسوب می‎گردد که ارزش‎های ناشناخته‎ آتی را مورد برآورد قرار می‎دهد؛ هدف این پژوهش شناسایی و پیش‌بینی شرایط بورس اوراق بهادار تهران و عوامل اثرگذار بر آن با چکیده کامل

  پیش‌‌بینی همواره به عنوان یکی از مباحث مهم بازارهای مالی شناخته می شود و به عنوان عامل منحصربفردی محسوب می‎گردد که ارزش‎های ناشناخته‎ آتی را مورد برآورد قرار می‎دهد؛ هدف این پژوهش شناسایی و پیش‌بینی شرایط بورس اوراق بهادار تهران و عوامل اثرگذار بر آن با تاکید بر همبستگی رونق بازار سرمایه با ارزش در معرض ریسک بود. بدین منظوردر این پژوهش در گام نخست سری زمانی شاخص ارزش در معرض ریسک در بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار تهران) بر اساس داده‌های روزانه و روش گارچ مرتبه اول طی بهار 1389 تا خرداد 1402 برآورد شده است. سپس با استفاده از رویکرد رگرسیون پروبیت عوامل اثرگذار بر رونق در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس داده‌های فصلی طی بهار 1389 تا خرداد 1402 مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس میانگین شاخص ارزش در معرض ریسک به صورت فصلی محاسبه شده است و ارتباط بین احتمال رونق در بازار سرمایه با شاخص ارزش در معرض ریسک با استفاده از ضریب همبستگی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد احتمال رونق در بازار سرمایه ایران با نرخ سود بانکی، رشد نقدینگی و وقوع تحریم رابطه منفی و معنادار و با نرخ تورم و رشد نرخ ارز رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین بر اساس تحلیل همبستگی رونق در بازار سرمایه با ارزش در معرض ریسک سهام ارتباط مستقیمی دارد. شواهد پژوهش همچنین نشان داد با فرض ثبات شرایط موجود انتظار می‌رود در سه فصل آتی احتمال رونق در بازار سرمایه نسبت به وقوع رکود به مراتب بالاتر باشد. پرونده مقاله