هم جمعی

دسترسی آزاد مقاله

1 - بررسی سود آوری استراتژی معامله زوجی بر پایه سیستم حالت-فضای خطی و فیلتر کالمن در بورس اوراق بهادار
محمد مهدی براهیمی پور سید محمدرضا داودی

آربیتراژ آماری که زیر مجموعه معاملات الگوریتمی می باشد اشاره به استراتژی هایی دارد که از برخی روش ها و مدل های آماری به منظور کسب سود از دارایی هایی که به صورت نسبی قیمت گذاری اشتباه شده اند، استفاده می کند. یکی از این استراتژی ها معامله زوجی می باشد. هدف از این تحقیق ب چکیده کامل

آربیتراژ آماری که زیر مجموعه معاملات الگوریتمی می باشد اشاره به استراتژی هایی دارد که از برخی روش ها و مدل های آماری به منظور کسب سود از دارایی هایی که به صورت نسبی قیمت گذاری اشتباه شده اند، استفاده می کند. یکی از این استراتژی ها معامله زوجی می باشد. هدف از این تحقیق بررسی سود آوری استراتژی معامله زوجی بر پایه سیستم حالت-فضای خطی و فیلتر کالمن در بورس اوراق بهادار می باشد. استراتژی معامله زوجی پژوهش بر پایه توصیف فرآیند قابل مشاهده یعنی باقی مانده های مدل همجمعی بر حسب یک فرآیند غیر قابل مشاهده با خاصیت بازگشت به میانگین و در ضمن یک مدل حالت-فضا قرار دارد. سود آوری استراتژی معامله زوجی پژوهش بر روی 21 سهم از زیر مجموعه سهام صنایع فرآورده های نفتی و فلزات اساسی از بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سال های 1395-1390و با توجه به معیار بازده و نسبت شارپ مورد بررسی قرارگرفت. نتیجه تحقیق نشان می دهد که مدل زوجی پژوهش دارای معادل بازده روزانه ای برابر0.0048 و نسبت شارپ 1.23 می باشد که در معیار نسبت شارپ در مقایسه با معامله زوجی بر حسب همجمعی و عملکرد بازار سودآورتر می باشد . پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

2 - بررسی تأثیر بهره وری و نرخ بیکاری بر دستمزد در اقتصاد ایران بین سال های 1395-1350، با به کارگیری رهیافت هم جمعی ARDL
صمد کراری مصطفی ارسونگور

10.30495/qjopm.2019.668696

بررسی ارتباط دستمزد با متغیرهای کلان بهره‌وری و بیکاری در اقتصاد ایران به‌عنوان ارتباط دهنده اقتصاد اشتغال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این مطالعه باهدف برآورد الگوی پویا برای بررسی تأثیر متغیرهای بهره‌وری و بیکاری به همراه آموزش و تورم بر نرخ دستمزد در ایران طی سال ه چکیده کامل

بررسی ارتباط دستمزد با متغیرهای کلان بهره‌وری و بیکاری در اقتصاد ایران به‌عنوان ارتباط دهنده اقتصاد اشتغال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این مطالعه باهدف برآورد الگوی پویا برای بررسی تأثیر متغیرهای بهره‌وری و بیکاری به همراه آموزش و تورم بر نرخ دستمزد در ایران طی سال های 1395-1350 انجام‌شده است. برای این منظور از الگوی پویای ARDL برای برآورد، از روشهای کوتامدت، بلندمدت همچنین مدل تصحیح خطا استفاده ‌شده است. نتایج برآورد مدل تحقیق دلالت بر وجود یک رابطه کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای تحقیق داشته و متغیرهای نرخ تورم، بهره‌وری و آموزش دارای تأثیر مثبت و معنی‌داری هستند؛ بنابراین می توان بیان کرد که افزایش آموزش به همراه افزایش بهره‌وری موجب افزایش دستمزد نیروی کار خواهد شد ولی بیکاری تأثیر منفی و کاهنده بر میزان دستمزد نیروی کار دارد. همچنین مدل تصحیح خطا برای بررسی ارتباط کوتاه مدت با بلندمدت به کار رفته است که نتایج نشان داد ضریب جمله تصحیح خطا برابر با 30/0- می باشد. همچنین تفاضل جاری متغیرهای بهره‌وری نیروی کار و تورم در کوتاه مدت تأثیر مثبت و معنی دار بر تفاضل جاری نرخ دستمزد داشته است در حالی که تفاضل جاری متغیر آموزش دارای تأثیرگذاری معنی دار بر نرخ دستمزد ندارند. همچنین تفاضل جاری نرخ بیکاری نیز تأثیر منفی و معنی دار در کوتاه مدت بر روی تفاضل جاری نرخ دستمزد دارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

3 - Price Relationships and Spillover Effects of Price Volatilities in Iran's Rice Market
محمد کاوسی کلاشمی محسن کاوسی کلاشمی

Rice plays an especial role in Iranian households' nutrition basket. The volatilities of its price during recent years caused consumers' dissatisfaction. This paper investigates spillover effects of price volatilities (at the wholesale and retail levels) in the Guilan P چکیده کامل

Rice plays an especial role in Iranian households' nutrition basket. The volatilities of its price during recent years caused consumers' dissatisfaction. This paper investigates spillover effects of price volatilities (at the wholesale and retail levels) in the Guilan Province rice market. The Generalized Autoregressive Conditional Hetroscedasitic (GARCH) model was used for the monthly time period of 1999 to 2013. As the results of the unit root tests showed, the monthly time series of Sadri-Momtaz variety wholesale price and Sadri-Momtaz variety retail price have unit roots in zero frequency or they are I(1). Considering the amounts of trace and maximum eigen values statistics, there is a long-run relationship between Sadri-Momtaz variety wholesale and retail monthly price time series. Coefficients of normalized cointegration vector showed that, with one percent increase (decrease) in retail price, it would be likely that wholesale price could increase (decrease) by 0.99 percent. Results of GRACH model revealed that spillover effects exist from the retail price to the wholesale price and vice versa. In addition, price volatility in retail and wholesale levels had positive and significant effects on its own level price volatility. Accordingly, providing proper policy packages in both supply and demand sides were advised. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

4 - اثر اینترنت بر بازدهی نیروی کار در کشورهای منتخب عضو منا
علی سلمان پورزنوز صفر فرهنگ مهناز شکوهی فرد سیامک شکوهی فرد

اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات 5)فاوا( در اقتصاد ملی بر کسی پوشیده نیست. فاوا به اشکال متعدد، نظیر افزایش رشد اقتصادی وبهر هوری کلِّ اقتصاد، ارتقای سطح تجارت کالاها و خدمات و کاهش تورم و هزینۀ مبادلات، پیامدهای مثبتی را در اقتصاد درپی داشته است.2013 و با استفاده از تکن چکیده کامل

اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات 5)فاوا( در اقتصاد ملی بر کسی پوشیده نیست. فاوا به اشکال متعدد، نظیر افزایش رشد اقتصادی وبهر هوری کلِّ اقتصاد، ارتقای سطح تجارت کالاها و خدمات و کاهش تورم و هزینۀ مبادلات، پیامدهای مثبتی را در اقتصاد درپی داشته است.2013 و با استفاده از تکنیک پانل دیتای - پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از داد ههای کشورهای منتخب عضو منا 6، در دورۀ 2000پیشنهادشده ازسوی آرلانو و باند) 1991 (، اثر اینترنت بر بازدهی نیروی کار را مطالعه GMM پویا 7 و برآوردگرهای تک مرحل های و دومرحله ایکند. به این منظور، بعد از آزمون مانایی داد هها و وجود ه مجمعی بین آنها، با آزمون ه مجمعی پدرونی، مدل نهایی با استفاده از برآوردگرهایدومرحل های آرلانو و باند نشان داد که اینترنت، اثر مثبت و معناداری بر بازدهی GMM مختلف برآورد شد. نتایج برآورد مدل با برآوردگرهاینیروی کار دارد و در بلندمدت و با ثاب تبودن سایر عوامل، یک واحد افزایش در تعداد کاربران اینترنت به ازای هر 100 نفر، تولید ناخالص داخلیرا 1.92 دلار بالا م یبرد. ب هعلاوه، اثرات مخارج آموزشی و بهداشتی بر بازدهی نیروی بازدهی نیروی کار ، به ازای هر فرد استخدام شدهکار مثبت بوده است، اما به لحاظ آماری، معنادار نیست. بازبودن تجاری مقدار تولید ناخالص داخلی، به ازای هر فرد استخدام شدۀ دورۀ قبل وتشکیل سرمایه نیز تأثیرات مثبت مورد انتظار و به لحاظ آماری معنادار بر بازدهی نیروی کار دارند پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

5 - تحلیل اثرپذیری قیمت‌ دارایی‌ها از سیاست‌های پولی در ایران
مجید احمد لو

چکیده این مقاله به تحلیل اثرگذاری سیاست های پولی بر قیمت گذاری دارایی ها در ایران برای دوره زمانی ۱۳۹۲-۱۳۶۹ می پردازد. برای این منظور از آمار هایی که از بانک اطلاعات سری های زمانی اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر منابع مرتبط به دست آمده و هم چنین الگوی ه چکیده کامل

چکیده این مقاله به تحلیل اثرگذاری سیاست های پولی بر قیمت گذاری دارایی ها در ایران برای دوره زمانی ۱۳۹۲-۱۳۶۹ می پردازد. برای این منظور از آمار هایی که از بانک اطلاعات سری های زمانی اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر منابع مرتبط به دست آمده و هم چنین الگوی هم جمعی و تصحیح خطای برداری استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که یک رابطه کوتاه مدت و بلندمدت از اعتبارهای بانکی و یک رابطه بلندمدت از اعتبارات بانکی، نقدینگی و نرخ تورم به قیمت دارایی های فیزیکی وجود دارد. همچنین یک رابطه کوتاه مدت و بلندمدت از نرخ تورم و یک رابطه بلندمدت از نرخ سود سپرده های کوتامدت بانکی و نقدینگی به قیمت دارایی های مالی وجود دارد. نکته قابل‌توجه در نتایج به دست آمده این است که اثر سیاست های پولی به خصوص در بازارهای مالی با تأخیر نمایان می شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

6 - تدوین شبکه‌های مالی مبتنی بر مفهوم هم جمعی (مطالعه‌ای در بورس اوراق بهادار تهران )
فاطمه راستی حجت الله صادقی

برای درک بهتر بازارهای مالی که یکی از پیچیده‌ترین مفاهیم دنیای امروز هستند می‌توان از تئوری شبکه استفاده کرد. شبکه‌های مالی، به مجموعه‌ای از رأس‌ها و یال‌ها گفته می‌شود. هر رأس بیانگر یک سهم و هر یال مبین رابطه بین سهام می‌باشد. مطالعات ابتدایی در این حوزه با استفاده از چکیده کامل

برای درک بهتر بازارهای مالی که یکی از پیچیده‌ترین مفاهیم دنیای امروز هستند می‌توان از تئوری شبکه استفاده کرد. شبکه‌های مالی، به مجموعه‌ای از رأس‌ها و یال‌ها گفته می‌شود. هر رأس بیانگر یک سهم و هر یال مبین رابطه بین سهام می‌باشد. مطالعات ابتدایی در این حوزه با استفاده از ضریب همبستگی به توصیف روابط کوتاه‌مدت بین سهام و مدل‌سازی بازارها پرداخت. این روش مدل‌سازی در مورد داده‌هایی صدق می‌کند که دارای تقارن هستند و فقط وجود یا عدم وجود رابطه بین سهام را مشخص کرده، نوع رابطه، جهت و وزن آن رابطه را تبیین نمی‌کند. در سال‌های اخیر مدل‌سازی سری‌های زمانی مالی با استفاده از مفهوم هم‌جمعی انجام می‌شود. طی پژوهش حاضر نیز، با استفاده از آزمون مانایی سری‌های زمانی، آزمون‌های ریشه واحد دیکی فولر و KPSS و آزمون انگل و گرانجر شبکه مبتنی بر هم‌جمعی طراحی‌شده و به‌منظور تجزیه‌وتحلیل این شبکه از معیارهای مرکزیت همچون: درجه مرکزیت، مرکزیت بینابینی مرکزیت نزدیکی، رتبه‌بندی صفحه و بوناچیچ، استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد شبکه‌های مبتنی بر هم‌جمعی می‌توانند گراف کامل‌تری از بازارها ارائه دهند و همچنین تجزیه‌وتحلیل معیارهای مرکزیت می‌توانند نقش مؤثری در انتخاب سبد سهام داشته باشند و الگوی مناسبی جهت درک روابط بین سهام ارائه دهند. پرونده مقاله

فهرست مقالات هم جمعی

سکوی نشر دانش

پیوندهای سایت

مراکز مرتبط

پشتیبانی

صفحات رسمی