فیلتر کالمن

دسترسی آزاد مقاله

1 - بررسی کارایی پویا در بازار بورس تهران با استفاده از فیلتر کالمن
زهرا فرشادفر مارسل پروکوپچوک

سنجش کارایی در بازار های مالی از اهمیت ویژه ای برای سرمایه گذاران برخوردار است. چرا که در صورت کارا نبودن بازار و وجود حافظه بلند مدت در بازار امکان کسب سود غیر متعارف برای سرمایه گذاران بوجود می آید. روش های سنجش کارایی در حالت ایستا برای بازار های مالی در کشور های در چکیده کامل

سنجش کارایی در بازار های مالی از اهمیت ویژه ای برای سرمایه گذاران برخوردار است. چرا که در صورت کارا نبودن بازار و وجود حافظه بلند مدت در بازار امکان کسب سود غیر متعارف برای سرمایه گذاران بوجود می آید. روش های سنجش کارایی در حالت ایستا برای بازار های مالی در کشور های در حال توسعه مانند ایران مناسب نیستند چرا که کارایی در بازار های این کشور ها دائما در حال تغییر و تکامل است و برای سنجش کارایی در بازار این کشور ها نیاز به روشی است که تغییرات کارایی در طول زمان را بررسی نماید. از اینرو هدف از انجام این پژوهش سنجش کارایی پویا در بورس اوراق بهادار تهران است. برای دستیابی به این هدف از ترکیبی از روش TVPGARCH و Kalman Filter استفاده شده است. برای این منظور از داده های هفتگی شاخص کل در دوره زمانی سالهای 1387 تا 1396 استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که در بورس اوراق بهادار تهران فرضیه کارایی ضعیف در سطح ایستا در دوره مورد بررسی صادق نیست و شواهدی از وجود حرکت به سمت کارایی در بازار تهران در دوره مورد بررسی وجود ندارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

2 - ارایه مدلی برای ایجاد پرتفوی هوشمند با استفاده از الگوی فیلتر کالمن و توابع کِلی
رضا منصوریان نظام آباد نادر رضائی سیدعلی نبوی چاشمی احمد پویانفر علی عبدالهی

هدف از این پژوهش ارائه مدلی برای اجرای پرتفوی مالی هوشمند با استفاده از الگوی فیلتر کالمن و توابع کٍلی می باشد. بدین منظور با استفاده از داده های ماهانه 180 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1392 لغایت 1397 و با استفاده از الگوی فیلتر کالمن و توا چکیده کامل

هدف از این پژوهش ارائه مدلی برای اجرای پرتفوی مالی هوشمند با استفاده از الگوی فیلتر کالمن و توابع کٍلی می باشد. بدین منظور با استفاده از داده های ماهانه 180 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1392 لغایت 1397 و با استفاده از الگوی فیلتر کالمن و توابع کٍلی، نسبت شارپ را ارتقا داده و روش هوشمندی برای انجام معاملات براساس الگوریتم‌های مومنتوم و سرمایه گذاری بلندمدت سهام ارایه و به بررسی هدف پژوهش پرداخته شد. نتایج اجرای الگوریتم ها تایید کرد که ساختار پیشنهادی مدل هوشمند توابع کٍلی عملکردی بهتر از لحاظ بالابودن میانگین بازدهی و نسبت شارپ نسبت به الگوریتم های سرمایه گذاری کمی داشته و می توان از توایع کٍلی در تخصیص بهینه منابع استفاده نموده تا به نتایج مطلوب تر دست پیدا کرد. نهایتاً نتایج تصریح کرد که کارایی پرتفوی هوشمند با الگوریتم توابع کٍلی بهتر از الگوی مومنتوم و سرمایه گذاری بلندمدت است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

3 - برآورد شکاف تولید در ایران و بررسی تاثیر شوک های نفتی بر آن
مریم خوشنویس افسانه هادیخانی

اطلاع از روند شکاف تولید در جهت‌دهی سیاست‌های پولی و مالی بسیار حائز اهمیت است. این در حالی است که با توجه به اهمیت درآمدهای نفتی برای اقتصاد کشور، از تأثیر شوک‌های نفتی بر شکاف تولید نمی‌توان غافل ماند. لذا، در این مطالعه چگونگی اثرگذاری شوک‌های ناشی از درآمد نفت بر شک چکیده کامل

اطلاع از روند شکاف تولید در جهت‌دهی سیاست‌های پولی و مالی بسیار حائز اهمیت است. این در حالی است که با توجه به اهمیت درآمدهای نفتی برای اقتصاد کشور، از تأثیر شوک‌های نفتی بر شکاف تولید نمی‌توان غافل ماند. لذا، در این مطالعه چگونگی اثرگذاری شوک‌های ناشی از درآمد نفت بر شکاف تولید در طول دوره 1393:1-1368:1 با استفاده از مدل VAR و VECMمورد بررسی قرار گرفته است. شکاف تولید از تفاوت تولید بالقوه و تولید بالفعل بدست می‌آید که البته ابتدا تولید بالقوه با استفاده از روش فیلترکالمن برآورد می‌شود. در این مطالعه، برای استخراج شوک‌های درآمد نفتی از رهیافت هودریک-پرسکات استفاده شده است. برای مشاهده اثرات شوک‌های نفتی بر شکاف تولید، از توابع واکنش و تجزیه واریانس بهره‌گیری شده است و نهایتاً روابط بلندمدت همگرایی بر مبنای روش جوهانسن استخراج و تحلیل گردیده است. نتایج تحقیق بیانگر واکنش نامتقارن شکاف تولید به شوک‌های درآمد نفت است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

4 - برآورد ارزش افزوده بالقوه در بخشهای عمده اقتصادی ایران با روش فیلترکالمن
کامبیز هژبر کیانی محمد نقیبی

تولید بالقوه از مباحث مهم و جالب توجه در اقتصاد کلان است، آگاهی از میزان تولید بالقوه در جهت دهی سیاست های اقتصادی و تعیین سایر متغیرها از قبیل موجودی سرمایه نقش موثر دارد. قابل ذکر است که یکی از روش های محاسبه موجودی سرمایه زیربخش ها،روش تابع تولیدمی باشد که بدین لحاظ چکیده کامل

تولید بالقوه از مباحث مهم و جالب توجه در اقتصاد کلان است، آگاهی از میزان تولید بالقوه در جهت دهی سیاست های اقتصادی و تعیین سایر متغیرها از قبیل موجودی سرمایه نقش موثر دارد. قابل ذکر است که یکی از روش های محاسبه موجودی سرمایه زیربخش ها،روش تابع تولیدمی باشد که بدین لحاظ نیاز به آمار ارزش افزوده بالقوه است. لذا در این مقاله ارزش افزوده بالقوه زیربخش های اقتصادی صنعت و معدن، ساختمان، نفت و گاز، کشاورزی، خدمات، آب، برق و گاز برای سال های 1389-1339 از مدل فضا-حالت، روش فیلتر کالمن تخمین زده شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

5 - بررسی مقایسه ای کارایی پویا سرمایه‌گذاری طبق روش گارچ ( garch) وفیلتر کالمن
جواد یوسفی برهمن جواد رمضانی مهدی خلیل پور

اهمیت سرمایه گذاری برای رشدوتوسعۀاقتصادی واجتماعی به اندازه ای است که آنرایکی ازاهرمهای قوی برای رسیدن به توسعه می دانند؛یکی ازاطلاعاتی که سرمایه گذاران به آن اهمیت زیادی می دهند،اطلاعات وسیگنال هایی است که ازارزش آتی شرکت نشات می گیرد.با وجود یک ساختار کارا دربازار سرم چکیده کامل

اهمیت سرمایه گذاری برای رشدوتوسعۀاقتصادی واجتماعی به اندازه ای است که آنرایکی ازاهرمهای قوی برای رسیدن به توسعه می دانند؛یکی ازاطلاعاتی که سرمایه گذاران به آن اهمیت زیادی می دهند،اطلاعات وسیگنال هایی است که ازارزش آتی شرکت نشات می گیرد.با وجود یک ساختار کارا دربازار سرمایه تشخیص شرکت ها و پروژه های کارا وسودآور امکان پذیر است.یکی از بخش های اصلی بازار سرمایه،بورس اوراق بهادار است.وکارایی،اصلی ترین و مهمترین ویژگی بورس اوراق بهادار است. با توجه به اثر قابل ملاحظه کارایی بر سطح تجارت وسرمایه گذاری ،هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی مقایسه ای کارایی پویا سرمایه‌گذاری طبق روش garch وفیلتر کالمن می باشد.در این پژوهش با استفاده از روش فیلتر کالمن بتای مربوط به 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از 1387 تا 1397 به عنوان جز غیر قابل مشاهده تخمین زده شده است. سپس مقادیر بتا برای همین سهم ها با استفاده از روش GARCH برآورد شده و در نهایت کارایی این دو روش با هم مقایسه شده است. با توجه به نتایج به دست آمده و بر اساس میانگین مربع خطای برآورد هر کدام از روش ها، می توان اظهار داشت که روش فیلتر کالمن نسبت به روش گارچ نتایج بهتری می دهد و درنتیجه روش بهتری نسبت به روش مدل GARCH می باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

6 - بررسی سود آوری استراتژی معامله زوجی بر پایه سیستم حالت-فضای خطی و فیلتر کالمن در بورس اوراق بهادار
محمد مهدی براهیمی پور سید محمدرضا داودی

آربیتراژ آماری که زیر مجموعه معاملات الگوریتمی می باشد اشاره به استراتژی هایی دارد که از برخی روش ها و مدل های آماری به منظور کسب سود از دارایی هایی که به صورت نسبی قیمت گذاری اشتباه شده اند، استفاده می کند. یکی از این استراتژی ها معامله زوجی می باشد. هدف از این تحقیق ب چکیده کامل

آربیتراژ آماری که زیر مجموعه معاملات الگوریتمی می باشد اشاره به استراتژی هایی دارد که از برخی روش ها و مدل های آماری به منظور کسب سود از دارایی هایی که به صورت نسبی قیمت گذاری اشتباه شده اند، استفاده می کند. یکی از این استراتژی ها معامله زوجی می باشد. هدف از این تحقیق بررسی سود آوری استراتژی معامله زوجی بر پایه سیستم حالت-فضای خطی و فیلتر کالمن در بورس اوراق بهادار می باشد. استراتژی معامله زوجی پژوهش بر پایه توصیف فرآیند قابل مشاهده یعنی باقی مانده های مدل همجمعی بر حسب یک فرآیند غیر قابل مشاهده با خاصیت بازگشت به میانگین و در ضمن یک مدل حالت-فضا قرار دارد. سود آوری استراتژی معامله زوجی پژوهش بر روی 21 سهم از زیر مجموعه سهام صنایع فرآورده های نفتی و فلزات اساسی از بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سال های 1395-1390و با توجه به معیار بازده و نسبت شارپ مورد بررسی قرارگرفت. نتیجه تحقیق نشان می دهد که مدل زوجی پژوهش دارای معادل بازده روزانه ای برابر0.0048 و نسبت شارپ 1.23 می باشد که در معیار نسبت شارپ در مقایسه با معامله زوجی بر حسب همجمعی و عملکرد بازار سودآورتر می باشد . پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

7 - تاثیر متغیر های کلان اقتصادی بر ریسک سیستماتیک مشاهده نشده با استفاده از فیلتر کالمن
مجید هاتف وحید عباس صالح اردستانی

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر متغیر های کلان اقتصادی بر ریسک سیستماتیک مشاهده نشده با استفاده از فیلتر کالمن بوده است، ریسک سیستماتیک، نشان دهنده میزان وابستگی میان تغییرات قیمت سهم و تغییرات شاخص بازار است. با روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی همبستگی است که با استفاده از چکیده کامل

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر متغیر های کلان اقتصادی بر ریسک سیستماتیک مشاهده نشده با استفاده از فیلتر کالمن بوده است، ریسک سیستماتیک، نشان دهنده میزان وابستگی میان تغییرات قیمت سهم و تغییرات شاخص بازار است. با روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی همبستگی است که با استفاده از روش‌های آماری رگرسیونی و روش پانل دیتا به بررسی روابط بین متغیرها براساس نرم افزار ایویوز اقدام شد. جهت تحلیل داده ها در این پژوهش، پیشنهاد شده است که از فیلتر کالمن استفاده شود. همچنین، از مقادیر فیلتر شده و مغشوش، تحت عنوان ریسک سیستماتیک مشاهده نشده استفاده شده است. بازه زمانی انجام تحقیق بین سال های 1393 تا 1397 بوده است. با توجه به نتیجه بدست آمده میتوان گفت کلیه متغیرها دارای رابطه معناداری با ریسک سیستماتیک مشاهده نشده در مدل دارند. سپس با استفاده از تحلیل داده ها اقدام به بررسی فرضیات شد که نتایج به دست آمده در ارتباط با آماره وسطح معناداری نشان از تایید کلیه فرضیات در راستای تاثیر متغیرهای اقتصادی در مولفه‌ها تورم، رشد اقتصادی، نرخ ارز، شاخص بازار بورس و حجم پول بر ریسک سیستماتیک مشاهده نشده را نشان داد. همچنین اثر متغیر های مختلف و در نهایت تخمین ضرایب نشان از این داشت که بیشترین ضریب در بین متغیرها در ارتباط با شاخص تورم و بازار بورس می‌باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

8 - طراحی سنسور های مجازی دما برای یک خشک کن با استفاده از روش فیلتر کالمن
آرمان خالقی فر مرتضی محمدظاهری هادی کارگر شریف آباد

این مقاله با هدف معرفی و طراحی یک سنسور دمای مجازی برای یک خشک کن مادون قرمز ارائه شده است. سنسور مجازی یک الگوریتم به منظور تخمین توزیع دما در یک سطح از سیستم های گرمایی (به عنوان مثال خشک کن مادون قرمز) با استفاده از دمای اندازه گیری شده از تعداد محدودی از نقاط بر روی چکیده کامل

این مقاله با هدف معرفی و طراحی یک سنسور دمای مجازی برای یک خشک کن مادون قرمز ارائه شده است. سنسور مجازی یک الگوریتم به منظور تخمین توزیع دما در یک سطح از سیستم های گرمایی (به عنوان مثال خشک کن مادون قرمز) با استفاده از دمای اندازه گیری شده از تعداد محدودی از نقاط بر روی سطح می باشد. در پژوهش حاضر، می خواهیم سنسورهایی که عملکردشان گزارش دما در خشک کن ها می باشد، را به کمک نرم افزار متلب و با روش فیلتر کالمن با یک الگوریتم تخمین گر جایگزین کنیم. ابتدا دستگاه خشک کن با تجهیزات کامل در آزمایشگاه ساخته شد و تمام آزمایش هایی که برای بدست آوردن داده های مختلف لازم بود بر روی دستگاه انجام شد. مدل ریاضی سیستم در فضای حالت تعریف شد و سپس با الگوریتم حداقل مربعات خطا در نرم افزار متلب ضرایب ماتریس های معادله فضای حالت سیستم شناسایی شدند. در ادامه بصورت فرضی یک ترموکوپل را حذف نمودیم. سپس مدل بدست آمده برای طراحی تخمین گر بهینه فیلتر کالمن مورد استفاده قرار گرفت. در مرحله بعد دمای ترموکوپل حذف شده بوسیله فیلتر کالمن تخمین زده شد. مقایسه دمای تخمینی و دمای واقعی اندازه گیری به وسیله ترموکوپل دقت بسیار مطلوب الگوریتم اندازه گیری مجازی دما را بخوبی نشان داد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

9 - فیلتر کالمن دو بعدی تعمیم یافته به منظور تخمین دمای درونی باتری بدون استفاده از حسگر
محسن غلامرضایی محمد طلوع عسکری سدهی اصفهانی

چکیده: دیدگاه‌ها و روش‌های متداول برای تخمین دمای داخلی باتری از مدل‌های عددی الکتریکی- حرارتی استفاده می‌کنند که در آنها نیاز به حسگر دما ضروری است. به منظور تضمین استفاده ایمن و درست از باتری‌های لیتیوم- یون در طول عمل، برآورد دقیق از درجه حرارت باتری از اهمیت ویژه&lr چکیده کامل

چکیده: دیدگاه‌ها و روش‌های متداول برای تخمین دمای داخلی باتری از مدل‌های عددی الکتریکی- حرارتی استفاده می‌کنند که در آنها نیاز به حسگر دما ضروری است. به منظور تضمین استفاده ایمن و درست از باتری‌های لیتیوم- یون در طول عمل، برآورد دقیق از درجه حرارت باتری از اهمیت ویژه&lrm;ای برخوردار است. در این مقاله روشی برای تخمین دمای هسته سلول باتری و سطح باتری با استفاده از یک مدل حرارتی کوپل شده با مدل امپدانس الکتریکی بدون اندازه‌گیری مستقیم دمای سطح ارائه می‌شود. بدین منظور یک فیلتر کالمن دو بعدی توسعه یافته (DEKF) متشکل از یک مدل حرارتی مرتبه کاهش یافته به همراه اندازه‌گیری جریان، ولتاژ و امپدانس می تواند با دقت زیادی دمای هسته سلول و سطح باتری را تخمین بزند. کارایی این روش از طریق آزمایش بر روی یک سلول 2.3 آمپر- ساعتی یون لیتیومی شامل فسفات آهن با ترموکوپل های سطح و هسته نشان داده شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

10 - تعیین مسیر بهینه رؤیتگر در ردیابی دو هدف با استفاده از اندازه‌گیری‌های زاویه سمت
سید احسان رضوی پرستو پور سلطانی ناصر پریز

از مسائل مهم در بسیاری از زمینه های نظارت، مونیتورینگ و سیستم های خدمات ارتباطی مدرن،مکان یابی و ردیابی چندین هدف می باشد که یک تعمیم منطقی از مسئله فیلترینگ تک هدفه است.به همین منظور لازم است از فیلترهایی استفاده شود که جهت یا فاصله نسبی هدف تا رویت گر را اندازه گیری م چکیده کامل

از مسائل مهم در بسیاری از زمینه های نظارت، مونیتورینگ و سیستم های خدمات ارتباطی مدرن،مکان یابی و ردیابی چندین هدف می باشد که یک تعمیم منطقی از مسئله فیلترینگ تک هدفه است.به همین منظور لازم است از فیلترهایی استفاده شود که جهت یا فاصله نسبی هدف تا رویت گر را اندازه گیری می کنند. مزیت کاربردی استفاده از چنین سنسورهایی آن است که موقعیت سنسور را نشان نمی دهند.یکی از مسائل اساسی در زمینه ردیابی هنگامی که حسگر تنها جهت هدف را اندازه گیری می کند،وابستگی دقت تخمین به مسیر حرکت رویت گر است.توجه به مباحث مطرح شده تخمین موقعیت هدف بسیار ضروری است. لذا در این مقاله هدف تعیین مسیر بهینه ی رویت گر در ردیابی دو هدف متحرک می باشد، بطوریکه کارایی ردیابی افزایش یابد.ردیابی هدف توسط یک رویت گر و تنها از روی اندازه گیری جهت هدف نسبت به رویت گر صورت می گیرد. ابتدا مسیر رویت گر بصورت یک پروفایل ریاضی مطرح می شود و ضرایب آن توسط الگوریتم بهینه سازی بدست می آیند که کمترین میزان خطا را در ردیابی هدف با استفاده از فیلتر کالمن توسعه یافته که بعنوان یک تخمین گر بهینه انجام می شود.سپس مسیر دیگری معرفی می شود که بر اساس تخمین های بدست آمده توسط دو فیلتر کالمن توسعه یافته و بعد از آن فیلتر کالمن بدون بو می باشد.با مقایسه این دو روش و نتایج بدست آمده از مسیر بهینه سازی توسط الگوریتم ژنتیک چند هدفه،بهترین آن ها برای ادامه مسیر رویت گر مورد نظر پیشنهاد می شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

11 - طراحی سیستم تحمل‌پذیر عیب با استفاده از روش کنترل پیش‌بین و شناسایی عیب مبتنی بر مدل برای یک راکتور شیمیایی
مهرداد رییسی سید محمد کارگر

با توجه به امکان وقوع عیب در عملگرهای هر سیستم صنعتی، نیاز به شناسایی و استفاده از یک ساختار کنترلی کمکی در راستای جبران عیب و حفظ سطح پایداری سیستم، استفاده از ساختار کنترلی تحمل پذیر عیب در صنعت یک مسئله ی ضروری به نظر می رسد. در این مقاله مدل رأکتور همزن شیمیایی مورد چکیده کامل

با توجه به امکان وقوع عیب در عملگرهای هر سیستم صنعتی، نیاز به شناسایی و استفاده از یک ساختار کنترلی کمکی در راستای جبران عیب و حفظ سطح پایداری سیستم، استفاده از ساختار کنترلی تحمل پذیر عیب در صنعت یک مسئله ی ضروری به نظر می رسد. در این مقاله مدل رأکتور همزن شیمیایی مورد ارزیابی قرار گرفته که دارای مدل غیرخطی با خروجی های دما و ورودی گرمایش تانک های به هم پیوسته است. به منظور تخمین دینامیک های خروجی مدل از فیلتر کالمن خنثی استفاده می شود که به نسبت سایر تخمین گرها سرعت همگرایی مناسب و دقت بالاتری دارد. به منظور طراحی کنترل کننده از رویکرد کنترل پیش بین غیرخطی استفاده شده که در لحظاتی که عیب در سیستم وجود ندارد، میزان گرمایش مناسب برای دست یابی به دماهای مطلوب برای هر تانک را به سیستم اعمال می کند و نهایتا منجر به پایداری سیستم می گردد. در طرح پیشنهادی به منظور جبران عیب، از ر‌ؤیتگر مدلغزشی به منظور شناسایی عیب استفاده شده است. زمانی که عیب تشخیص داده شد، از یک کنترل کننده تناسبی-انتگرال گیر و مشتق گیر فازی به منظور کنترل خروجی با وجود عیب در سیستم استفاده می شود. شبیه سازی روش پیشنهادی در نرم افزار متلب و در حالت های کاری مختلف انجام شد. نتایج شبیه سازی نشان دهنده عملکرد مطلوب روش پیشنهادی در جهت جبران عیب است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

12 - کنترل سرعت بدون سنسور موتور سنکرون مغناطیس دائم با استفاده از فیلتر کالمن توسعه یافته
مهرداد جعفربلند احسان بابایی

امروزه به دلیل سادگی ساختمان و بازده زیاد، کاربرد موتورهای سنکرون مغناطیس دائم به سرعت در حال افزایش است. از جمله کاربردهای این موتور استفاده در تجهیزات درایو است. مشکلات کنترل در درایوهای بدون سنسور و با لحاظ نویز و اختلال بیشتر است. خصوصا در سرعت‌های خیلی زیاد، این مش چکیده کامل

امروزه به دلیل سادگی ساختمان و بازده زیاد، کاربرد موتورهای سنکرون مغناطیس دائم به سرعت در حال افزایش است. از جمله کاربردهای این موتور استفاده در تجهیزات درایو است. مشکلات کنترل در درایوهای بدون سنسور و با لحاظ نویز و اختلال بیشتر است. خصوصا در سرعت‌های خیلی زیاد، این مشکلات افزایش می‌یابد. در این مقاله با استفاده از فیلتر کالمن توسعه یافته مدل جدیدی برای تخمین سرعت و وضعیت ارائه شده است که دقت تخمین را بهبود داده است. نتایج برای سه نوع بار فن/پمپ، مجموعه موتور/ ژنراتور و بالا برنده بررسی و ارائه شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

13 - بهبود عمل نویز برداری در سیگنال‌های نوار قلب با استفاده از فیلتر کالمن بازگشتی
سارا معین زهرا بهشتی

امروزه فیلتر کالمن کاربردهای زیادی در حل مسایل دنیای واقعی پیدا کرده است. این فیلتر یک فیلتر بازگشتی کارآمد است که حالت یک سیستم پویا را از یک سری اندازه‌گیری‌های پیچیده برآورد می‌کند و از کاربردهای آن می‌توان به پردازش سیگنال‌ها اشاره کرد. ما در این مقاله، از فیلتر کال چکیده کامل

امروزه فیلتر کالمن کاربردهای زیادی در حل مسایل دنیای واقعی پیدا کرده است. این فیلتر یک فیلتر بازگشتی کارآمد است که حالت یک سیستم پویا را از یک سری اندازه‌گیری‌های پیچیده برآورد می‌کند و از کاربردهای آن می‌توان به پردازش سیگنال‌ها اشاره کرد. ما در این مقاله، از فیلتر کالمن در جهت حذف نویز از سیگنال الکتروکاردیوگرام یا نوار قلب استفاده می‌کنیم و مقایسه‌ای بین فیلتر FIR1 و فیلتر کالمن در جهت حذف نویز از این سیگنال‌ها انجام می‌دهیم پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

14 - کنترل تطبیقی سازه مبنای 3 طبقه مجهز به میراگر MR با استفاده از کنترل‌کننده مقاوم مرتبه کسری
ام گلثوم جعفرزاده سید آرش موسوی قاسمی سیدمهدی زهرائی اردشیر محمدزاده رامین وفایی پورسرخابی

10.30495/civil.2023.702326

در این مطالعه، هدف پیشنهاد یک کنترل‌کننده PID مرتبه کسری تطبیقی است که پارامترهای آن به‌صورت آنلاین توسط پنج شبکه عصبی پرسپترون چندلایه با استفاده از فیلتر کالمن توسعه‌یافته تنظیم می‌شود. یک شبکه عصبی MLP که از طریق الگوریتم پس انتشار خطا آموزش داده شده است برای شناسایی چکیده کامل

در این مطالعه، هدف پیشنهاد یک کنترل‌کننده PID مرتبه کسری تطبیقی است که پارامترهای آن به‌صورت آنلاین توسط پنج شبکه عصبی پرسپترون چندلایه با استفاده از فیلتر کالمن توسعه‌یافته تنظیم می‌شود. یک شبکه عصبی MLP که از طریق الگوریتم پس انتشار خطا آموزش داده شده است برای شناسایی سیستم سازه ای و تخمین پلنت در نظر گرفته می‌شود. ژاکوبین مدل تخمین زده شده به صورت آنلاین برای اعمال به کنترل کننده استفاده می گردد. از آنجایی که جبرانساز شبکه‌های عصبی فازی نوع ۲ که توسط EKF و استراتژی یادگیری خطای بازخورد تنظیم شده است، پایداری و استحکام این کنترل‌کننده در برابر خطای تخمین، اختلالات لرزه‌ای و برخی توابع غیرخطی ناشناخته افزایش می‌یابد. به منظور اعتبارسنجی، عملکرد کنترل کننده پیشنهادی بر روی سازه مبنا غیرخطی 3 طبقه مجهز به میراگر نیمه فعال تحت زلزله های حوزه دور و نزدیک بررسی می شود. به منظور بررسی و اثربخشی کنترل کننده پیشنهادی مجهز به جبران کننده در کاهش پاسخ های لرزه ای، شاخص های ارزیابی مورد بحث و با کارهای قبلی مقایسه گردیدند. نتایج بیانگر آن است که کنترل کننده FOPID تطبیقی پیشنهادی عملکرد بهتری را نسبت به سایر کنترلرها داشته و بطوری که شاخص J2 در زلزله هاچینو با شدت 1.5، تا مقدار 35 درصد نسبت به دیگر کنترل کننده ها بهبود را تجربه کرده است و این میزان در زلزله نورثریج به بیش از 40 درصد نیز می رسد. دیگر شاخص ها ( J3 تا J6) نیز با استفاده از کنترل کننده پیشنهادی، بهبود قابل ملاحظه ای را تجربه کرده اند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

15 - بررسی ارتباط متقابل چرخه‌های مالی با کسب‌وکار در اقتصاد ایران
مصیب پهلوانی سید حسین میر جلیلی نفیسه کشتگر

در این مقاله با استفاده از یک مدل سری زمانی ساختاری چند متغیره شامل چهار متغیر کلیدی اقتصاد کلان و مالی، رابطه بین این متغیرها را در چرخه های کوتاه مدت و میان مدت برای اقتصاد ایران بدست می آوردیم. جنبه جدید رویکرد مورد استفاده این است که از طریق چرخه های برآورد شده، پوی چکیده کامل

در این مقاله با استفاده از یک مدل سری زمانی ساختاری چند متغیره شامل چهار متغیر کلیدی اقتصاد کلان و مالی، رابطه بین این متغیرها را در چرخه های کوتاه مدت و میان مدت برای اقتصاد ایران بدست می آوردیم. جنبه جدید رویکرد مورد استفاده این است که از طریق چرخه های برآورد شده، پویایی های کوتاه مدت و میان مدت این متغیرها تجزیه می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که حرکات چرخه ای حجم اعتبار و وام مسکن به طور عمده تحت تاثیر چرخه میان مدت است، در حالی که حرکات چرخه ای متغیرهای اقتصاد کلان تحت تاثیر چرخه کوتاه مدت و میان مدت قرار دارد. همچنین، حرکت مشترک بین چرخه های متغیرهای مالی و اقتصاد کلان، عمدتاً در میان مدت وجود دارد. از سوی دیگر هم چرخه ای قوی میان چرخه های کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی و تولید صنعتی مشاهده می شود. به همین جهت چرخه کوتاه مدت تولید صنعتی، تقریب خوبی برای چرخه کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی است. همین طور هم چرخه ای قابل توجهی میان اعتبارات و تولید ناخالص داخلی در میان مدت وجود دارد. این نتیجه از این ایده حمایت می کند که نوسانات میان مدت در تولید ناخالص داخلی تا حدی ناشی از الگوی رونق- رکود در اعتبار است. بنابراین تحلیل نشان می دهد که، توجه به روابط متقابل میان چرخه ها، هنگام طراحی سیاست های تنظیمی به منظور اطمینان از سلامت کل سیستم، ضروری است. Abstract In this paper, by using a multivariate structural time series model including four key macroeconomic and financial variables of Iran, we devised short and medium term cycles for Iran's economy. The new aspect of the approach is that through the estimated cycles, the short and medium dynamics of these variables are decomposed. The results indicated that cyclic movements of credit and mortgage volumes are mainly influenced by the medium-term cycle, while cyclical movements of macroeconomic variables are affected by the short-term and medium-term cycles. Also, there is a co-movement between the cycles of financial variables and macroeconomics, mainly in the medium term. On the other hand, there is a strong co-cyclicality between the short-term cycles of GDP and industrial production. Therefore, the short-term industrial production cycle is a good approximation to the short-run GDP cycle. There is a significant co-cyclicality between credits and GDP in the medium term. This result supports the idea that the medium-term fluctuations in GDP are partly due to the boom-bust pattern in credit. There is also a strong indirect co-cyclicality between the mid-term GDP and mortgage cycles. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

16 - بررسی تغییرات کشش قیمتی تقاضای برق بخش خانگی در ایران با کاربرد روش فیلتر کالمن
علی اصغر اسماعیل نیا تیمور محمدی ابوطالب زمانی

نظر به اهمیتی که انرژی برق در پیشرفت و توسعه ی جوامع بشری دارد و به دلیل نقش تقاضای برق در سیاست گذاری ها و تصمیمات مربوط به تولید، انتقال و توزیع این انرژی حیاتی، ضروری است که تقاضای انرژی برق و بخصوص کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای آن مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. انرژی چکیده کامل

نظر به اهمیتی که انرژی برق در پیشرفت و توسعه ی جوامع بشری دارد و به دلیل نقش تقاضای برق در سیاست گذاری ها و تصمیمات مربوط به تولید، انتقال و توزیع این انرژی حیاتی، ضروری است که تقاضای انرژی برق و بخصوص کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای آن مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. انرژی برق نسبت به سایر حاملهای انرژی، ضمن داشتن نقش مؤثر در تولید و مصرف، اهمیت ویژه ای نیز در فرآیند تصمیم گیری اقتصادی واجتماعی دارد. روند تغییرات مصرف برق در بخش خانگی طی سالهای گذشته نشان از رشد شدید مصرف آن در این بخش دارد. مصرف کل دربخش خانگی طی دوره ۱۳۵۶تا۱۳۸۰ حدود ۱۰ برابر و مصرف سرانه هرمشترک حدود ۳ برابرشده است. لذا بکارگیری تکنولوژی های روز دنیا درتولید لوازم خانگی در جهت بهینه سازی مصرف به منظوررفاه بیشتر خانوارها دارای اهمیت است. با توجه به ضرورت مطالعه در حوزه تخمین کشش قیمتی تقاضای برق و نظر به اهمیت آن در سیاست گذاری، مطالعات متعددی در این خصوص در کشور ایران و سایر کشورها انجام شده است. این مطالعه در نظردارد با بکارگیری تکنیک اقتصاد سنجی فیلتر کالمن روند تغییرات کشش قیمتی تقاضای برق در بخش خانگی ایران و میزان تأثیرپذیری مصرف برق از سیاست قیمت گذاری را تعیین نماید و همچنین با توجه به تاثیرگذاری عوامل غیر قابل مشاهده و متغیر های دیگری که از مدل حذف شده اند از تکنیک فیلتر کالمن با هدف جلوگیری از برآورد اریب دار ضرایب استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که کشش قیمتی تقاضای برق درطی زمان متغیر است و قدر مطلق کشش قیمتی تقاضای برق در طی بازه زمانی مورد مطالعه کاهش یافته و از رقمی نزدیک به یک در دهه 40 به رقمی پایین تر از یک در ابتدای دهه90 تقلیل یافته است. Given the important of Electricity energy in improvement and progress of societies, the role of electricity energy demand in policy making and decisions about production, transition and distribution of this critical energy , the study about electricity energy demand and specially price and income elasticity of demand is essential. Electricity energy compared to other energy carriers also have effective role in production and consumption and have important role in social /economic decision making. So use the modern technology in production of appliances for optimizing consumption create more welfare for families. This study by using Kalman filter technique is intended to estimate the price elasticity change trend of electricity demand in residential sector of Iran and found the rate of influencing electricity demand from price policy and regarding to eliminating invisible factors and the other factors from the model , used kalman filter also to avoid error estimate of coefficients. The result of this study show that the price elasticity of electricity demand change over time and absolute value of price elasticity of electricity demand during the period of the study reduced and from close to one in 40 decade reduced lower than one in 90s. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

17 - طراحی پرتفوی هوشمند با استفاده از مدلهای سرمایه گذاری کمی
رضا منصوریان نادر رضائی سیدعلی نبوی چاشمی احمد پویانفر علی عبدالهی

در چند دهه گذشته شناسایی متغیرهای حالت و پارامترهای یک مدل از روی داده های اندازه گیری شده، افزایش چشم‌گیری داشته است این رشد گسترده نیاز فزاینده به مدل‌های فراگیر و یکپارچه ایجاد کرده است. دستیابی به رشد مداوم و بلندمدت اقتصادی نیازمند تخصیص بهینه منابع می باشد و این م چکیده کامل

در چند دهه گذشته شناسایی متغیرهای حالت و پارامترهای یک مدل از روی داده های اندازه گیری شده، افزایش چشم‌گیری داشته است این رشد گسترده نیاز فزاینده به مدل‌های فراگیر و یکپارچه ایجاد کرده است. دستیابی به رشد مداوم و بلندمدت اقتصادی نیازمند تخصیص بهینه منابع می باشد و این مهم بدون استفاده از بازارهای مالی، به ویژه بازار سرمایه کارآمد امکان پذیر نیست لذا بهینه‌سازی پرتفوی و تخصیص ثروت بین دارایی‌های مختلف از جمله مهمترین مسایل در سرمایه‌گذاری بحساب می آید. در این پژوهش سعی شده است تا در جهت اجرای پرتفوی مالی هوشمند روش‌های موجود بهینه سازی را براساس عملکرد نسبت شارپ ارتقا داده و روش هوشمندی برای انجام معاملات براساس الگوریتم‌های مختلف ارایه گردد. برای این منظور، ابتدا یک مدل سرمایه‌گذاری کمی با استفاده از الگوریتم مومنتوم و مدل سرمایه گذاری بلندمدت در یک افق زمانی 6 ساله با استفاده از داده‌های ماهانه سازمان بورس اوراق بهادار ایجاد نموده و سپس مجموعه ای از مدل‌های هوشمند (توابع کلی ، میانگین کلی و الگوریتم کلی با فیلترکالمن) ایجاد می شود که میزان سرمایه را با استفاده از الگوهای هوشمند برای به حداکثر رسانیدن بازده و جلوگیری از سرمایه گذاری در سهام های با بازده منفی محاسبه نموده و تحصیص بهینه سرمایه دهد که ساختار پیشنهادی عملکرد بهتری نسبت به سایر الگوریتم های مرسوم داشته و می توان آن را جایگزین این روش ها کرد و به نتایج مطلوب تر دست یافت نهایتاً نتایج نشان دهنده کارایی و بهینه بودن مدل پیشنهادی می باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

18 - بررسی پویای ارتباط نااطمینانی قیمت طلا و قیمت نفت خام با بازده شاخص قیمت سهام بانکها - رهیافت فضا حالت
رضا عیوض لو سعید باجالان مصطفی چهارراهی

مطالعه پویایی‌ها و روابط بین بازارها یکی از موضوعات مورد توجه محققان بوده است. این مقاله به بررسی اثر نااطمینانی قیمت طلا و قیمت نفت خام بر بازده شاخص قیمت سهام بانک‌ها با استفاده از مدل فضا-حالت در فرم خودرگرسیون میانگین متحرک برداری (VARMA) می‌پردازد. در سیستم معادلات چکیده کامل

مطالعه پویایی‌ها و روابط بین بازارها یکی از موضوعات مورد توجه محققان بوده است. این مقاله به بررسی اثر نااطمینانی قیمت طلا و قیمت نفت خام بر بازده شاخص قیمت سهام بانک‌ها با استفاده از مدل فضا-حالت در فرم خودرگرسیون میانگین متحرک برداری (VARMA) می‌پردازد. در سیستم معادلات فضا حالت، متغیر حالت توسط فیلتر کالمن و پارامترهای تصریح شده الگو به وسیله روش حداکثر راستنمایی تخمین زده می‌شوند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که نااطمینانی قیمت طلا و نااطمینانی قیمت نفت اثر منفی و معنی داری بر بازده شاخص سهام بانک دارد و میزان تاثیرپذیری بازده شاخص بانکها از نااطمینانی قیمت طلا بیشتر از نااطمینانی قیمت نفت می باشد. همچنین نااطمنیانی قیمت نفت اثر مثبت و معنی داری بر نااطمینانی قیمت طلا دارد. در این تحقیق، از دادههای روزانه قیمت نفت خام اوپک، قیمت طلا (سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم) و شاخص قیمت سهام بانکها طی دوره 1390 تا شهریور 1396 استفاده شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

19 - مقایسه مدل‌ تلاطم تصادفی و مدل‌های GARCH، از طریق محاسبه ارزش
رسول سجاد شراره هدایتی شهره هدایتی

دربسیاری از سری¬های زمانی، خصوصاً سری¬های زمانی مالی، ویژگی ناهمسانی واریانس مشاهده می‌شود و جهت تحلیل و مدلسازی آنها، باید از مدل¬هایی استفاده شود که شروط ناهمسانی را در برازش در نظر گیرند. بنابراین ما تصمیم گرفتیم در این پژوهش کلاس‌های مختلف از مدل‌های GAR چکیده کامل

دربسیاری از سری¬های زمانی، خصوصاً سری¬های زمانی مالی، ویژگی ناهمسانی واریانس مشاهده می‌شود و جهت تحلیل و مدلسازی آنها، باید از مدل¬هایی استفاده شود که شروط ناهمسانی را در برازش در نظر گیرند. بنابراین ما تصمیم گرفتیم در این پژوهش کلاس‌های مختلف از مدل‌های GARCH و مدل تلاطم تصادفیSV را مورد بررسی و مقایسه قرار دهیم. در این تحقیق با استفاده از برآوردگر حداکثر درستنمایی، پارامترهای مدل تلاطم تصادفی را به دو روشIS1 و IS2 برآورد کرده و جزء خطای ε_t را یک بار دارای توزیع نرمال استاندارد و بار دیگر دارای توزیع t-استیودنت در نظر گرفتیم و ارزش در معرض خطر را برای هر روش محاسبه کرده و با نتایج به دست آمده از مدل GARCH وGARCH-t مقایسه کردیم. به عبارتی دیگر واریانس¬های شرطی را محاسبه کرده و پس از محاسبه ارزش در معرض خطر برای شاخص بورس اوراق بهادار تهران، از طریق پس¬آزمایی روش¬ها را مقایسه نمودیم با توجه به آزمون کریستوفرسن به این نتیجه رسیدیم که در سطح 95% و 99% مدل تلاطم تصادفی، برای ارزیابی روش ارزش درمعرض خطر نرمال شرطی مناسب است. همچنین آزمون کوپیک استفاده از روش IS1، برای برآورد واریانس¬های شرطی، جهت محاسبه ارزش در معرض خطر نرمال شرطی را مناسب ارزیابی کرد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

20 - بهره وری نیروی کار و بیکاری طبیعی در اقتصاد ایران؛ یک مطالعه بر پایه منحنی فیلیپس
رضا موسوی محسنی مزدا معطری جلیل خداپرست شیرازی نهال صفوی مقدم

چکیده: این مقاله به دنبال یافتن ارتباط بین بهره وری نیروی کار و بیکاری طبیعی در اقتصاد ایران می باشد . در ابتدا به بررسی اجمالی فیلتر کالمن می پردازیم. این فیلتر به علت قابلیت حفظ ساختار اطلاعات مربوط به سری های زمانی، دامنه محدودیت نوسانات (انحراف مع چکیده کامل

چکیده: این مقاله به دنبال یافتن ارتباط بین بهره وری نیروی کار و بیکاری طبیعی در اقتصاد ایران می باشد . در ابتدا به بررسی اجمالی فیلتر کالمن می پردازیم. این فیلتر به علت قابلیت حفظ ساختار اطلاعات مربوط به سری های زمانی، دامنه محدودیت نوسانات (انحراف معیار) سری واقعی ، حول مقادیر روند بلندمدت آن و نیز امکان پیش بینی های آتی روند بلندمدت سری زمانی ، بسیار مفید می باشد . سپس از طریق به کارگیری این فیلتر نرخ بیکاری طبیعی و نرخ رشد بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران را محاسبه کرده و به بررسی رابطة بین این دو متغیر طی سال های 1338-1383 پرداخته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از بالا بودن نگران کننده ی نرخ بیکاری طبیعی و همچنین پایین بودن نرخ بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران می باشد. نتیجه دیگری که گرفته می شود، وجود یک رابطه معکوس بین این دو متغیر در اقتصاد ایران است. به عبارت دیگر جهت کاهش بیکاری در اقتصاد ایران باید بهبود بهره وری ، به عنوان اصلی ترین سیاست اقتصادی ، مدنظر قرار گیرد. جهت محاسبه توام ضرایب منحنی فیلیپس و بیکاری طبیعی به عنوان متغیر غیر قابل مشاهده ی ضمن تلفیق فیلتر کالمن به الگوریتم ژنتیک ، ساختار جدیدی برای محاسبات توأم مزبور ارائه شده است. پرونده مقاله

فهرست مقالات فیلتر کالمن

سکوی نشر دانش

پیوندهای سایت

مراکز مرتبط

پشتیبانی

صفحات رسمی