تحلیل پوششی داده­ها یک روش برنامه­ریزی ریاضی برای محاسبه کارایی واحدهای تصمیم­گیری می­باشد. زمانی که تحلیل پوششی داده­ها نمره کارایی واحدها را بدست می­آورد ممکن است تعدادی از آنها کارا شوند. حال این سوال پیش می­آید از بین این واحدهای کارا کدا چکیده کامل
تحلیل پوششی داده­ها یک روش برنامه­ریزی ریاضی برای محاسبه کارایی واحدهای تصمیم­گیری می­باشد. زمانی که تحلیل پوششی داده­ها نمره کارایی واحدها را بدست می­آورد ممکن است تعدادی از آنها کارا شوند. حال این سوال پیش می­آید از بین این واحدهای کارا کدام بهترین می­باشد. واحدهای ناکارا را می­توان توسط نمره کاراییشان رتبه­بندی کرد ولی برای واحدهای کارا باید روشی را ارایه کرد که آنها را رتبه­بندی کند.
روش­هایی زیادی برای رتبه­بندی واحدهای کارا ارایه گردیده است که هر کدام از آنها دارای معایب و مزایایی می­باشند. Sexton روش Cross-efficiency را برای رتبه­بندی واحدها کارا اراییه کرد که یکی از مشکلات بزرگ این روش جواب بهینه چندگانه در هرکدام از مدهایی می­باشد که باید برای هر DMU حل شوند. ایراد دیگر این روش، وابستگی جواب مدل به جواب­های بدست آمده توسط واحدهای دیگر می­باشد. یکی از روش­های پر کاربرد دیگر، Super-efficiency می­باشد که توسط Anderson and Petersen ارایه گردید. این روش هم دارای معایب زیادی می­باشد. نشدنی بودن، ناپایداری، وابستگی مدل به ماهیت ورودی یا خروجی و متغیرهای کمکی s مشکلات این روش می­باشند که در مسایل خاص ممکن است اتفاق بافتد. در این مقاله ما روشی را ارایه کرده­ایم که هیچ­کدام از این مشکلات را ندارد و می­تواند رتبه واحدهای کارای راسی را با محاسباتی ساده و با استفاده از روش The Hit or Miss Monte Carlo Method بدست آورد. در انتهای این مقاله برای نشان دادن کارایی روش خودمان مثالی کاربردی را ذکر کرده­ایم.
پرونده مقاله
بحث چگونگی برآورد هزینه‌ای اجتماعی و خسارات مالی ناشی از وقوع انواع حوادث فاجعه‌آمیز امروزه یکی از مهمترین مباحثی است که در حوزه علوم اقتصاد و مدیریت مطرح میباشد به طوری که سالانه بسیاری از مراکز تحقیقاتی جهان، طرحها، مقالات و پایان‌نامه‌ای مختلف دانشگاهی را حمایتهای م چکیده کامل
بحث چگونگی برآورد هزینه‌ای اجتماعی و خسارات مالی ناشی از وقوع انواع حوادث فاجعه‌آمیز امروزه یکی از مهمترین مباحثی است که در حوزه علوم اقتصاد و مدیریت مطرح میباشد به طوری که سالانه بسیاری از مراکز تحقیقاتی جهان، طرحها، مقالات و پایان‌نامه‌ای مختلف دانشگاهی را حمایتهای مالی و اطلاعاتی می‌کنند تا شاید بتوان راهکارهائی اجرائی برای جبران غرامات حاصل از وقوع چنین حوادثی با مقیاس بزرگ یافت. پس از سال 2004 در متن ادبیات دانش محاسباتی اقتصادمالی و مدیریت مالی روشهای انتقال ریسک موسوم بهART از محبوبیت بیشتری برخوردار گردید. به طوری که بسیاری از مقالات و تحقیقات به دنبال راهکار استفاده از روشهایART رفتند تا بتوانند این بارخسارتی ناشی از این حوادث را از طریق چرخه توزیع ریسک حداقل نمایند و یا در صورت وجود سودآوری جانشین‌هائی برای روشهای مرسوم انتقال ریسک مانند بیمه بیابند. با بررسی وضعیت حوادث فاجعه‌آمیز مشخص می‌گردد که در ایران نیز تعداد حوادث فاجعه‌آمیز بالاتر از متوسط استانداردهای جهانی است اما شدت این حوادث از لحاظ خسارات جانی و مالی از متوسط آمارهای جهانی کمتر است. البته این امر سبب گردیده است تا این ریسک که بطور مرسوم از طریق عملیات بیمه اتکائی واگذار می‌گردد و حجم به سزائی از آن نیز به بازارهای خارج منتقل می‌گردد که این امر سرازیری سودهای هنگفت به سوی بیمه‌گران اتکائی خارجی در کوتاه و میان مدت می‌شود. در این شرایط با توجه به اینکه حجم نگهداری ریسک صنعت بیمه کشور کمتر از حد جذب این سود میباشد، بنظر می‌رسد که استفاده از روشهای دیگر انتقال ریسک مانند انتشار اوراق بهادار ریسک- که سبب توسعه داد و ستدهای جدید از کانال بورس اوراق بهادار شده و همچنین سهم سودی که به بازارهای خارج منتقل می‌گردید میتواند در داخل کشور تقسیم گردد- روشی مناسب خواهد بود. لذا در این تحقیق با برآورد رابطه غیرخطی بین خسارات ناشی از حوادث فاجعه‌آمیز و میزان سرمایه‌های مورد بیمه در معرض حادثه، تابع توزیع خسارت(با توجه به داده‌های تاریخی) با استفاده از رویکرد ریاضی شبیه‌سازی مونت‌کارلو استخراج و سپس با برآورد ارزش در معرض ریسک، محدوده‌ای از تابع توزیع زیان شرطی که سودآوری مطلوبی دارد را به عنوان منطقه مناسب چاپ ریسکهای اوراق بهادار ریسک انتخاب کردیم. نتیجه آنکه با توجه به برآوردهای انجام شده 4/4 میلیارد ورق بهادار ریسک را به حداقل ارزش اسمی1000 ریال میتوان چاپ و بفروش رساند که این رقم منطقه‌ای از تابع توزیع زیان را دربر می‌گیرند که طی دوره زمانی 47 ساله مورد بررسی تنها ضریب خسارتی معادل 33 درصد داشته‌اند و این منطقه‌ای است که خارج از ظرفیت نگهداشت صنعت بیمه ایران بوده و سالانه 67 درصد متوسط سود آن به جیب شرکتهای بیمه اتکائی خارجی می‌رود.
پرونده مقاله
هدف پژوهش حاضر، ارزیابی ارزش در معرض ریسک شاخص سهام بر مبنای رویکردهای پارامتریک و ناپارامتریک در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. در این راستا از شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران(TEPIX) به عنوان نماینده پرتفوی بازار و داده‌های روزانه در دوره زمانی 21/07/1388-21/08/1398 چکیده کامل
هدف پژوهش حاضر، ارزیابی ارزش در معرض ریسک شاخص سهام بر مبنای رویکردهای پارامتریک و ناپارامتریک در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. در این راستا از شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران(TEPIX) به عنوان نماینده پرتفوی بازار و داده‌های روزانه در دوره زمانی 21/07/1388-21/08/1398 استفاده شده است. در این تحقیق ابتدا نتایج برآورد ارزش در معرض ریسک با استفاده از دو مدل میانگین متحرک موزون نمایی (EWMA) و شبیه سازی مونت کارلو (MC) ارائه می‌شود. در ادامه با استفاده از آزمون‌های پس آزمایی کارایی این مدل‌ها با مدل‌های دیگر از جمله مدل‌های گارچ و شبیه سازی تاریخی مقایسه می‌شود. نتایج برآورد این مدل‌ها که با استفاده از نرم‌افزارهای Eviews 10 و Matlab 2018 به دست آمده است ارائه شد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که الگوی میانگین متحرک موزون نمایی (EWMA) از کارایی و دقت بالاتری نسبت به مدل‌های دیگر برخوردار است. همچنین نتایج این تحقیق نشان می‌دهد بر اساس نسبت تخطی و آزمون‌های پس آزمایی، مدل‌های ناپارامتریک از جمله شبیه سازی مونت کارلو، ارزش در معرض ریسک را بیشتر از حد برآورد کرده است.
پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد
