بازارهای مالی یکی از بازارهای تاثیر گذار در اقتصاد هر کشوری می باشد. رکود و رونق بازارِ بورسِ پاره ای از کشورها نه تنها اقتصاد ملی بلکه اقتصاد جهان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و یکی از موضوعات مورد توجه محققان و پژوهشگران اقتصادی و مالی، موضوع بررسی عملکرد بورس و شاخص چکیده کامل
بازارهای مالی یکی از بازارهای تاثیر گذار در اقتصاد هر کشوری می باشد. رکود و رونق بازارِ بورسِ پاره ای از کشورها نه تنها اقتصاد ملی بلکه اقتصاد جهان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و یکی از موضوعات مورد توجه محققان و پژوهشگران اقتصادی و مالی، موضوع بررسی عملکرد بورس و شاخص قیمت سهام بر متغیرهای اقتصادی می‌باشد. تاکنون بررسی های زیادی در خصوص رابطه علیت شاخص های بورس اوراق بهادار و متغیرهای اقتصادی در کشورهای مختلف صورت گرفته است که در بعضی موارد وجود این روابط به اثبات رسیده اند و در برخی موارد نیز رد شده است. نوآوری این تحقیق بررسی علیت گرنجر در حوزه ی فرکانس می‌باشد که تاکنون مطالعه جامعی، بالاخص در ایران صورت نگرفته است. این پژوهش به بررسی رابطه علی متغیر تولید ناخالص داخلی با متغیرهای بورس اوراق بهادار اعم از شاخص کل قیمت سهام، شاخص مالی و شاخص صنعت در کشور ایران پرداخته است و این موضوع را بررسی می‌کند که آیا قدرت پیش بینی در فرکانس‌های پایین متمرکز است یا در فرکانس های بالا وجود دارد. هدف اصلی که از انجام این تحقیق دنبال می شود آن است که بتوان از شاخص های بورس، برای تهیه الگویی جهت پیش بینی تولید ناخالص داخلی استفاده نمود.نتایج بدست آمده از پژوهش نشان می‌دهد که در ایران هیچ رابطه علی بین تولید ناخالص داخلی و متغیرهای انتخابی بورس اوراق بهادار در حوزه فرکانس وجود ندارد و نمی توان از شاخص های بورس برای پیش بینی تولید ناخالص داخلی استفاده کرد.
پرونده مقاله
این مقاله رابطه بین نرخ ارز واقعی موثر و شاخص صنعتبازار سهام تهرانرا با استفاده از مدل های خودرگرسیون برداری(VAR) وخودرگرسیون ناهمسان واریانس شرطی چندمتغیره(MGARCH) در دوره زمانی مهر 1380 تا شهریور 1390به صورت تجربی تحلیل می کند.نتایج نشان می دهد هیچ رابطه بلندمدت معناد چکیده کامل
این مقاله رابطه بین نرخ ارز واقعی موثر و شاخص صنعتبازار سهام تهرانرا با استفاده از مدل های خودرگرسیون برداری(VAR) وخودرگرسیون ناهمسان واریانس شرطی چندمتغیره(MGARCH) در دوره زمانی مهر 1380 تا شهریور 1390به صورت تجربی تحلیل می کند.نتایج نشان می دهد هیچ رابطه بلندمدت معناداری بین نرخ ارز واقعی موثر و شاخص صنعتوجود ندارد. همچنین اثرات میانگینی بین بازارهای ارز خارجی و سهام وجود ندارد.علاوه بر این، در این پژوهش سرایت نوسانات بین بازار ارز و بازار سهام آزمون شده است. اثر نوسانات خارجیبین دو بازار وجود دارد که اشاره دارد به اینکه نوسانات گذشته در بازار سهام بر نوسانات در بازار ارز خارجی اثر دارد و برعکس.
پرونده مقاله
همواره برای پیش‌بینی در بازارهای مالی دو رویکرد سنتی و هوشمند وجود داشته که در روش سنتی این پیش‌بینی بر اساس مدل‌های آماری و در روش هوشمند بر اساس مدل‌های هوش مصنوعی است. روش‌های سنتی عمدتاً از الگوهای خطی برای مدل کردن رفتار بازار استفاده می‌کنند در حالی که مزیت و برت چکیده کامل
همواره برای پیش‌بینی در بازارهای مالی دو رویکرد سنتی و هوشمند وجود داشته که در روش سنتی این پیش‌بینی بر اساس مدل‌های آماری و در روش هوشمند بر اساس مدل‌های هوش مصنوعی است. روش‌های سنتی عمدتاً از الگوهای خطی برای مدل کردن رفتار بازار استفاده می‌کنند در حالی که مزیت و برتری اصلی مدل‌های هوشمند توانایی یادگیری و مدل کردن رفتارهای غیرخطی موجود در بازار است. همیشه این موضوع مطرح بوده است که کدام روش‌ها می‌توانند رفتار بازار را بهتر مدل کنند و با وجود مدل‌های فراوانی که برای پیش‌بینی ارائه‌شده است کماکان تلاش برای ساخت مدلی که بتواند متغیرهای مؤثر بیشتری را برای پیش‌بینی مورد استفاده قرار دهد و بتواند فاکتورهایی مانند زمان، ریسک و بازده را هم در نظر بگیرد، ادامه دارد. هدف از این پژوهش ارائه مدلی برای پیش‌بینی شاخص صنعت در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. این کار توسط شبکه عصبی ماشین یادگیری حداکثری و با استفاده از دو روش بهینه‌سازی ماشین یادگیری حداکثری پی‌در‌پی و الگوریتم پرواز پرندگان صورت گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که دقت پیش‌بینی دو روش از لحاظ آماری تفاوت معناداری با یکدیگر نداشته اما ازلحاظ مدت‌زمان اجرای الگوریتم شبکه عصبی با روش بهینه‌سازی ماشین یادگیری حداکثری پی‌در‌پی عملکرد بهتری داشته است.
پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد
