رگرسیون آستانه

دسترسی آزاد مقاله

1 - پویائی‌های الگوی آستانه‌ای خود محرک در تحلیل رفتار شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران
سیدیحیی ابطحی

مدل‌های چرخش رژیم می‌تواند گرایش بازارهای مالی را در نتیجه تغییر ناگهانی رفتار سرمایه‌گذاران و پویایی قیمت‌ها، شناسایی نماید. در این مطالعه، رفتار چرخش رژیم بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده‌های روزانه نرخ بازده شاخص قیمت سهام طی دوره 1393-1377 مورد بررسی قرار چکیده کامل

مدل‌های چرخش رژیم می‌تواند گرایش بازارهای مالی را در نتیجه تغییر ناگهانی رفتار سرمایه‌گذاران و پویایی قیمت‌ها، شناسایی نماید. در این مطالعه، رفتار چرخش رژیم بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده‌های روزانه نرخ بازده شاخص قیمت سهام طی دوره 1393-1377 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از الگوهای تک متغیره فرایندهای خود رگرسیونی با امکان ایجاد چرخش در رژیم از طریق روش‌های آستانه‌ای استفاده شده است. نتایج مطالعه با استفاده از یک مدل خود رگرسیون آستانه‌ای خود محرک (SETAR) نشان می‌دهد آستانه نرخ بازده سهام در ایران منفی است و عمده مشاهدات مورد بررسی در رژیم نرخ بازده بالا قرار می‌گیرند. همچنین، نتایج تعیین مقدار آستانه از پیش تعیین شده صفر، نشان دهنده آن است که فراوانی رژیم‌های رونق در بازار سهام در ایران از رژیم رکود بالاتر است و این موضوع صرف‌نظر از تعیین آستانه توسط الگوهای بهینه یابی یا ارائه یک آستانه از پیش تعیین شده صفر کاملاً صادق است. از طرف دیگر، در یک آستانه از پیش تعیین شده صفر، میانگین هر دو رژیم مقداری مثبت اما اندک برآورد می‌شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

2 - اثرات آستانه‌ای اندازه دولت بر نابرابری شادی در اقتصاد ایران
ابراهیم زارع مهرزاد ابراهیمی عباس امینی فر هاشم زارع

10.30495/eco.2021.1887958.2288

هدف مقاله بررسی ارتباط اندازه دولت و نابرابری شادی در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1353-1395 است. بدین منظور، با به کارگیری مدل رگرسیون آستانه ای، عوامل مؤثر بر نابرابری شادی مدل سازی شدند. نتایج نشان داد اندازه دولت تأثیری آستانه ای بر نابرابری شادی دارد. به ‌ عبارت‌ دیگ چکیده کامل

هدف مقاله بررسی ارتباط اندازه دولت و نابرابری شادی در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1353-1395 است. بدین منظور، با به کارگیری مدل رگرسیون آستانه ای، عوامل مؤثر بر نابرابری شادی مدل سازی شدند. نتایج نشان داد اندازه دولت تأثیری آستانه ای بر نابرابری شادی دارد. به ‌ عبارت‌ دیگر، تا قبل از آستانه 13 درصد از شاخص نسبت مخارج مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی، اندازه دولت تأثیری کاهشی بر نابرابری شادی داشته است؛ اما، پس از عبور از سطح آستانه بهینه و افزایش دخالت بیش‌تر دولت در اقتصاد، اندازه دولت تأثیری افزایشی بر نابرابری شادی در جامعه داشته است. بنابراین، گسترش اندازه دولت در اقتصاد ایران موجب تشدید شکاف شادی بین طبقات کم‌درآمد و پردرآمد جامعه شده است. بر اساس نتایج پیشنهاد می شود سیاست‌گذاران به رابطه آستانه ای اندازه دولت بر نابرابری شادی جامعه در اعمال سیاست‌های خود توجه نمایند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

3 - تأثیر آستانه‌ای نرخ ارز حقیقی بر پیوند تجارت-رشد در ایران: الگوی رگرسیون آستانه‌ای (TR)
جعفر قادری بهنام ایزدی زهور نژاد حلافی فرانک خسروی

چکیده تئوری های مختلفی در باب نقش تجارت خارجی بر رشد اقتصادی به رشته ی تحریر درآمده و بر پایه ی آن‌ها استراتژی ها، سیاست ها و برنامه های مختلفی طرح ریزی شده است. با علم به این موضوع که میزان اثربخشی تجارت خارجی بر رشد اقتصادی به عوامل مختلف از جمله نرخ ارز حقیقی بستگی چکیده کامل

چکیده تئوری های مختلفی در باب نقش تجارت خارجی بر رشد اقتصادی به رشته ی تحریر درآمده و بر پایه ی آن‌ها استراتژی ها، سیاست ها و برنامه های مختلفی طرح ریزی شده است. با علم به این موضوع که میزان اثربخشی تجارت خارجی بر رشد اقتصادی به عوامل مختلف از جمله نرخ ارز حقیقی بستگی دارد؛ نقش نرخ ارز حقیقی در اثربخشی تجارت خارجی بر رشد اقتصادی مبحث این پژوهش قرار داده شده است. از این رو هدف اصلی این پژوهش برآورد آستانه ی بهینه ی نرخ ارز حقیقی در پیوند تجارت – رشد برای اقتصاد ایران، طی دوره ی ۱۳۹۲-۱۳۵۰ می باشد. در این راستا از اطلاعات مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران و گزارش های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تکنیک رگرسیون آستانه ای ارائه‌شده توسط هانسن (۱۹۹۶) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بخش خارجی در ایران در سطوح بالای نرخ بهینه ی برآوردی دارای نقش منفی و معناداری بر رشد اقتصادی می باشد. همچنین میزان بهینه ی نرخ ارز حقیقی برای اقتصاد ایران ۹۸۹۲ ریال برآورد گردیده است؛یعنی زمانی که نرخ ارز حقیقی از میزان ۹۸۹۲ ریال بیشتر شود، افزایش یک درصدی شاخص باز بودن اقتصاد به میزان حدود ۹۰۵۱۷۰/۰ درصد رشد اقتصادی را کاهش می دهد، این در حالی است که این افزایش در سطوح کمتر از مقدار آستانه ای نرخ ارز حقیقی حدود ۵۴۰/۰ درصد رشد اقتصادی را افزایش می دهد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

4 - تاثیر توسعه مالی و اندازه آن بر رشد در اقتصاد ایران با رویکرد غیر خطی
صدیقه دودانگه سید شمس الدین حسینی فرهاد غفاری

10.30495/fed.2023.702192

چکیدهدر حالی که از لحاظ نظری به خوبی ثابت شده است که بخش مالی و رشد اقتصادی با هم مرتبط هستند، تخمین های تجربی به طور گسترده در این مورد نتایج متناقضی ارائه داده اند. از طرفی رفتار بسیاری از متغیرهای سری زمانی در سطوح مختلف رشد اقتصادی و حسب مقتضیات زمانی متفاوت خواهد ب چکیده کامل

چکیدهدر حالی که از لحاظ نظری به خوبی ثابت شده است که بخش مالی و رشد اقتصادی با هم مرتبط هستند، تخمین های تجربی به طور گسترده در این مورد نتایج متناقضی ارائه داده اند. از طرفی رفتار بسیاری از متغیرهای سری زمانی در سطوح مختلف رشد اقتصادی و حسب مقتضیات زمانی متفاوت خواهد بود، از این رو به نظر می رسد که تخمین مدل های خطی برای بررسی روابط بین متغیرهای کلان با چالش هایی روبرو است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه توسعه مالی و اندازه بخش مالی در اقتصاد ایران با رشد اقتصادی طی سال های 1350-1399 با روش رگرسیون غیر خطی آستانه ای انجام شده است. نتایج نشان می دهد که سه رژیم مختلف برای تاثیر متغیرهای اندازه بخش مالی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی وجود دارد. در نرخ های رشد اقتصادی منفی تنها متغیر اندازه بخش مالی است که بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد. این تاثیر در رژیم دوم یعنی بین نرخ رشد اقتصادی 0 تا 8.6% دهم درصد، ضعیف تر اما مثبت و معنادار است و در نرخ‌های رشد اقتصادی بالای 8 درصد، هم اندازه بخش مالی و هم توسعه مالی تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

5 - انـدازه بهینـه نابـرابـری درآمـدی در ایـران
خسرو پیرایی هادی رضایی

چکیده : این مطالعه به جهت یافتن اندازه‌ی بهینه نابرابری درآمدی متضمن رشد اقتصادی مطلوب برای اقتصاد ایران می‌باشد. این اندازه موسوم به حد آستانه‌ای است. اندازه نابرابری درآمدی بیش از این حد، اثرات منفی بر رشد اقتصادی دارد. بدین منظور با استفاده از مدل رگرسیون آستانه دو چکیده کامل

چکیده : این مطالعه به جهت یافتن اندازه‌ی بهینه نابرابری درآمدی متضمن رشد اقتصادی مطلوب برای اقتصاد ایران می‌باشد. این اندازه موسوم به حد آستانه‌ای است. اندازه نابرابری درآمدی بیش از این حد، اثرات منفی بر رشد اقتصادی دارد. بدین منظور با استفاده از مدل رگرسیون آستانه دو بخشی هانسن، رابطه‌ای برای محاسبه‌ی اثرات حد آستانه‌ای نابرابری درآمدی بر رشد اقتصادی ایران حاصل گردید. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد نابرابری درآمدی در ایران از یک الگوی حد آستانه‌ای دو بخشی پیروی می‌کند و مقدار این آستانه نیز 441/0 است. همچنین نتایج حکایت از وجود رابطه‌ی غیر خطی میان نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی دارد. پرونده مقاله

فهرست مقالات رگرسیون آستانه

سکوی نشر دانش

پیوندهای سایت

مراکز مرتبط

پشتیبانی

صفحات رسمی