فهرست مقالات تلاطم مالی

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - بررسی سرایت ‏پذیری تلاطم و پویایی ریسک ارز واقعی و ارز مجازی با مدل ‏شرطی DCC
  علی باغبان حمیدرضا کردلویی میرفیض فلاح شمس رضا غلامی جمکرانی
  10.30495/jfksa.2022.21086
  بازار ارز دارای ارتباط بسیار نزدیکی با سایر بازارها بوده و تغییرات نرخ ارز موجب تحول در دیگر بازارها می شود. سرایت پذیری، به معنی انتقال نوسانات و تلاطم از یک بازار به بازار دیگر بدلیل ارتباط نزدیک آنها، است. در این پژوهش سرایت پذیری تلاطم ارز واقعی و ارز مجازی و پویایی چکیده کامل

  بازار ارز دارای ارتباط بسیار نزدیکی با سایر بازارها بوده و تغییرات نرخ ارز موجب تحول در دیگر بازارها می شود. سرایت پذیری، به معنی انتقال نوسانات و تلاطم از یک بازار به بازار دیگر بدلیل ارتباط نزدیک آنها، است. در این پژوهش سرایت پذیری تلاطم ارز واقعی و ارز مجازی و پویایی ریسک بررسی شده است. داده های این پژوهش شامل نرخ یورو بر مبنای دلار و قیمت بیت کوین بر مبنای دلار در دوره زمانی 01/2015 تا 01/2020 جمع آوری و با رویکرد روش ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته چند متغیره نامتقارن (MGARCH) و با مدل شرطی پویا (DCC) مورد بررسی و برازش قرار گرفته اند. روش پژوهش حاضر بر اساس روش، ماهیت و جهت به ترتیب توصیفی پیمایشی، کاربردی، اثبات گرایی و پس رویدادی است. نتایج سرایت پذیری نوسانات متغیرها را تایید و فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر سرایت پذیری تلاطم نرخ ارز مجازی و واقعی به صورت تک سویه و از نرخ ارز مجازی به نرخ ارز واقعی مورد پذیرش قرار گرفته است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - سرایت پذیری و پویایی ریسک سیستمی تلاطم ارز واقعی و ارز مجازی در بازارهای مالی جهانی با رویکرد مدل BEKK
  علی باغبان رضا غلامی جمکرانی میر فیض فلاح حمیدرضا کردلویی
  پژوهش حاضر به بررسی سرایت پذیری ریسک تلاطم پرداخته است. در این پژوهش سرایت پذیری تلاطم ارز واقعی و ارز مجازی (بیت کوین) مورد سنجش قرار گرفته است. در این راستا از روش تحلیل بردارخودرگرسیو (VAR) و مدل خودرگرسیونی مشروط بر ناهمسانی واریانس های تعمیم یافته چند متغیره (MGARC چکیده کامل

  پژوهش حاضر به بررسی سرایت پذیری ریسک تلاطم پرداخته است. در این پژوهش سرایت پذیری تلاطم ارز واقعی و ارز مجازی (بیت کوین) مورد سنجش قرار گرفته است. در این راستا از روش تحلیل بردارخودرگرسیو (VAR) و مدل خودرگرسیونی مشروط بر ناهمسانی واریانس های تعمیم یافته چند متغیره (MGARCH) استفاده شده است. داده های این پژوهش شامل نرخ دلار بر مبنای یورو و قیمت بیت کوین در دوره زمانی 01/2015 تا 01/2020 جمع آوری و با رویکرد روش ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم‌یافته چند متغیره نامتقارن (BEKK) مورد بررسی و آزمون قرار گرفته اند. روش پژوهش حاضر بر مبنای طبقه بندی تحقیقات بر اساس روش، ماهیت و جهت به ترتیب توصیفی پیمایشی، کاربردی، اثبات گرایی و پس رویدادی محسوب می گردد. نتایج این پژوهش رابطه سرایت پذیری تلاطم (نوسانات) ارز واقعی و ارز مجازی را تایید می نماید. به عبارت دیگر فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر سرایت پذیری تلاطم نرخ ارز مجازی و ارز واقعی به صورت تک سویه و از نرخ ارز مجازی به نرخ ارز واقعی مورد تایید قرار گرفته است. پرونده مقاله