فهرست مقالات رگرسیون کوانتایل

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - بررسی رابطه دوسویه بین قیمت مسکن و اجاره‌بهای مسکن در ایران (رویکرد بوت استرپ رگرسیون کوانتایل: روش MCMB-A)
  رویا آل عمران سیدعلی آل عمران
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی دوسویه بین قیمت مسکن و اجاره‌بهای مسکن در ایران در فاصله‌ی زمانی فصل اول سال 1381 تا فصل چهارم سال 1398 است. جهت بررسی موضوع از آزمون علیت گرنجر و رویکرد بوت استرپ رگرسیون کوانتایل استفاده شده و روش بوت استرپ استفاده شده نیز روش MCMB-A است. چکیده کامل

  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی دوسویه بین قیمت مسکن و اجاره‌بهای مسکن در ایران در فاصله‌ی زمانی فصل اول سال 1381 تا فصل چهارم سال 1398 است. جهت بررسی موضوع از آزمون علیت گرنجر و رویکرد بوت استرپ رگرسیون کوانتایل استفاده شده و روش بوت استرپ استفاده شده نیز روش MCMB-A است. نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر حاکی از وجود رابطه‌ی علیت دوطرفه بین قیمت مسکن و اجاره‌بهای مسکن بوده و نتایج به‌دست آمده از روش بوت استرپ رگرسیون کوانتایل نیز نشان می‌دهد که در تمامی دهک‌ها، اجاره‌بهای مسکن تأثیر مثبت و معنی‌دار بر قیمت مسکن دارد. طوری‌که در طول دهک‌های مورد بررسی، ضریب اجاره‌بهای مسکن در دهک‌های ابتدایی روند افزایشی داشته و در دهک ششم به بیشترین مقدار رسیده و از دهک هفتم تا نهم روند کاهشی به خود می‌گیرد. قیمت مسکن نیز در تمامی دهک‌ها تأثیر مثبت و معنی‌دار بر اجاره‌بهای مسکن دارد. طوری‌که در طول دهک‌های مورد بررسی، ضریب قیمت مسکن در دهک‌های ابتدایی روند کاهشی داشته و در دهک چهارم به کمترین مقدار رسیده و از دهک پنجم روند افزایشی به خود گرفته و در دهک نهم به بیشترین مقدار می‌رسد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - آیا نااطمینانی قیمت نفت، شاخص بورس اوراق بهادار تهران را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؟ رویکرد رگرسیون کوانتایل مبتنی بر تبدیل موجک
  علی سرگل زایی نرگس صالح نیا مسعود همایونی فر سیدمحمدقائم ذبیحی
  10.30495/fed.2023.707978
  چکیده بررسی اثر نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه با افزایش نااطمینانی در قیمت نفت ریسک سیستماتیک شاخص بورس افزایش می‌یابد. از طرفی در کشورهای صادرکننده نفت همچون ایران، درآمدهای نفتی از جمله موارد مهم و تأثیرگذار در چکیده کامل

  چکیده بررسی اثر نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه با افزایش نااطمینانی در قیمت نفت ریسک سیستماتیک شاخص بورس افزایش می‌یابد. از طرفی در کشورهای صادرکننده نفت همچون ایران، درآمدهای نفتی از جمله موارد مهم و تأثیرگذار در متغیرهای کلان اقتصادی و بالتبع شاخص‌های بازارهای مالی است. پژوهش حاضر به بررسی اثر نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران با بهره گیری از مدل اقتصادسنجی رگرسیون کوانتایل مبتنی بر تبدیل موجک (MODWT-MRA) طی بازه زمانی فروردین ۱۳۹۰ الی فروردین ۱۴۰۰ در ایران می پردازد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داد که با افزایش نااطمینانی قیمت نفت، شاخص بورس اوراق بهادار تهران کاهش خواهد یافت. مطابق با نتایج، اثر نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران در چندک‌های ابتدایی دارای ضریب کوچک‌تری نسبت به چندک‌های انتهایی است لذا اثر منفی نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران در ماه‌های اخیر بازه زمانی موردمطالعه بیشتر از ماه‌های اولیه است. همچنین مقدار ضریب در مقیاس جزء ۵ بسیار بیشتر از مقیاس جزء ۱ هست؛ لذا اثر منفی نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران در کوتاه‌مدت بسیار بیشتر از مقدار این اثر در بلندمدت است. علت این امر این است که در بلندمدت، سرمایه‌گذار خود را با نااطمینانی به وجود آمده تطبیق خواهد داد پرونده مقاله