تحلیل بهره‌وری در سیستم بانکی (رابطه علیت کوتاه‌مدت و بلندمدت میان نیروی کار، کفایت سرمایه و بهره‌وری کل عوامل در بانک‌ها)

محورهای موضوعی : حسابداری مدیریت

آهو فامیل بختیاری ¹ , کامبیز هژبر کیانی ² , عباس معمارنژاد ³ , فرهاد غفاری ⁴

1 - دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
2 - استاد گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
3 - استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
4 - دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

تاریخ دریافت : 1400/07/02 تاریخ پذیرش : 1400/07/02 تاریخ انتشار : 1400/06/01

کلید واژه: بهره‌وری کل عوامل تولید, علیت, رویکرد VECM, رویکرد DOLS,

چکیده مقاله :

ارتقای بهره‌وری بازارهای مالی نقش مهمی را در اقتصاد کشورها بازی می‌کند. با توجه به بانک محور بودن سیستم تأمین مالی اغلب کشورها ازجمله ایران، شناخت راه‌های اندازه‌گیری و افزایش سطح بهره‌وری در بانک‌ها حائز اهمیت است. براین اساس، هدف از این مطالعه بررسی رابطه علیت کوتاه و بلندمدت میان متغیرهای کفایت سرمایه، نیروی کار و بهره‌وری کل عوامل در مجموعه منتخبی از 10 بانک پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1389-1398 می‌باشد. نتایج تحقیق با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS)، مدل الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) و آزمون والد نشان می‌دهد، در کوتاه‌مدت تنها یک رابطه یک‌سویه از سمت کفایت سرمایه به بهره‌وری کل به‌دست‌آمده است. در بلندمدت روابط دوسویه میان متغیرهای نیروی کار و کفایت سرمایه با بهره‌وری کل عوامل، مثبت و معنادار به‌دست‌آمده‌اند. همچنین جزء تصحیح خطا که بیانگر سرعت تعدیل کوتاه‌مدت به سمت تعادل بلندمدت می باشد، مورد ارزیابی قرارگرفته است.

چکیده انگلیسی:

Improving the productivity of financial markets plays an important role in the economies of countries. Given the bank-oriented financing system of most countries, it is important to know the ways to measure and increase the level of productivity in banks. Accordingly, the purpose of this study is investigating the short-term and long-term causality between capital adequacy, labor and Total Factor Productivity (TFP) in a set of 10 banks listed on the Tehran Stock Exchange in 2010-2019. So, Dynamic Ordinary Least Squares (DOLS) method, Vector Error Correction Model (VECM) and Wald test have been used. According to the results, in the short run, a one-way Causality from capital adequacy to TFP is obtained. In the long run, the two-way relationships between labor and capital adequacy variables with TFP are positive. In this study, the error correction term, which indicates the speed of short-term adjustment to long-term equilibrium, has been evaluated

منابع و مأخذ:

*             بانک مرکزی ج.ا.ا، (1397)، بهره‌وری در اقتصاد ایران، معاونت اقتصادی، اداره حساب‌های اقتصادی.

*             دژپسند. فرهاد، امینی. علیرضا، احمدی کبیر. علیرضا، (1398)، تحلیل عوامل مؤثر بر بهره‌وری کل عوامل: مطالعه موردی بانک‌های منتخب تخصصی و تجاری دولتی و خصوصی ایران، فصلنامه اقتصاد مالی، سال سیزدهم، شماره 49، ص 153-182.

*             شهبازیان. سوده، حاجی کریمی. آرش، کشاورز. عین اله، (1393)، اندازه‌گیری و طراحی مدل بهره‌وری سرمایه و بررسی ارتباط بین شاخص‌های بهره‌وری سرمایه و بازده سهام در بانک صادرات، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مرکز آموزش عالی رجاء.

*             شهابی نژاد. وحید، شهابی نژاد. حامد، سیستانی بدوئی. یاسر، (1394)، اندازه‌گیری کارایی و مقایسه رشد بهر هوری شعب بانک ملی ایران در استان کرمان با استفاده از تحلیل فراگیر داده‌ها، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، سال سوم، شماره 12، 105-124.

*             عسگری مقدم. عباس، هژبر کیانی. کامبیز، معمارنژاد. عباس، پیکارجو. کامبیز، (1398)، بررسی رابطه علیت کوتاه‌مدت و بلندمدت میان حمل‌ونقل هوایی و رشد اقتصادی (مطالعه موردی: استان‌های ایران)، فصلنامه مهندسی حمل‌ونقل، انتشار آنلاین.

*             علیرضایی، محمدرضا، رجبی، معصومه، (1396)، محاسبه شاخص توازن با رویکرد تلفیقی DEA و BSC و اثر آن در رشد بهره‌وری همراه بامطالعه موردی روی شعب یک بانک تخصصی، نشریه بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، 1(28) صص 54-44.

*             فاتحی. زمانعلی، (1390)، جهاد اقتصادی و افزایش بهره‌وری، اداره تحقیقات و کنترل ریسک، بانک سپه.

*             فاضل یزدی، علی، معین‌الدین، محمود، (1395)، اندازه‌گیری کارایی و بهره‌وری بانک‌های تجاری ایران با استفاده از مدل ترکیبی تاپسیس فازی، تحلیل پوششی داده‌ها و شاخص بهره‌وری مالم کوئیست، مدیریت راهبردی، 22(63)، صص 111-85.

*             فعالجو حمیدرضا، کلانتری. علی، (1398)، بررسی عملکرد نظام بانکی ایران با رویکرد شاخص بهره‌وری مالم کوئیست-لیونبرگر چند مرزی، فصلنامه پژوهش‌های پولی و بانکی، سال دوازدهم، شماره 40، ص 299-342.

*      یزدان‌شناس، مهدی، شجاعی، محمدحسین، (1395)، شناسایی و تبیین الگوی عوامل مؤثر بر بهره‌وری دانش؛ مطالعه‌ای در شعب بانک ملی استان قم، مدیریت بهره‌وری، 10(37)، صص 70-51.

*      Akinkunmi, M, (2017). "Regulatory Impact of Bank Performance in Nigeria: Application of Stochastic Frontier Analysis," Applied Economics and Finance, Redfame publishing, vol. 4(4), pages 32-43.

*      Alhassan, A.L., & Biekpe, N. (2016). Explaining Bank Productivity in Ghana, Managerial and Decision Economics, 37(8), pp 513-584.

*      Al-Khasawneh.J.L, Essaddam.N, Hussain.T, (2020), Total Productivity and Cost Efficiency Dynamics of US Merging Banks: A Non-Parametric Bootstrapped Analysis of the Fifth Merger Wave, Quarterly Review of Economics and Finance, doi: https://doi.org/10. 1016/j.qref.2020.02.002.

*      Chiesa, V., Frattini, F., Lazzarotti, V. & Manzini, R., (2009). erformance measurement of research and development activities. European Journal of Innovation Management, Volume 12, pp. 25-61.

*      Das, Manoj Kumar and Patra, Subhamitra, (2016), Productivity and Efficiency of Public Sector Banks in India after the Global Financial Crisis (December 14, 2016). The IUP Journal of Bank Management, Vol. XV, No. 2, May 2016, pp. 50-62.

*      Granger, C.W.J. (1969) "Investigating causal relations by econometric models and crossspectral Methods", Econometrica 37, pp.424–438.

*      Jreisat, A., Hassan, H. and Shankar, S. (2018), "Determinants of the Productivity Change for the Banking Sector in Egypt", Kensinger, J. (Ed.) Global Tensions in Financial Markets (Research in Finance, Vol. 34), Emerald Publishing Limited, pp. 89-116.

*      Roghanian. P, Rasli. A, Gheysari. H, (2012), Productivity Through Effectiveness and Efficiency in the Banking Industry, The 2012 International Conference on Asia Pacific Business Innovation and Technology Management, Procedia - Social and Behavioral Sciences 40 (2012) 550 – 556.

*      Wu, D, Yang. Zijiang, Y, liang. L, (2006), Efficiency analysis of cross-region bank branches using fuzzy data envelopment analysis Applied Mathematics and Computation 181 (2006) 271–281